L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3367
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Il existe une stratégie de négociation avec un seul paramètre, que nous pouvons exprimer de manière conditionnelle par la formule F(x), où F - stratégie, x - paramètre statique.
Si nous utilisons le paramètre dynamique x au lieu du paramètre statique, cela signifie que nous utilisons la fonction Y au lieu de x, ce qui donnera F(Y()).
Comment trouver la fonction Y() sans recourir à l'optimisation, afin que cette fonction ne soit pas aussi "morte" que le paramètre statique x ?
Le problème est le suivant : )))))
Apparemment, je suis loin de la haute matière - je n'ai encore rien compris. Vous n'avez pas besoin d'écrire pour moi.
Si un certain paramètre stratégique a été optimisé une fois et oublié (il fonctionne aussi bien dans le futur que sur les données précédentes), ce paramètre peut être qualifié de conditionnellement statique.
Si nous devons systématiquement optimiser le paramètre pour le mettre à jour, ce paramètre peut être représenté comme une fonction dans le temps (aux points d'optimisation). C'est cette fonction qu'il est suggéré d'utiliser au lieu d'optimisations systématiques répétées.
Bien sûr, c'est une utopie, cela revient à découvrir la formule du marché, selon laquelle il fonctionne.
Nous nions donc la science du filtrage adaptatif, la théorie des systèmes adaptatifs..... c'est une utopie, ça n'existe pas ? ))))))).
Si la période de la machine est contrôlée par l'ATR, c'est aussi impossible... utopie ?
Ou est-ce une utopie dans le cerveau ?
lorsque la période du MA est contrôlée par l'ATR (ou vice versa), mais il est nécessaire de révéler les deux formules et de ne pas effrayer votre cerveau avec des optimisations.
Si vous n'avez pas de cerveau, c'est ce qui se passe).