L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2504

 
JeeyCi #:

à la fondation ne fonctionnera pas, la fondation se régit elle-même... Les fondements de l'économie classique sont des modèles, mais c'est sur la base de ceux-ci que le régulateur prend des décisions - celui qui ne poursuivra pas la tendance si/quand, de son point de vue professionnel, elle ruine le bien-être social (+/-) et le développement socio-économique... Je n'entrerai pas dans ce sujet, ayant vécu (assisté sur le marché) le cycle économique complet (et vu les décisions prises par le régulateur) -- il n'y a pas à discuter (mais les manuels de macroéconomie ont tout) -- ce n'est pas nous qui mesurons, ils mesurent et prennent des décisions eux-mêmes, le trader de détail ne peut qu'accepter les données/faits tels qu'ils sont.

Les événements de la vie réelle sont la cause du comportement des prix en tant que fonction des causes, conséquence des causes. Les événements sont trop nombreux et leur influence sur le prix est loin d'être linéaire, et souvent impulsive. L'impact réglementaire est plus ou moins compréhensible et long, mais à part cela, il y a trop d'événements. Comprendre la relation des événements et leur impact sur le prix est une tâche normale, et le fait de la comprendre donne plus de stabilité au profit.

Un bon exemple : la famine en Europe en 1664-1667 due aux gelées d'été est connue depuis longtemps, mais la cause - une éruption volcanique quelque part dans l'océan - a été découverte relativement récemment. (Je peux me tromper sur les dates)

 
Valeriy Yastremskiy #:

Les événements en réalité provoquent un comportement de prix en fonction des causes, une conséquence des causes. Et il y a trop d'événements et leur impact sur le prix est loin d'être linéaire, et souvent impulsif. L'impact réglementaire est plus ou moins clair et long, mais il y a trop d'événements qui s'y ajoutent. Comprendre la relation des événements et leur impact sur le prix est une tâche normale, et le fait de la comprendre donne plus de stabilité au profit.

Un bon exemple : la famine en Europe en 1664-1667 due aux gelées d'été est connue depuis longtemps, mais la cause - une éruption volcanique quelque part dans l'océan - a été découverte relativement récemment. (Je peux me tromper sur les dates).

Et j'ai TOUJOURS dit de rechercher la cause du changement dans le modèle causal, vous vous souvenez ? Attentes-Satisfaction ou non des attentes-Résultats ce qui est exprimé dans les données Sourire-(OI,Delta,Volume)-Prix-Indicateurs.


P.S. Au lieu des tirets, il faudrait une flèche dans le sens descendant car SEULS les modèles causaux ont un sens de décision, l'un par rapport à l'autre ! !!

 

Je vais peut-être encore dire une bêtise, mais en rentrant chez moi, j'ai pensé à quelque chose pour te remonter le moral et une idée banale m'est venue à l'esprit .....

L'idée est qu'un robot de trading doit être renforcé en utilisant différents types de réseaux. Ce gain qualitatif des performances du réseau, qui est perceptible même à l'œil nu, est une combinaison de différents types de réseaux, mais chacun d'eux doit avoir sa place.

Et maintenant, une pensée, dans un souci d'appréciation :

Créer un polynôme statique travaillant sur les signaux et un NS adaptatif suivant le travail du polynôme, généralement des réseaux sans professeur et voilà. PROFIT !!!!

En fait, je me sens comme un BRUSSLEY dans le trading, quand je peux à peine me débrouiller avec un instrument qui fait 10 000 modèles plutôt que de garder un nombre infini d'instruments qui font un modèle pour chacun.

Voici une histoire qui m'est arrivée. Comme j'avais été invité à une présentation sur le forex pour un briefing d'introduction, j'ai failli tomber de ma chaise, quand une mamie m'a dit qu'elle analysait tous les outils du terminal pour toutes les principales paires de devises, un ensemble standard).

Ce que je veux dire, c'est que la quantité de travail augmente dans tous les cas, et que l'orientation est digne du candidat. Lorsque la quantité de travail augmente et qu'une seule personne ne peut y faire face seule, tout le monde doit travailler pour un résultat, à la condition nécessaire que chacun fasse sa part du travail et la fasse bien !

 
Mihail Marchukajtes #:

Je vais peut-être encore dire une bêtise, mais en rentrant chez moi, j'ai pensé à quelque chose pour te remonter le moral et une idée banale m'est venue à l'esprit .....

L'idée est qu'un robot de trading doit être renforcé en utilisant différents types de réseaux. Ce gain qualitatif des performances du réseau, qui est perceptible même à l'œil nu, est une combinaison de différents types de réseaux, mais chacun d'eux doit avoir sa place.

Et maintenant, une pensée, dans un souci d'appréciation :

Créer un polynôme statique travaillant sur les signaux et un NS adaptatif suivant le travail du polynôme, généralement des réseaux sans professeur et voilà. PROFIT !!!!

Filet, filet, filet neuronal, nano-réseau, filet-araignée, senne, tout est fait pour la pêche, pas pour le Forex. Prenez une canne à pêche, attrapez une carpe crucienne et reposez votre cerveau.
 
Quelle est la meilleure façon de diviser en cohortes des nombres aléatoires compris dans certaines limites ?
 
Mihail Marchukajtes #:

Maintenant, pour une pensée, s'il vous plaît apprécier :

Créez un polynôme statique fonctionnant sur des signaux et un NS adaptatif suivant le polynôme, généralement des réseaux sans professeur, et voilà. PROFIT !!!!

la pensée est la même - comme mate tout votre jargon... vous feriez mieux d'aborder VOTRE sujet pour ne pas tromper les gens sur votre instabilité émotionnelle concernant vos divagations sur le sujet... si la pensée est la tienne, alors tu peux t'en vouloir -- bien, tu t'es envoyé en l'air -- va construire un polynôme sans professeur ((((((( ... vous en profiterez... comme tous ces constructeurs.......... s'il vous plaît, envoyez-vous et vos pensées en silence, afin de ne pas souiller la langue russe avec vos gribouillages...

j'ai compris, tu n'as retenu que le nom de ta méthode sans te soucier de savoir "ce que c'est"... maintenant je comprends quel genre d'équipe tu es en train de monter... c'est triste de voir où va cette branche.

Lisez les mathématiques (le vocabulaire est probablement trop important pour vous).

 
JeeyCi #:

Il y a un problème que je propose parfois aux mathématiciens locaux de résoudre. La réponse est généralement un ensemble de grossièretés et de jurons. Pouvez-vous rompre cette triste tradition et répondre à l'essentiel de la question ?

Problème : Calculez l'ACF d'une marche aléatoire.

 
Aleksey Nikolayev #:

Il existe un problème que je propose parfois aux mathématiciens locaux de résoudre. La réponse est généralement un ensemble de grossièretés et de jurons. Pouvez-vous rompre cette triste tradition et répondre à l'essentiel de la question ?

Tâche : calculer l'ACF d'une marche aléatoire.

Cela a-t-il un sens ou s'agit-il d'un test de compétence ?
 
mytarmailS #:
Cela a-t-il un sens ou s'agit-il d'un test d'aptitude professionnelle ?

Surtout pour faire durer la conversation)

L'aptitude du professeur (au sens des mathématiques) est trop forte pour nous tous ici) tout au plus une certaine signification des déclarations)

 
Aleksey Nikolayev #:

Il existe un problème que je propose parfois aux mathématiciens locaux de résoudre. La réponse est généralement un ensemble de grossièretés et de jurons. Pouvez-vous rompre cette triste tradition et répondre à l'essentiel de la question ?

Problème : calculer l'ACF d'une marche aléatoire.

La marche aléatoire de la marche aléatoire.

Marche aléatoire de la marche aléatoire de la marche aléatoire.


Il existe une relation/conversion directe entre l'ACF et le spectre. Prendre le spectre de l'errance n'est pas évident, car 1/(f^2), en utilisant des incréments, le spectre est égalisé, de côté la phase est tournée de 90g.