L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1597

 
Boris:

Quant à H1, les choses sont bien plus tristes.

par exemple ici sans spread et commission

et prenez maintenant en compte le spread et la commission.


ou voici SANS

et maintenant AVEC l'écart et la commission


Quelqu'un (teneur de marché) l'a compris depuis longtemps et l'utilise avec succès.

etc.

et nous ne pouvons pas ignorer le spread + commission

Si sur le graphique journalier il y a moins d'écart et une commission de seulement 2% des ombres des chandeliers, sur H4 c'est 6+% pour l'eurusd.

Pour éliminer les signaux faibles au-dessus du seuil
 
Maxim Dmitrievsky:
Donc, coupez les signaux faibles au-dessus du seuil

et nous en arrivons à nouveau à la question du surentraînement.

Une telle coupure ne serait-elle pas du surentraînement ?

si l'on procède à des réductions audacieuses, la rentabilité peut être portée à 40 % par an, mais

"Slavik, j'ai peur..." (С)

 
Maxim Dmitrievsky:
Donc filtrer les signaux faibles au-dessus du seuil
il sera intéressant de connaître vos résultats et de les comparer
 
Boris:

et nous en arrivons à nouveau à la question du surentraînement.

Un tel seuil ne serait-il pas du surentraînement ?

si nous la coupons hardiment, la rentabilité peut être augmentée jusqu'à 40% par an, mais

"Slavik, j'ai peur..." (С)

Il ne s'agit pas de se recycler, mais de sélectionner les signaux qui donnent des bénéfices. Tous les rendements ne s'écartent pas significativement de zéro. Mes résultats sont dans l'article. Je ne sais pas d'où viennent vos 40%, c'est une question de gestion de l'argent.
 
Maxim Dmitrievsky:
Il ne s'agit pas de se recycler, mais de sélectionner les signaux qui donnent des bénéfices. Tous les rendements ne s'écartent pas significativement de zéro. Mes résultats sont dans l'article. Je ne sais pas d'où viennent vos 40%, c'est une question de gestion de l'argent.


de la manière que vous choisissez et pourrait être un surentraînement

 
Boris:

manière de choisir et pourrait être un surentraînement

Je ne comprends pas ces définitions. Vous devez battre le spread et la commission, fixez un seuil plus élevé. La répartition des autres motifs ne change en rien.
 
Maxim Dmitrievsky:
Mes résultats sont dans l'article. Je ne sais pas d'où viennent vos 40%, c'est une question de gestion de l'argent.

Vous avez pris le prélèvement maximal du solde, multiplié par 6 pour déterminer la taille du dépôt (prélèvement = 1/6 du dépôt), le revenu annuel moyen divisé par la taille du dépôt et voilà...

 
Maxim Dmitrievsky:
Je ne comprends pas ces définitions. Vous devez battre le spread et la commission, donc vous fixez un seuil plus élevé. La répartition des autres motifs ne change en rien.
Sélectionner uniquement les entrées que vous aimez parmi toutes les entrées disponibles, qui vous sont données par le modèle que vous avez identifié, est un réentraînement.
 
Boris:
choisir parmi toutes les entrées disponibles qui vous sont données par le modèle que vous avez identifié, uniquement celles que vous aimez, est un surentraînement.

La corrélation entre le retour actuel et le retour décalé ne change pas, nous sélectionnons simplement les incréments qui sont plus grands que l'écart

que vous pouvez voir sur les diagrammes de jointure là. Nous pourrions faire une étude séparée pour ce sous-échantillon, bien sûr. Je n'ai pas encore le temps, mais j'ai déjà une idée pour un nouvel article.

À propos, c'est une excellente idée d'exclure d'abord les rendements inférieurs à l'écart, puis de n'examiner les dépendances que pour eux.

 
Maxim Dmitrievsky:

La corrélation entre le retour actuel et le retour décalé ne change pas, nous sélectionnons simplement les incréments qui sont plus grands que l'écart

que vous pouvez voir sur les diagrammes de jointure là. Nous pourrions faire une étude séparée pour ce sous-échantillon, bien sûr. Je n'ai pas encore le temps, mais j'ai déjà une idée pour un nouvel article.

À propos, c'est une excellente idée d'exclure d'abord les rendements ayant un écart plus faible, puis d'examiner les dépendances uniquement pour eux.

la communication est la plus grande valeur !


il a été remarqué que certaines paires présentent déjà un "slide", c'est-à-dire la présence d'un sommet local, après lequel la courbe d'équilibre commence à regarder vers le bas

je considère que quelqu'un a déjà commencé à gérer ce processus et que, tôt ou tard, le même sort attend toutes les autres paires.

à cet égard, il est préférable de chercher des solutions qui n'ont pas de "glissière", mais de ne pas les mettre dans le domaine public