L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3366
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bon livre
L'apprentissage automatique pour l'investissement factoriel
Il y a de plus en plus de bons livres sur l'apprentissage automatique. Celui-ci en fait partie.
J'ai identifié sommairement ce qui m'est proche
1. La non-stationnarité des séries temporelles ne peut être ignorée. Toute formule, tout algorithme doit répondre à la question de l'applicabilité aux données non stationnaires.
2. il est obligatoire de prêter attention à l'influence des prédicteurs (capacité de prédiction) sur la cible. la maxime m'a conduit à la fornication avec sa compréhension des relations de cause à effet, et le livre a tout remis à sa place : le livre comprend exclusivement ce que j'ai compris et écrit à maintes reprises sur la capacité de "prédiction", sa stabilité.
Pour ceux qui ont plus de deux neurones dans le cerveau...
D'un côté, un critique de forum que personne n'embauchera, même comme genévrier dans un bureau de la DS, parce qu'il sera immédiatement rejeté...
De l'autre côté, le livre qu'il critique, avec cette liste de références.
Vous avez peut-être compris de quel concept il s'agit. A titre d'exemple.
Supposons qu'il existe un canal TS, où les transactions vont des frontières vers l'intérieur. Je définis ici le paramètre à optimiser, qui est le coefficient de la taille (largeur) du canal.
La méthode classique est très bien. Vous l'optimisez et vous voyez comment cela vous affecte.
Selon le concept proposé, vous ne pouvez pas procéder de cette manière, car ce paramètre ne dépend pas des données initiales (historique des citations). Dans la terminologie proposée, il s'agit d'un paramètre optimisé "constant".
Même si ce paramètre affecte un polynôme, il s'agit également d'un paramètre "constant", car il ne dépend pas du CDV.
C'est une idée intéressante. Je vous remercie.
Oui, grâce à l'optimisation, il est logique de trouver des paramètres significatifs moins coûteux qui affectent d'une manière ou d'une autre les paramètres optimisés, au moins de manière linéaire. La méthode classique est la recherche aléatoire ou complète d'autres paramètres et formules. Mais c'est une malédiction.
Vous ne pouvez pas échapper aux constantes, bien sûr, même avec une rétroaction complexe, la constante sera le début des calculs. (dans ma compréhension actuelle, la rétroaction est l'effet des données actuelles sur les données passées, sur la base desquelles les données futures sont calculées).
Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une recherche de nouveaux prédicteurs et de nouvelles formules de calcul, peut-être plus significatifs que les prédicteurs optimisés.
Oui, l'optimisation permet au moins de trouver des paramètres significatifs moins chers.
Le problème n'est pas là, mais que ces paramètres sont morts dès qu'ils sont trouvés, parce qu'ils ont "fonctionné" dans le passé...
Mais si, au lieu d'un paramètre (constat), la formule correcte, c'est l'adaptabilité, on peut dire qu'il s'agit d'un système sans paramètres. Et en même temps, il est meilleur que s'il avait des paramètres.
Apparemment, je suis loin de la haute matière - je n'ai encore rien compris. Vous n'avez pas besoin d'écrire pour moi.
Ce n'est pas la question, c'est que ces paramètres sont morts dès qu'ils sont trouvés parce qu'ils ont fonctionné dans le passé.
Mais si, au lieu d'un paramètre (constat), la formule correcte est l'adaptabilité, on peut dire qu'il s'agit d'un système sans paramètres. Et en même temps, il est meilleur que s'il avait des paramètres.
Il existe une stratégie commerciale avec un seul paramètre, que nous pouvons exprimer de manière conditionnelle par la formule F(x), où F est une stratégie, x est un paramètre statique.
Si nous utilisons le paramètre dynamique x au lieu du paramètre statique, cela signifie que nous utilisons la fonction Y au lieu de x, qui ressemblera à F(Y()).
Comment trouver la fonction Y() sans recourir à l'optimisation, de sorte que cette fonction ne soit pas aussi "morte" que le paramètre statique x ?
Apparemment, je suis loin de la haute matière - je n'ai encore rien compris. Vous n'avez pas besoin d'écrire pour moi.
Non, ne pensez qu'à votre tâche, sans distraction)))))) Et la recherche de over_over_parameters n'est certainement pas pour aujourd'hui.)))))