L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 271
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Quel genre de "génie" mesure la dispersion des prix ? Bien sûr, nous parlons de rendement ou de rendement logarithmique.
) Quel est le problème du calcul de la variance des prix - pouvez-vous calculer la moyenne de la série chronologique ?
Pas un problème, mais pas très significatif non plus, sachant que le processus est agrégé. De même que nous ne nous soucions pas vraiment de la valeur absolue du prix, nous ne nous préoccupons que de sa variation au moment suivant. Nous devons être très bons pour prévoir les changements, et le type de trajectoire qu'ils dessineront au final est secondaire.
Non-stationnarité ne signifie pas non-prévisibilité
J'ai dû mal le dire, c'est ma faute. ..
Par stationnarité, vous entendez probablement quelque chose comme : nous avons un prix, il n'est pas stationnaire, nous l'avons différencié et il est déjà stationnaire. Je veux dire quelque chose de plus proche de la fractalité, qui est pour moi la non-stationnarité. Je crois aux schémas, aussi ridicules soient-ils, mais je comprends aussi qu'ils sont fractals, ils ne se répéteront jamais exactement comme dans le passé.
Le principal problème est la réaction rapide du marché aux nouvelles informations.
Je suis tout à fait d'accord, même les systèmes auto-adaptatifs ne sont pas compétitifs ici.
qui n'est en aucun cas déterministe
Je n'ai pas encore abandonné, même les mêmes niveaux, nous pensons que le prix a éclaté sans raison, mais il a rebondi, nous ne le savons tout simplement pas et ne le comprenons pas
Pourquoi avez-vous besoin d'une stochastique ?
Je m'en moque et tu ne comprends pas ? :)
Mais les indicateurs ne se contentent pas de lisser, comme les "niveaux", qui pourraient être l'un des indicateurs les plus importants, je veux dire les niveaux que nous pouvons voir avec nos yeux sur le graphique, où les gens mettent des stops. J'ai essayé et j'essaierai de le faire, j'essaierai de le programmer et de vérifier dans quelle mesure il est statistiquement significatif.
j'ai essayé, j'essaie et je continuerai à essayer, les niveaux sont l'une des caractéristiques les plus fortes du marché, en plus de la fonction de niveau qui est stationnaire.
Pas un problème, mais pas très significatif non plus, sachant que le processus est agrégé. De même que nous ne nous soucions pas vraiment de la valeur absolue du prix, nous ne nous préoccupons que de sa variation au moment suivant. Nous devons apprendre à prévoir les changements, et la trajectoire qu'ils prendront au final est secondaire.
"processus agrégé", "retours" ....
C'est tout, vous avez pris les incréments de prix - la série d'incréments est stationnaire. Quelle est la prochaine étape ?
"processus agrégé", "retours" ....
C'est tout, vous avez pris les incréments de prix - la série d'incréments est stationnaire. Quelle est la prochaine étape ?
Tout d'abord, il faut vérifier l'hypothèse d'une dépendance (non)linéaire du rendement futur (Rt+1), par rapport aux N rendements passés (Rt,Rt-1,...,Rt-n) de l'instrument donné et d'autres instruments liquides.
Pour commencer, nous devons tester l'hypothèse d'une dépendance (non)linéaire du rendement futur (Rt+1), sur N passé (Rt,Rt-1,...,Rt-n) d'un instrument donné et d'autres instruments liquides.
Que faire si une série d'augmentations de prix est un "bruit blanc" ?
"Le bruit blanc" est stationnaire...... Ah, "retour" ?
Que faire si une série d'augmentations de prix est un "bruit blanc" ?
Ce n'est pas le cas.
Pourquoi ?