Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3364

 
fxsaber #:
Это отлично, когда доходность на Sample много меньше, но на OOS стабильно.

Некоторые еще применяют термин "степень свободы". Чем выше степень, тем выше вероятность подгонки. Причем растет нелинейно.

Не всегда линейно, там так же есть ступени количество в качество.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Ну это когда стоплосс вычисляется как атр вчерашнего дня. Динамический это в смысле зависящий от каких то параметров. В терминологии  mytarmailS

Тогда по такой терминологии параметр ATR будет константой. Мне непонятно такое виденье оптимизируемых параметров.

 
fxsaber #:

Тогда по такой терминологии параметр ATR будет константой. Мне непонятно такое виденье оптимизируемых параметров.

Идея видимо в том, что бы найти более стабильный для профита параметры, которые регулируют оптимизируемые параметры. К тому же возможна обратная связь воздействия на параметры. Но это не самоцель, а как ветвь исследований.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Идея видимо в том, что бы найти более стабильный для профита параметры, которые регулируют оптимизируемые параметры. К тому же возможна обратная связь воздействия на параметры. Но это не самоцель, а как ветвь исследований.

Предлагаете везде в ТС вместо X поставить f(X)? И вместо линейной f-функции подставлять что-то иное, исследуя, как это влияет на конечный результат?

Можно, конечно, делать любые манипуляции, но речь все же шла несколько об ином изначально.

 
fxsaber #:

Предлагаете везде в ТС вместо X поставить f(X)? И вместо линейной f-функции подставлять что-то иное, исследуя, как это влияет на конечный результат?

Можно, конечно, делать любые манипуляции, но речь все же шла несколько об ином изначально.

Да, но с учетом мощностей сегодня, если только осознанно, на каких то участках интуитивно.)

Сегодняшняя парадигма этого не позволяет.) 

 
fxsaber #:

Предлагаете везде в ТС вместо X поставить f(X)? И вместо линейной f-функции подставлять что-то иное, исследуя, как это влияет на конечный результат?

Возможно, понял, какая концепция имеется в виду. На примере.


Допустим, есть канальная ТС, где от границ вовнутрь идет торговля. И вот задаю я оптимизируемый параметр, который является коэффициентом размера (ширины) канала.

По классике - нормально. Оптимизируешь и видишь, как влияет.

По предложенной концепции так делать нельзя, т.к. этот параметр никак не зависит от исходных данных (история котировок). В предложенной терминологии это "константный" оптимизируемый параметр.

Даже если этот параметр влияет на какой-то полином, это тоже "константный" параметр, т.к. отсутствует зависимость от цВР.


Интересная мысль. Спасибо.

 
fxsaber #:

Возможно, понял, какая концепция имеется в виду. На примере.


Допустим, есть канальная ТС, где от границ вовнутрь идет торговля. И вот задаю я оптимизируемый параметр, который является коэффициентом размера (ширины) канала.

По классике - нормально. Оптимизируешь и видишь, как влияет.

По предложенной концепции так делать нельзя, т.к. этот параметр никак не зависит от исходных данных (история котировок). В предложенной терминологии это "константный" оптимизируемый параметр.

Даже если этот параметр влияет на какой-то полином, это тоже "константный" параметр, т.к. отсутствует зависимость от цВР.


Интересная мысль. Спасибо.



Реальные значения x, y, z... (волатильность, ускорение итп... )   - - >  формула  на выходе которой параметр ширины канала (n= x^2*y/z)  - - >  channel(n) 

А не оптимизировать n  каждую неделю
 
mytarmailS #:


Реальные значения x, y, z... (волатильность, ускорение итп... )   - - >  формула  на выходе которой параметр ширины канала (n= x^2*y/z)  - - >  channel(n) 

А не оптимизировать n  каждую неделю

Ничего не понял.

 
fxsaber #:

Ничего не понял.

Валерий лучше объясняет)

Причина обращения: