L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 283
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Les indicateurs désignés par le nom commun "ZigZag" ne se déplacent pas.
Bien sûr, bien sûr...
Bonne chance
Je me suis intéressé à la signification du mot "volatilité". Qu'est-ce que vous prenez exactement comme mesure de la volatilité ?
En ce qui concerne les valeurs ZigZag à utiliser pour la formation, il existe trois options :
- tous
- tous avec des poids d'exemple accrus autour du pic (si le modèle permet l'utilisation d'un vecteur de poids d'exemple)
- seulement quelques valeurs autour du pic
Selon le(s) modèle(s) que vous utilisez, vous pouvez en utiliser un, deux ou les trois à la suite si le modèle permet le préapprentissage.Bonne chance
Vous avez oublié une autre option.
4. ZigZag n'est pas utilisé dans les prévisions. :-) Même en tant que fonction cible, ce n'est pas une fonction merdique. La manière la plus simple et la plus correcte, je vous l'assure. Pour la prédiction : le pourcentage de changement sur 10 barres prévoit 1 barre en avant. Pour le classement, le signal a pris un profit de 1 no 0. C'est basique, donc il y a aussi un tas de fonctions cibles, mais si vous prévoyez ces deux pas une merde. C'est à propos des entrées, je vous le dis en tant que chirurgien.
Bien sûr, bien sûr...
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Il doit être compris comme : "Je retire ce que j'ai dit à propos de l'erreur de SanSanych. Faux" ? Ou quoi ?
La question est rhétorique.
Vous avez oublié une autre option.
4. ZigZag n'est pas utilisé dans les prévisions. :-) Même en tant que fonction cible, ce n'est pas une fonction merdique. La manière la plus simple et la plus correcte, je vous l'assure. Pour la prédiction : le pourcentage de changement sur 10 barres prévoit 1 barre en avant. Pour le classement, le signal a pris un profit de 1 no 0. C'est basique, donc il y a aussi un tas de fonctions cibles, mais si vous prévoyez ces deux pas une merde. C'est une question d'apports, je vous le dis en tant que chirurgien.
Merci, docteur. Chacun a sa propre expérience et sa propre approche.
Bonne chance
Vladimir Perervenko:
Ceci doit être compris comme : "Je retire ce que j'ai dit à propos de l'erreur de SanSanych. Fait une erreur" ? Ou quoi ?
Laquestion est rhétorique.
Exactement ! Vous m'avez ouvert les yeux sur la vérité ! Dans "intelligent" livre de Safin plus d'une fois répété que le plus complexe du système, la plus grande probabilité de overpotgoning, je suis un imbécile, non seulement utilisé beaucoup d'indicateurs, mais aussi soudé réseaux neuronaux avec des milliers de paramètres, et il s'est avéré ZigZag pas potstvyat et peut aveuglément le commerce de ses genoux !!!
Merci ! !! Mais ne dites à personne que c'est un Graal!
Merci docteur. Chacun a sa propre expérience et sa propre approche.
Bonne chance
Les gars, je ne veux pas me vanter ou quoi que ce soit, mais je travaille en étroite collaboration avec les réseaux depuis 2006. D'abord sur le NS, puis sur le predicchine. Nous zigzaguons, de grille en grille et d'indicateur en indicateur. Nous avons fait beaucoup de choses différentes. Croyez-moi. Je me souviens de Wizard ici, c'est un vieux schnock (sans vouloir vous offenser). Il y a eu un groupe d'initiative sur un forum fermé, de vrais experts se sont réunis. Tout a commencé pour moi en 2007, alors j'ai tout essayé. Il a une caractéristique très ennuyeuse - le genou actuel, qui est redessiné, et en fait vous ne savez pas quand commencer à analyser le marché pour rencontrer le renversement. Bien sûr, je suis un adepte de la classification, mais j'étais aussi engagé dans la prévision. C'est pourquoi, si vous êtes un prévisionniste de marché, essayez de prévoir le pourcentage de changement pour 10 barres, au moins une barre à l'avance. Si ce résultat n'est pas bon, réfléchissons ensemble à la manière d'obtenir de bonnes données. Plus précisément, je sais quelles données provoquent le prix. C'est ce que j'aimerais essayer.
Et imaginez que j'ai 10 entrées de 10 indicateurs et une variable de sortie. Tout cela concerne une certaine période de l'histoire. J'ai utilisé l'optimiseur MT4 pour ajuster les paramètres de l'indicateur sur cette section afin de le rendre rentable sur cette section. Ensuite, j'ai appliqué les mêmes indicateurs avec des paramètres ajustés à l'entrée de l'optimiseur de Reshetov. Qu'en pensez-vous ? Non seulement la capacité de généralisation n'a pas augmenté, mais elle s'est même détériorée. En effet, l'apprentissage et la généralisation ne sont pas la même chose. Alors réfléchissez à pourquoi ça s'est passé comme ça. Il semble que les indicateurs d'un site donné produisent de bons résultats individuellement, mais que lorsque le SN est appliqué à l'entrée, la généralisation n'est pas bonne. Pourquoi ? Pour moi, la question reste un mystère. Alors peut-être que quelqu'un ici peut jouer la lumière. Merci !
Les gars, je ne me vante pas, mais je travaille en étroite collaboration avec les réseaux depuis 2006. D'abord sur le NS, puis sur le predicchine. Nous avons fait des zigzags, une grille à partir d'une grille et un indicateur à partir d'un indicateur. Nous avons fait beaucoup de choses différentes. Croyez-moi. Je me souviens de Wizard ici, c'est un vieux schnock (sans vouloir vous offenser). Il y a eu un groupe d'initiative sur un forum fermé, de vrais experts se sont réunis. Tout a commencé pour moi en 2007, alors j'ai tout essayé. Il a une caractéristique très ennuyeuse - le genou actuel, qui est redessiné, et en fait vous ne savez pas quand commencer à analyser le marché pour rencontrer le renversement. Bien sûr, je suis un adepte de la classification, mais j'étais également engagé dans la prévision. C'est pourquoi, si vous êtes un prévisionniste de marché, essayez de prévoir le pourcentage de changement pour 10 barres, au moins une barre à l'avance. Si ce résultat n'est pas bon, réfléchissons ensemble à la manière d'obtenir de bonnes données. Plus précisément, je sais quelles données provoquent le prix. C'est ce que j'aimerais essayer.
Et imaginez que j'ai 10 entrées de 10 indicateurs et une variable de sortie. Tout cela concerne une certaine période de l'histoire. J'ai utilisé l'optimiseur MT4 pour ajuster les paramètres de l'indicateur sur cette section afin de le rendre rentable sur cette section. Ensuite, j'ai appliqué les mêmes indicateurs avec des paramètres ajustés à l'entrée de l'optimiseur de Reshetov. Qu'en pensez-vous ? Non seulement la capacité de généralisation n'a pas augmenté, mais elle s'est même détériorée. En effet, l'apprentissage et la généralisation ne sont pas la même chose. Alors réfléchissez à pourquoi ça s'est passé comme ça. Il semble que les indicateurs d'un site donné produisent de bons résultats individuellement, mais que lorsque le SN est appliqué à l'entrée, la généralisation n'est pas bonne. Pourquoi ? Pour moi, la question reste un mystère. Alors peut-être que quelqu'un ici peut jouer la lumière. Merci !
RMS des rapatriés, désolé, je n'ai pas été précis, ce n'est pas la valeur, mais son changement normalisé, tout comme pour les rapatriés (SDt - SDt-1)/SDt-1
Si vous développez votre idée, vous devriez prendre les coefficients donnés par GARCH, qui est une caractéristique très précise de la volatilité.