L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1593
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Ne pouvez-vous pas appliquer une stratégie plate à ce graphique ?
Eh bien, si ce sont des (log)retours, alors je ne peux pas, de toute évidence ce n'est pas une question de prix))).
Qu'est-ce qui vous fait penser que le bruit blanc est imprévisible ?
Par définition, c'est ainsi qu'il est conçu. Bien sûr, en théorie, il s'agit d'un phénomène pseudo-aléatoire, mais la dépendance est tellement complexe et non lisse que sa présence peut être négligée.
Si la série est stationnaire, il n'est pas nécessaire d'utiliser des incréments.
C'est clair, mais pourquoi en parler alors qu'en réalité ce n'est pas le cas ? En fait, l'exigence de stationnarité statistique est très stricte - seules des autocorrélations minimales constantes par morceaux suffisent pour construire un graal.
Le point d'achoppement est que les séries financières sont FAITES par des DEVELOPPEMENTS INTELLECTIFS, c'est un jeu, une chasse. Même si le marché n'était pas du tout influencé par les fondamentaux, il serait toujours en constante évolution, car les participants jouent, essayant de prédire le comportement des autres en moyenne, compensant ainsi les modèles temporels qui se produisent dans le système. L'utilisation de statistiques anciennes pour expliquer de tels systèmes n'a aucun sens, c'est comme essayer de prédire la trajectoire d'un ballon de football à l'aide de statistiques pures.
Le hic, c'est que les rangs financiers sont FAITS par des PARTICIPANTS INTELLIGENTS, c'est un jeu, une chasse. Même si le marché n'était pas du tout influencé par les fondamentaux, il serait toujours en constante évolution, car les participants jouent, essayant de prédire le comportement des autres en moyenne, compensant ainsi les modèles temporels qui apparaissent dans le système. En termes de statistiques anciennes, expliquer de tels systèmes n'a aucun sens, c'est comme essayer de prédire la trajectoire d'un ballon de football à l'aide de statistiques pures.
La série de prix présente une" autocorrélation minimale constante par morceaux".
Toutes les statistiques sociales sont basées sur l'analyse de séries générées par des êtres intelligents intéressés."
Eh bien, si ce sont des (log)retours, alors je ne peux pas, de toute évidence ce n'est pas une question de prix))).
Par définition, c'est ainsi qu'il est conçu. Bien sûr, en théorie, il s'agit d'un phénomène pseudo-aléatoire, mais la dépendance est tellement complexe et non lisse que sa présence peut être négligée.
C'est compréhensible, mais pourquoi en parler si ce n'est pas le cas en réalité ? En fait, l'exigence de stationnarité statistique est très stricte, des autocorrélations minimales constantes par morceaux sont suffisantes pour construire un graal.
Le point d'achoppement, c'est que les rangs financiers sont FAITS par des DEVELOPPEMENTS, c'est un jeu, une chasse. Même si le marché n'était pas du tout influencé par les fondamentaux, il serait toujours en constante évolution, car les participants jouent, essayant de prédire le comportement des autres en moyenne, compensant ainsi les modèles temporels qui se produisent dans le système. En termes de statistiques anciennes, expliquer de tels systèmes n'a aucun sens, c'est comme essayer de prédire la trajectoire d'un ballon de football à l'aide de statistiques pures.
Ok, utiliser des termes statistiques n'a aucun sens - quels termes utiliser pour décrire les cotations du marché?
La série de prix présente une"autocorrélation minimale constante par morceaux".
Toutes les statistiques sociales sont basées sur l'analyse de séries générées par des êtres intelligents intéressés".
Eh si seulement...)) Plus précisément eh si elles pouvaient être facilement échangées :)
Mais ils sont si éphémères et parfois trompeurs, encore une fois pour la raison qu'ils sont créés par des personnes qui sont en compétition pour un seul élément, hélas la plupart des gens perdent, et les profits sont pris par une poignée d'élus, tout comme dans le sport, beaucoup de gens font des exercices et vont à la salle de gym, mais très peu gagnent un demi-milliard de dollars.
OK, cela n'a pas de sens en termes de statistiques - quels termes auraient un sens pour décrire les cotations du marché?
Je n'ai pas dit "décrire", j'ai dit "DESCRIRE".
Eh si seulement...)) Plus précisément, eh si elles pouvaient être facilement échangées :)
Bien sûr, il y a l'autocorrélation et d'autres modèles, mais ils sont si éphémères et parfois trompeurs, encore une fois pour la raison qu'ils créent des gens qui se concurrencent pour une seule friandise, qu'hélas la plupart des gens perdent, et les profits prennent quelques sélectionnés, tout comme dans le sport, faire des exercices et aller à la salle de gym beaucoup, mais un demi-milliard de dollars gagnés sur le tri seulement un.
Qu'utiliser à la place des statistiques ?
Qu'utiliser à la place des statistiques ?
Les statistiques sont tout pour nous. L'apprentissage automatique est une extension des statistiques. Décrire et analyser les données d'une manière différente n'a jamais été aussi facile. Mais vous devez essayer de comprendre les raisons qui déterminent le prix, essayer d'extraire les "raisons" des données économiques, des données politiques, des données sociales, des BIG DATA, comme on les appelle maintenant, tout ce qui peut influencer le prix. Oui, il y a aussi un certain alpha dans le prix lui-même, mais il est entièrement absorbé par les coûts du marché. Il faut beaucoup plus de données et des attributs personnalisés basés sur la compréhension du marché.
Les statistiques sont notre tout. L'apprentissage automatique est une extension des statistiques. Décrire les données d'une manière différente n'a jamais été aussi bien fait. Mais il faut essayer de comprendre les raisons qui poussent le prix, essayer d'extraire les "raisons" des données économiques, des données politiques, des données sociales, des BIG DATA, comme on les appelle maintenant, tout ce qui peut influencer le prix. Oui, il y a aussi un certain alpha dans le prix lui-même, mais il est entièrement absorbé par les coûts du marché. Il faut beaucoup plus de données et des attributs personnalisés basés sur une compréhension du marché.
Où se trouve la source du "big data" ?
Y a-t-il une base ?
Renne, sortez d'ici.
Natasha, tu es encore mauvaise !
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