L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 278
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J'ai trouvé dans mon journal une transaction datant d'il y a 5 ans, lorsque je négociais sur "oanda", par pur hasard. C'était un bon moment, plein d'espoir et d'une sorte de romantisme de marché. :)
Si vous comprenez ce qu'est l'épargne / l'allocation, si vous comprenez de qui vous prenez l'argent et surtout si vous avez la discipline et la patience, non seulement pour entrer avec succès, mais aussi pour attendre tout le mouvement, avec les derniers éléments j'ai des problèmes chroniques, et c'est pourquoi j'ai rejoint les algorithmes :)
P.S. tout le système de trading en un seul post GRATUIT :)))
Non, ce n'est pas une erreur.
Le hochet est une blague plutôt sournoise.
D'une part, il vous permet de voir le cycle complet de l'apprentissage automatique à un coût dérisoire : dataminig, modélisation, évaluation du modèle.
D'autre part, cela donne l'illusion de la simplicité du modèle. Et ce n'est pas facile du tout. Chaque élément des modèles utilisés nécessite une attitude très réfléchie. Et cela est nécessaire à absolument toutes les étapes du travail sur l'application de l'IM. En particulier, la sélection des variables cibles n'est pas non plus un problème simple. On peut choisir des variables cibles très tentantes et se trouver ensuite dans l'impossibilité de sélectionner des prédicteurs pour celles-ci. Dans le cas de l'EA de l'article, à proprement parler, on ne sait pas du tout ce qui est prédit.....
Il n'y a pas de graal, et surtout pas d'illusions, il faut du travail et de la connaissance.
Le fait que vous ayez déjà pris l'indicateur avancé, il s'est déjà décalé dans le futur. Si vous preniez l'indicateur Momentum, il faudrait le décaler d'une demi-période, mais ZZ montre le futur à un moment donné. Pour échanger avec ZZ il n'est pas nécessaire de le décaler, s'il n'y a pas de repricing ? Les statistiques des fenêtres avec un décalage doivent être décalées, ZZ n'a pas de décalage, la pente de ZZ montre la direction de la position idéale et doit être enseignée au classificateur.
Le décalage ne gâchera pas de manière significative l'apprentissage si la distance entre ZZ genoux est beaucoup plus grande que le pas de décalage, mais vous apprendrez au système à être en avance sur ZZ et cela signifie lui apprendre à travailler "mieux que parfait", cela empirera l'apprentissage pour des raisons évidentes, parce que les attributs appropriés peuvent ne pas avoir été formés encore.
Je conseille de prendre n'importe quelle série simple, par exemple une onde sinusoïdale avec un trait, par exemple un élan d'une demi-période de l'onde sinusoïdale, une cibleZZ avec et sans décalage et de l'enseigner à la forêt, vous verrez peut-être qu'avec un décalage, ce sera un peu moins bon que sans.
Le fait est que vous avez déjà pris un indicateur avancé, il est déjà décalé dans le futur, si vous avez pris le momentum, alors oui, vous avez dû le décaler d'une demi-période, mais ZZ montre le futur à ce moment précis. Pour échanger avec ZZ il n'est pas nécessaire de le décaler, s'il n'y a pas de repricing ? Les statistiques des fenêtres avec un décalage doivent être décalées, ZZ n'a pas de décalage, la pente de ZZ montre la direction de la position idéale et doit être enseignée au classificateur.
Le décalage ne gâchera pas de manière significative l'apprentissage si la distance entre ZZ genoux est beaucoup plus grande que le pas de décalage, mais vous apprendrez au système à être en avance sur ZZ et cela signifie lui apprendre à travailler "mieux que parfait", cela empirera l'apprentissage pour des raisons évidentes, parce que les attributs appropriés peuvent ne pas avoir été formés encore.
Je conseille de prendre n'importe quelle série simple, par exemple une sinusoïde avec un trait, par exemple une demi-période d'impulsion de la sinusoïde et la cibleZZ avec et sans décalage, et de l'enseigner à la forêt - vous verrez peut-être que c'est un peu moins bon avec décalage que sans.
Il serait bon de voir les résultats des calculs.
J'espère que vous avez lu tous les articles qui ont déjà été publiés sur le site sur ces sujets et que vous ne décrirez pas l'invention de la bicyclette ?
Les nouvelles idées sont toujours intéressantes.
Bonne chance
Oui, même un singe pour trois roubles peut le faire ici, c'est un drapeau descendant typique.
AHAHAHAHAH.... droite )) et il y avait une stochastique typique dans une zone de surachat typique et très probablement une ligne de tendance typique qui a été typiquement cassée et quelque chose d'autre typique que j'ai manqué.... Et bien sûr, il y avait aussi un analyste typique qui analyse généralement le prix après le fait...... Victime typique de la prochaine cuisine du forex...
AHAHAHAHAH.... droite )) et il y avait une stochastique typique dans une zone de surachat typique et très probablement une ligne de tendance typique qui a été typiquement cassée et quelque chose d'autre typique que j'ai manqué.... Et bien sûr, il y avait là un analyste typique qui analyse généralement le prix après le fait...... Victime typique d'une autre cuisine du forex...
Drapeau typique d'une tendance à la baisse, les achats ont été fermés, les nouvelles ventes ont été ouvertes, où est le problème ? En fait, il y a deux drapeaux. Vente directionnelle typique, repli directionnel typique, rien de nouveau sur le marché et ce ne sera pas le cas.
Drapeau typique de la tendance à la baisse, les achats ont été clôturés, les nouvelles ventes ont été ouvertes, où est le problème ? Il y a en fait deux drapeaux. Vente directionnelle typique, repli directionnel typique, rien de nouveau sur le marché et ne le sera pas.
Une fois de plus, tout est typique après coup, après coup vous pouvez expliquer la tendance du marché avec des stochastiques, des nouvelles, des modèles ou toute autre connerie, vous pouvez même expliquer la chute comme une démangeaison de l'oreille gauche et si cela semble digne de confiance aux hamsters, ils peuvent y croire et cette fable fonctionnera, mais vous savez quoi ? Demain, quand le signal se répétera et que la décision devra être prise en temps réel au lieu de post factum, tous les hamsters perdront de l'argent sur ce signal typique, et cette situation sera typique du marché sans aucun sarcasme.
Je peux trouver des millions d'exemples où votre drapeau n'a pas fonctionné, alors quelle est la typicité ici ? quel est le pouvoir prédictif ? De plus, je peux générer un bruit aléatoire et vous dire que c'est l'eurodollar et vous y trouverez des centaines de vos drapeaux descendants, cela signifie-t-il qu'ils sont là ? si vous ne réalisez pas que ce n'est pas de l'Eurodollar, pensez-y.
Je vais le répéter une fois de plus, le post factum est typique, le post factum peut expliquer le mouvement avec les stochastiques, les nouvelles et n'importe quelle autre connerie, vous pouvez même expliquer la chute avec votre oreille gauche qui vous démange et si cela semble plausible aux hamsters, ils y croiront et cette fable fonctionnera, mais vous savez quoi ? Demain, lorsque le signal se répétera et que la décision devra être prise en temps réel plutôt que post factum, tous les hamsters perdront de l'argent sur ce signal typique, et cette situation sera typique du marché.
Je peux trouver des millions d'exemples où votre drapeau n'a pas fonctionné, alors quelle est la typicité ici ? quel est le pouvoir prédictif ? De plus, je peux générer un bruit aléatoire et vous dire que c'est l'eurodollar et vous y trouverez des centaines de vos drapeaux descendants, cela signifie-t-il qu'ils sont là ? vous ne réalisez même pas que ce n'est pas de l'eurodollar, pensez-y.
Vous voyez un mouvement directionnel ? Vous le voyez, donc selon vous les participants se sont appuyés sur vos conclusions à ce moment-là. Tous ont commencé à croire la chose principale - utiliser les travaux scientifiques du membre du forum mql5 mytarmalis))) Croyez-vous vous-même ? C'est juste ridicule.
Eh bien, rions un peu. ! !!! ))) Vraiment, chacun a ses propres idées, alors qu'est-ce qui se passe ? ....)
Eh bien, rions un peu. ! !!! ))) vraiment chacun son truc, enfin c'est tout....)