Les tendances du marché - page 9
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A mon avis (avis personnel), c'est l'une des nombreuses idées fausses clés, je dirais même "fondamentales" dans l'approche de la compréhension du marché. Et en général, les questions que vous avez exprimées au début du top, le désir de formaliser et de systématiser, sont proches de moi et compréhensibles. Je pense dans un futur proche poster un sujet comme "Mon approche de la création de TS" (quelque chose comme ça). (quelque chose comme ça), peut-être que ce sera intéressant pour vous, peut-être même que vous verrez les réponses à certaines de vos questions ..., comme on dit, bienvenue :). Littéralement dans un futur proche, juste une petite éclaircie dans la psychose communautaire appelée "Candidat 2013", OK ?
Ce serait génial.
C'est SB ?
L'histoire récente, par exemple, 2008-2009.
C'est difficile à dire d'après son apparence, mais ça lui ressemble beaucoup. Tout ça est tordu. Comme on me l'a expliqué, le WAC est constitué à près de 95 % de SB, les variations des fondamentaux étant lissées. Mais ils sont aussi aléatoires mais avec une longue période et non cumulés. Il s'agit donc d'un processus semi-markovien, si j'ai bien compris l'obscurcissement et la compréhension de la "markovianité" comme intégration, où chaque état successif est repoussé par le précédent.
Le but de notre discussion ici est d'abord de décider d'une manière logique de répartir ces 5% et ensuite de la partie de ces 5% qui peut être échangée, car la majorité est soit un écho des batailles passées, soit contient un piège.
Bref, j'ai compris ! C'est une grande illusion !
Hier, j'ai eu une discussion avec un professeur de mathématiques qui défendait sa thèse sur une analyse fonctionnelle non triviale de dimension infinie. Bien que j'aie un diplôme technique, je n'ai pas compris de quoi parlait sa thèse, même en essayant de l'expliquer "sur les doigts", ou plutôt sur les doigts, c'est inexplicable, tout comme il est impossible d'imaginer qu'en >3d dimensions, par exemple, on ne peut pas faire de nœud. Un mec très dur.
Eh bien, il m'a prouvé, sur la base de différents exemples, que la surcharge de la composante effective, qui apparaît parfois dans toutes sortes d'algorithmes recherchant des connexions non aléatoires, n'existe qu'a posteriori, mais est en réalité entièrement absorbée par les initiés, c'est-à-dire ceux qui disposent de plus d'informations (qualitatives) que la foule. Il ne reste donc que le SB. La plupart des corrélations évidentes et non évidentes sont déjà prises en compte dans les spreads et les commissions, au niveau interbancaire, et les courtiers, ceux d'entre eux qui sortent vers l'interbancaire, exagèrent cette comptabilité de 2 à 5 fois. Et il y a une majorité qui ne le sait pas et une minorité qui le sait.
Donc ma prochaine impulsion d'intérêt pour devenir riche rapidement s'est écrasée sur le granit de la science.
En moyenne, bien sûr, la spéculation n'est pas rentable, comme l'est la participation à tout jeu à somme nulle (nous avons même une somme négative en raison des frais généraux).
Cela dit, certains gagnent constamment et d'autres perdent constamment. Et l'intérieur ne se trouve peut-être pas dans les données secrètes, mais dans l'interprétation correcte des données accessibles au public.
Avals:
Et l'initié peut ne pas être les données secrètes, mais l'interprétation correcte des données accessibles au public.
Bien ! Développer une telle hypothèse est l'essence même de ce fil.
SB ou non-SB, telle est la question ! !!
Comment extraire le non-SSB d'un mélange de SB et de non-SSB ?
Pour commencer, comment l'identifier ?
Super ! Développer une telle hypothèse est l'essence même de ce fil.
SB ou non-SB, telle est la question ! !!
Comment extraire le non-SB d'un mélange de SB et de non-SB ?
La première chose à faire est de trouver comment le repérer en premier lieu.
Comme d'être plongé dans la controverse du quatrième forum, il y a environ 4 ans.
Les quants se disputaient au point de se blanchir, perdaient beaucoup de temps et sont toujours là.
Ceux qui pensaient que le SB était un handicap sont restés seuls, ainsi que les adversaires.
Il y a tant d'imbéciles dans le monde, parce que pendant que les intelligents pensent, les imbéciles se multiplient :)
Super ! Développer une telle hypothèse est l'essence même de ce fil.
SB ou non-SB, telle est la question ! !!
Comment extraire le non-SSB d'un mélange de SB et de non-SSB ?
pour commencer, comment le repérer en premier lieu.
Dès le début, une option a été proposée :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Lois du marché
hrenfx, 2013.07.04 22:14
Une fois tous les deux mois, j'y vais et je le parcours rapidement à la recherche de modèles que je ne connais pas encore très bien. Filtre très rapidement (les bons éléments) :
...
C'est comme être plongé dans une dispute dans le quatrième forum, il y a environ quatre ans.
Il y a eu beaucoup de débats entre les experts, beaucoup de temps a été consacré à cette question, et elle est toujours d'actualité.
Qui croyait que le handicap SB et restait chez eux, ainsi que chez les adversaires.
Il y a beaucoup d'idiots dans le monde, car pendant que les intelligents réfléchissent, les idiots se multiplient :)
Et nous ne discuterons pas. Il est rarement nécessaire d'argumenter. Celui qui le souhaite peut exprimer ses idées et ses hypothèses, de préférence avec des exemples, ou sans, l'essentiel étant que quelque chose vous interpelle.
Par exemple, prenons la stratégie la plus simple, MACD disons. Et posez-vous la question. Cela fonctionnera-t-il sur SB ? Qu'est-ce qui fait que la rangée fonctionne et quelles sont les raisons de "ça". Puis un deuxième, un troisième "ça", et enfin, à partir de ceux-ci, on commencera à dessiner une carte du terrain de "ÇA".
C'est ce que c'est censé être pour moi...
C'est ainsi qu'il a été suggéré au tout début :
Une fois tous les deux mois, j'y vais et je recherche rapidement, de manière INSTRUCTIVE, des modèles que je ne connais pas encore très bien. Filtre très rapidement (les bons éléments) :
La variante est bonne, sans aucun doute. Il donne une indication concrète de l'endroit où il faut chercher et de ce qu'il faut rechercher. Vous devez maintenant déterminer exactement ce que vous devez y voir.
La question est de savoir comment obtenir ces places de poisson en passant des commandes sans arriver trop tard, surtout si les fonds propres de quelqu'un sont grevés par le prix ou si vous les avez marqués avecZZ.
Pour ce qui est du travail, je ne fais que de la recherche ;))) je fais beaucoup d'efforts. Je veux juste cette fois, je ne veux pas m'asseoir et, en tant que joueur, tourner les boutons des paramètres et regarder les tests, et comprendre ce qui se passe quand il se passe.
Je n'ai pas réussi à m'approcher de quelque chose d'intéressant en essayant trop de manières différentes, et c'est fatigant quand on ne comprend pas ce qui se passe.
pantural:
Je suis un designer de profession (2D, 3D, animation, etc.).
Pour un designer, vous êtes trop doué pour l'analyse des séries chronologiques:) Où forment-ils ces designers, si ce n'est pas un secret ?
Je pense que vous vous en sortirez, après avoir fait suffisamment d'efforts.
Sur le sujet - je conseillerais de comprendre la structure du marché et le mécanisme de formation des prix. Pour commencer, vous pouvez même utiliser le modèle le plus simple - un acheteur, un vendeur. Imaginez que vous êtes un agriculteur, prenez un sac de pommes de terre que vous avez cultivées et essayez de les vendre à un voisin. Peut-être cette mini-étude vous donnera-t-elle quelques pistes.
Pour un designer, vous êtes trop doué pour l'analyse des séries chronologiques :) Où forment-ils ces designers, si ce n'est pas un secret ?
Je pense que vous vous en sortirez bien si vous y mettez du vôtre.
Sur le sujet - je conseillerais de comprendre la structure du marché et le mécanisme de formation des prix. Pour commencer, vous pouvez même utiliser le modèle le plus simple - un acheteur, un vendeur. Imaginez que vous êtes un agriculteur, prenez un sac de pommes de terre que vous avez cultivées et essayez de les vendre à un voisin. Peut-être que cette mini-recherche vous donnera des indications.
Merci, j'ai tout appris sur le Forex et les séries temporelles sur Internet et en communiquant avec des personnes intelligentes, mais je ne l'ai pas étudié officiellement, de même que les graphiques, je suis autodidacte et j'en suis fier.
Ce n'est pas la première fois que je vais au Forex, la première fois c'était il y a 4 ans, mais je ne peux pas consacrer tout mon temps disponible. C'est pourquoi je suis encore un débutant et je n'ai pas trouvé de moyen stable de gagner 2-5koe par mois comme je le faisais sur 3ds et le design vidéo. Je comprends que ce sont des miettes, mais malheureusement je ne sais même pas comment les retirer dans le Forex. Je prévois donc d'entrer dans une conspiration avec des gourous locaux, si possible)). Soit comprendre qu'il s'agit d'une escroquerie pour les gens intelligents, ou tout de même l'intelligence au moins quelque part, dans sa forme pure sans les connexions raides et criminelles, peut apporter une récompense décente. Donc, par à-coups, j'attaque cette bête. Eh bien, même il y a 4 ans, les conditions étaient, du moins en apparence, beaucoup plus rigides que maintenant, en général, une seule escroquerie était pratiquée, comme je l'ai décidé alors.
Tout travailleur acharné rêve de réaliser son potentiel créatif et son ingéniosité au maximum, et il est évident que cela n'est possible que dans des entreprises évolutives, où une seule idée intelligente peut atteindre le sommet, par opposition à un esclavage stable mais éternel, où l'on ne réalise que les idées des autres et où tout dépend des limites biologiques personnelles. C'est parfois déprimant quand on réalise que si les choses continuent comme ça, on ne pourra même pas économiser pour un yacht normal, sans parler d'une île à soi. C'est une sorte de blague, mais seulement en partie.
Rêve...
Je suis juste curieux. C'est intellectuellement très divertissant.
Désolé pour le hors-sujet.
A propos du modèle de marché le plus simple, c'est ce que j'ai vécu. Du moins, je le pense. Il ne reste plus qu'à réfléchir à la manière de le modéliser sur l'ordinateur et à voir quelles rangées apparaissent dans quelles conditions.
Par exemple, il y a un produit, de l'argent, 100 acheteurs, 100 vendeurs, un ensemble de facteurs qui influencent le prix et des facteurs qui dépendent de la psychologie, comme les hypothèses, les réactions aux tendances des prix, etc. Mais jusqu'à présent, je n'ai aucune idée de la manière d'aborder une telle tâche, afin de ne pas m'enliser dans le codage et le débogage pour toujours, en oubliant où tout a commencé)))).
Super ! Développer une telle hypothèse est l'essence même de ce fil.
SB ou non-SB, telle est la question ! !!
Comment extraire le non-SSB d'un mélange de SB et de non-SSB ?
pour commencer, comment l'obtenir en premier lieu.
(créer un TS rentable)) Tout système de négociation est une affectation d'une partie d'une série (prix) à une autre (capitaux propres). L'équité doit avoir un mo positif, c'est-à-dire ne pas être un SB avec mo=0.
Et toute "extraction à partir d'un mélange de SB - non SB" est essentiellement un système d'échange, ou peut y être amené. Nous le faisons tous et votre question pourrait donc être reformulée : "Comment construire un TS rentable et robuste".