L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2505
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Marche aléatoire de la marche aléatoire de la marche aléatoire.
Marche aléatoire de la marche aléatoire de la marche aléatoire.
Il existe une relation/conversion directe entre ACF et spectre. Prendre le spectre parasite n'est pas évident, pour 1/(f^2), en utilisant les incréments, le spectre s'aplatit, du côté de la phase est tourné de 90g.
Non, c'est beaucoup plus simple et le spectre n'a rien à voir avec ça du tout. Il suffit d'écrire honnêtement les définitions de SB et d'ACF et de calculer en fonction de celles-ci.
A propos des spectres (il en existe deux types, qui sont souvent confondus), ce sera la question suivante)
Il existe un problème que je propose parfois aux mathématiciens locaux de résoudre. La réponse est généralement un ensemble de grossièretés et de jurons. Pouvez-vous rompre cette triste tradition et répondre à l'essentiel de la question ?
Tâche : calculer l'ACF d'une marche aléatoire.
Vous pouvez le lire pour comprendre comment tout cela n'est pas clair))))
http://hsehelp.ru/sites/default/files/БИ/3%20курс/Эконометрика/лекция_18_эконометрика.pdf
ZS lettres russes dans l'adresse url est le mal)))) obtenu seulement ainsi. Mettez en surbrillance et accédez à la page. Coller un lien ou copier un lien n'est pas traduit correctement).
Vous pouvez le lire pour voir comment tout cela n'a pas de sens))).
http://hsehelp.ru/sites/default/files/%D0%91%D0%98/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_18_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
Le lien ne définit pas l'ACF SB, mais il a des expressions pour l'ACF de bruit blanc et l'ACF AR(1) stationnaire.
On y trouve également une définition de l'échantillonnage ACF (convenant à toute série, y compris SB), mais l'échantillonnage ACF et l'ACF sont des choses complètement différentes.
Continuez à chercher).
Non, c'est beaucoup plus simple et le spectre n'a rien à voir avec ça. Tout ce que vous avez à faire est d'écrire honnêtement les définitions de SB et ACF et de calculer à partir de celles-ci.
A propos des spectres (il en existe deux types, qui sont souvent confondus), ce sera la question suivante)
Vous suivez les traces de Prival et souhaitez analyser les liaisons oscillantes ?
Peut-être remplacer l'acf par un Hurst ?
Ou s'agit-il d'un intérêt purement sportif ?
UPD
https://studfile.net/preview/10706509/#3
Vous pouvez toujours tirer parti du spectre. Pour le bruit blanc, l'ACF est une fonction delta et le spectre est uniforme à l'infini (couplage dans votre visage, spectre de la fonction delta). Par analogie, nous pouvons obtenir ACF à partir de SB, l'inverse de PF à partir de 1/(f^2). Mais c'est pour les paresseux qui ne veulent pas compter.
Vous suivez les traces de Prival et souhaitez analyser les liaisons oscillantes ?
Pourquoi ne pas remplacer l'acf par un herst ?
Ou s'agit-il d'un intérêt purement sportif ?
Non, il n'y a pas de valeur appliquée ici - c'est lui qui s'occupe de cette tâche absurde depuis longtemps.
Et se demande avec force pourquoi personne n'y prête attention et ne va pas fouiller dans les manuels scolaires pour trouver la réponse.
Vous suivez les traces de Prival et souhaitez analyser les liaisons oscillantes ?
Et si on remplaçait l'acf par un herst ?
Ou s'agit-il d'un intérêt purement sportif ?
En gros, je pose cette question plutôt élémentaire sur le forum uniquement à ceux qui jettent généreusement et avec désinvolture sur le forum mate. termes) Je ne comprends pas vraiment pourquoi cela rend certains utilisateurs du forum si nerveux ;)
Dès que je vois un échantillon théorique de distribution de Hearst pour SB qui permet d'estimer l'écart de prix par rapport à SB, je le remplace immédiatement. Toutes les études sérieuses que j'ai vues sur Hearst pour les prix réels ne lui donnent pas un intervalle de confiance excluant 0,5 %.
Je ne fais que poursuivre la conversation séculaire quasi-mathématique).
En principe, je ne pose cette question plutôt élémentaire sur le forum qu'à ceux qui jettent généreusement et déraisonnablement sur le forum des termes) Je ne comprends pas vraiment pourquoi cela rend certains utilisateurs du forum si nerveux).
Dès que je vois un échantillon théorique de distribution de Hearst pour SB qui permet d'estimer l'écart de prix par rapport à SB, je le remplace immédiatement. Toutes les études sérieuses que j'ai vues sur Hearst pour les prix réels ne lui donnent pas un intervalle de confiance excluant 0,5 %.
Je ne fais que poursuivre la conversation séculaire quasi-mathématique).
Les résultats les plus précis sont basés sur les ondelettes.
UPD
https://studfile.net/preview/10706509/#3
Il ne dit rien sur l'ACF NF (seulement l'ACF sélectif) et il ne dit rien sur l'ergodicité versus la stationnarité.
Il peut encore être déduit du spectre. Pour le bruit blanc, l'ACF est une fonction delta et le spectre est uniforme à l'infini (couplage dans votre visage, spectre d'une fonction delta). Par analogie, on peut obtenir ACF à partir de SB, l'inverse de PF à partir de 1/(f^2). Mais c'est pour les paresseux qui ne veulent pas compter.
Il existe un spectre de réalisation d'un processus aléatoire - c'est une fonction aléatoire (pour SB elle est définie). Il existe également un spectre d'énergie, qui est obtenu par transformée de Fourier à partir de l'ACF pour un processus stationnaire (généralisé à quasi-stationnaire). SB n'a pas de spectre d'énergie puisqu'il n'est ni stationnaire ni quasi-stationnaire. Quand on parle de spectre SB (on dit aussi bruit brownien ou brun), on veut dire une version "modifiée" de SB qui est un processus stationnaire.
Surtout pour faire durer la conversation)
La compétence (au sens des mathématiques) est trop forte pour nous tous ici) tout au plus une certaine signification des déclarations).
C'est à dire se montrer encore une fois et apporter de la destructivité au sujet et à sa logique et prendre le temps de quelqu'un d'autre... modélisation matricielle pour les processus déterministes, mais pas pour les processus stochastiques... le vagabondage aléatoire est notre principal atout (c'est là qu'il s'arrête, apparemment, avec vous), et les produits dérivés ont leurs distributions... c'est pourquoi vous errez dans ce fil en rêvant de dire quelque chose d'intelligent... ...et vous griffonnez intelligemment vos mots croisés... empêcher les gens d'aborder le sujet en les enterrant dans votre littérature hors-sujet...
(après tout, la question de la vie des autres est en quelque sorte soulevée de manière très pointue dans ce fil de discussion.... sur les épaules de quelqu'un d'autre ?)
p.s.
et la mauvaise évaluation des actifs dérivés peut déjà déclarer une aversion au risque... c'est là que le prix du sous-jacent va trouver un nouvel équilibre - PAS au hasard, mais de manière logique ! allez...... seule la question du timing reste... Eh bien, en plus de l'éternelle question du bon marché/coûteux et dans quelles conditions...
Il n'existe pas d'ACF pour SB (seulement des ACF d'échantillon). De plus, la relation ergodicité-stationnarité n'est pas tout à fait correcte.
Il existe un spectre de réalisation d'un processus aléatoire, qui est une fonction aléatoire (pour SB il est défini). Il existe également un spectre d'énergie, qui est obtenu par transformée de Fourier à partir de l'ACF pour un processus stationnaire (généralisé à quasi-stationnaire). SB n'a pas de spectre d'énergie puisqu'il n'est ni stationnaire ni quasi-stationnaire. Quand on parle de spectre de SB (on dit aussi bruit brownien ou brun), on veut dire une version "modifiée" de SB qui est un processus stationnaire.
Hum... Avez-vous essayé de mettre en place une équation d'enchères à double sens ? J'ai le sentiment que tout le monde ici fait le mauvais choix. C'est comme si on voyait à travers. Juste une petite conversation.