L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 280
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Cela ne prouve rien.
La règle de base est simple : lorsque vous préparez des données pour l'entraînement , déplacez la cible vers la gauche (" dans le futur ") d'une barre, quelle que soit la façon dont vous avez généré le signal. Vous savez pourquoi ?
Si vous ne le savez pas, je vais vous le décrire en détail.
Bonne chance
Bon sang... vous êtes tellement stupides...
Vous devez décaler lorsque vous utilisez par exemple les signes des rendements comme cible. Dans un cas trivial, vous avez N de rendements passés comme caractéristiques, {Rt-n,...,Rt} et le futur signe(Rt+1) comme cible, alors vous le décalez vers la gauche. Mais ZZ a déjà été déplacé ! IL FAIT PIPI !
Les inductions de peeking n'ont pas besoin d'être décalées, vous apprenez alors au classificateur à être déjà en avance sur le futur, vous pourriez le faire mais c'est bien pire.
C'est tout, je n'ai pas cherché à convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit.
Bonne chance.
C'est tout, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit.
Bonne chance.
Nous n'avons pas besoin d'être convaincus - nous avons fait le tour de la ZZ.
Le nombre de barres pour décaler la cible vers la gauche est le nombre de pas de prédiction Par 10 décalés - par 10 pas nous prédisons.
Malheureusement, vous ne comprenez pas cela.
Mais il y a des choses bien plus importantes que de changer de cible.
C'est particulièrement vrai dans le cas d'une ZRR.
Vous ne pourrez probablement pas l'utiliser de la manière dont vous l'avez dessiné. Non, il vous enseignera et vous pourrez même obtenir une erreur hors échantillon d'environ 40 %, mais vous ne pourrez pas l'utiliser dans le cadre de transactions réelles. Le fait est que dans le trading de tendance, vous devez prévoir les ECONOMIES, et non l'effet de levier lui-même. C'est joli sur la photo, mais pourquoi vouloir prédire une tendance à sa fin ? Par conséquent, l'objectif devrait se situer autour de la cassure ZZ.
C'est bien sûr l'idéal.
Mais comme toujours, il y a beaucoup d'ombres au tableau.
Plusieurs personnes ici dans ce fil ont essayé de trouver des prédicteurs pour une telle cible et ils ont échoué. Il n'est donc pas du tout évident de savoir ce qui est le plus important : la cible ou les prédicteurs.
Nous n'avons pas besoin d'être convaincus - nous connaissons ZZ depuis longtemps. Alors, modérez votre arrogance.
Le nombre de barres pour déplacer la cible vers la gauche est le nombre de pas de prédiction Nous déplaçons 10, nous prédisons 10 pas.
Malheureusement, vous ne comprenez pas cela.
Je suis vraiment loin de vous qui avez mangé le chien sur ZZ, je me souviens qu'il y avait des quants avec des fonds, au moins ils peuvent rire, si quelqu'un d'autre est ici, du fragment mis en évidence, ainsi que de la "règle" que vous devez décaler quel que soit le signal filtré pour faire une cible, même si le filtrage est un décalage ou plus délicat peeping))))))).
Vous avez en quelque sorte ignoré la deuxième partie du message.
Trouver les prédicteurs pour la cible, qui est située autour des sommets ZZ. Nous n'avons pas encore réussi.
Vous avez en quelque sorte ignoré la deuxième partie du message.
Trouver les prédicteurs pour la cible, qui est située autour des sommets ZZ. Nous n'avons pas encore réussi.
Je n'utilise pas les genoux de ZZ comme cibles et je n'utilise pas non plus le signe de la pente, je n'utilise pas du toutZZ . J'ai rejoint cette discussion pour corriger une erreur mineure dans l'article, mais je suis heureux d'avoir été mal compris, puisque nous ne défendons pas de thèses ici)))).
Qu'est-ce qui détermine le prix ? Des joueurs informés, des gros bonnets. Lorsqu'il n'y a pas de nouvelles informations provenant d'acteurs informés, le marché est à plat. (information provenant de KO) Et maintenant, regardez le graphique, dessinez rétrospectivement, vraisemblablement, où le prix a commencé à être poussé par les gros bonnets et où ils sont sortis, puis regardez où sont les genoux de ZZ et vous comprendrez tout...
Je n'utilise pas les genoux de ZZ comme cibles et je n'utilise pas non plus le signe d'esquive, je n'utilise pas du toutZZ . J'ai rejoint cette conversation pour corriger une erreur mineure dans l'article, mais je suis heureux d'avoir été mal compris, après tout, nous ne défendons pas des thèses ici))))
Qu'est-ce qui détermine le prix ? Des joueurs informés, des gros bonnets. Lorsqu'il n'y a pas de nouvelles informations provenant d'acteurs informés, le marché est à plat. (information provenant de KO) Et maintenant, regardez le graphique, dessinez avec du recul, vraisemblablement, où le prix a commencé à être poussé par les grands et où il est sorti, puis regardez où sont les genoux de ZZ et vous comprendrez tout...
Tout ce que vous écrivez est clair et séduisant, sauf une chose : comment générez-vous la variable cible ? Sur l'histoire manuellement ? Combien de temps une telle variable cible vivra-t-elle à l'avenir ? Si c'est le cas, quel est l'algorithme permettant de mettre à jour périodiquement la variable cible pour réentraîner le modèle ?
Je ne vois même pas d'idées sur ce...
Tout ce que vous écrivez est clair et séduisant, sauf une chose : comment générez-vous la variable cible ? Sur l'histoire manuellement ? Combien de temps une telle variable cible vivra-t-elle à l'avenir ? Si c'est le cas, quel est l'algorithme permettant de mettre à jour périodiquement la variable cible pour réentraîner le modèle ?
Je ne vois même pas d'idées pour ça...
C'est toujours un choix philosophique, le choix de la variable de sortie, et le plus important est de la choisir avec une fréquence suffisante lors de la programmation. Nous devons spécifier exactement ce que nous voulons. Tout d'abord, il s'agit d'un bénéfice. Les signaux avec un profit doivent être marqués de 1 et les autres de 0. Si nous parlons de la fonction cible de la prévision, elle est meilleure et plus facile que la variation en pourcentage sur 10 barres. Vous devez juste apprendre à le prévoir pour une barre (fenêtre de prédiction) et vous devriez être heureux. Si vous n'y arrivez pas, alors le problème se situe au niveau des données d'entrée ..... Quelque chose comme ça.
Prenez ZZ - clair et très précis en termes d'inversions.
Nous mettons, par exemple, 25 pips dans les paramètres ZZ, ce qui garantit des inversions de ZZ supérieures à 25 pips.
Ensuite, nous formons la variable cible comme suit.
Pour un pivot donné, on prend le pivot PZ précédent et on marque autour de lui toutes les barres dont le prix diffère de plus de 25 pips. Autour de ce pivot précédent, nous accumulons un certain nombre de barres (différentes pour les différents pivots) qui prédisent une hausse future de 25 pips jusqu'au pivot en question.
C'est bien ça ?
J'ai décidé de jouer avec le paquet twitteR, vous pouvez extraire un texte de tweeter et l'utiliser pour essayer d'identifier une certaine humeur de la communauté mondiale et ainsi de suite, c'est l'idée de faire quelque chose comme Oanda, mais dans l'analyse fondamentale et non technique.
Mais c'est comme dans l'histoire - un gars était sur le chemin du succès, mais il a trébuché sur son œuf :)
Je suis bloqué ((, à l'étape initiale je ne peux pas connecter le paquet. Karoch qui est moins dans ce sujet et sait l'anglais et hum regardez cette pagehttps://www.credera.com/blog/business-intelligence/twitter-analytics-using-r-part-1-extract-tweets/ fin du troisième paragraphe dans les paramètres dans le navigateur génère un pincode où diable doit-il entrer ? déjà marre de me taper la tête contre le mur, dites-moi qui comprend.
Prenez ZZ - clair et très précis en termes d'inversions.
Nous mettons, par exemple, 25 pips dans les paramètres ZZ, ce qui garantit des inversions de ZZ supérieures à 25 pips.
Ensuite, nous formons la variable cible comme suit.
Pour un pivot donné, on prend le pivot PZ précédent et on marque autour de lui toutes les barres dont le prix diffère de plus de 25 pips. Autour de ce pivot précédent, nous accumulons un certain nombre de barres (différentes pour les différents pivots) qui prédisent une hausse future de 25 pips jusqu'au pivot en question.
Est-ce le cas ?