L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3364
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toute partie d'un processus non stationnaire n'a RIEN à voir avec toute autre partie d'un processus non stationnaire.
Le marché, au sens des prix des différents actifs dans le temps, est un processus trop multifactoriel pour qu'on puisse aujourd'hui le réguler ou le prédire, le dernier dans ce rang de facteurs étant apparemment le psychisme des individus, ce qui est également difficile. Mais il ne s'agit certainement pas d'un SB)))))) non stationnaire C'est une hypothèse pour aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas assez de puissance. Apparemment.)))))
La CT entraîne une dérive sur les nouvelles données, et la réduction entraîne une plus grande variance de la prédiction.
Le dilemme habituel de la précision et de la complexité ou de l'absence de coût.
C'est beaucoup plus simple que cela.
Quelque chose a été ajusté à une partie d'un processus aléatoire non stationnaire sans réaliser que toute partie d'un processus non stationnaire n'a RIEN à voir avec toute autre partie du processus non stationnaire. C'est pourquoi les résultats obtenus sur d'autres segments sont arbitraires : ils peuvent être bons ou mauvais, mais en réalité, le sandwich tombe TOUJOURS dans le beurre.
Par ailleurs, le concept de "variance" se réfère à un processus aléatoire stationnaire.
Quel est le rapport entre un processus non stationnaire et la recherche d'inefficacités récurrentes ? Par exemple, la majorité des scalpers-channelers ont toutes sortes de scalpers qui tradent à certains moments, là où ils sont le plus prévisibles. Et c'est justement à ces moments-là que le processus est le plus stationnaire, sans quoi il est impossible de réaliser des opérations de change rentables. Je suis à l'abri de ces stratégies en raison des guerres constantes avec les centres de courtage, mais elles existent néanmoins. Il s'agit simplement d'une sorte de jeu sur les particularités de la cotation, en fait. Il n'y a peut-être pas besoin de MO dans ce cas non plus.
Je discute des graphiques affichés et des commentaires qui s'y rapportent, y compris les vôtres, et non des scalpeurs qui sont dans votre poche.
Je discute des graphiques affichés et de leurs commentaires, y compris les vôtres, et non de votre chiffre en poche sous la forme de scalpers.
C'est beaucoup plus simple que cela.
Je suis soulagé.
Il est peut-être judicieux de rechercher un paramètre et une formule permettant de calculer les paramètres optimisés. Sur la base des résultats de l'optimisation. Bien sûr, c'est compliqué.
Je ne comprends pas, malheureusement.
Dans le dernier article, il a proposé une variante pour rendre la formation plus stable pour les MO. En d'autres termes, il y a moins de reconversions. Mais la rentabilité en pâtit.
Certains utilisent également le terme "degré de liberté". Plus le degré est élevé, plus la probabilité d'adaptation est grande. Et il croît de manière non linéaire.
Je ne me suis malheureusement rendu compte de rien.
Eh bien, c'est quand le stoploss est calculé comme l'atr d'hier. Dynamique signifie dépendant de certains paramètres. Dans la terminologie de mytarmailS
C'est une bonne chose lorsque le rendement de l'échantillon est beaucoup plus faible, mais stable pour ce qui est de l'OOS.
Certains utilisent encore le terme "degré de liberté". Plus le degré est élevé, plus la probabilité d'adaptation est grande. Et il croît de manière non linéaire.
Ce n'est pas toujours linéaire, il y a aussi des étapes entre la quantité et la qualité.
C'est le cas lorsque le stoploss est calculé sur la base de l'atr d'hier. Dynamique signifie dépendant de certains paramètres. Dans la terminologie de mytarmailS
Alors, selon cette terminologie, le paramètre ATR sera une constante. Je ne comprends pas cette vision des paramètres optimisés.