L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1591
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cela ne fonctionnera pas pour de nombreuses raisons, cela a fait l'objet de recherches depuis longtemps et il ne s'agit même pas du filtrage des ticks par le serveur de la société de courtage.
Voici ce que je sais où chercherhttps://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124 dans cette photo où la flèche est une aberration.
ces tics seront toujours là, c'est ainsi que fonctionne le marché - la raison de leur apparition est une autre question.
et si vous suivez votre hypothèse sur les sauts de ticks, vous considérerez ces pics, mais ces ticks ne forment pas la direction des mouvements ultérieurs, tout au plus ils se produisent dans le haut/bas d'une barre.
Je n'ai pas pu trouver de captures d'écran de l'indicateur de tick de Prival, il représente très bien ces pics - vous n'avez donc pas à deviner d'où vient le tick. Une possibilité est que MM mélange souvent les données asc/bid avec un décalage dans le temps, mais c'est une vraie citation ! )))
Il n'y a pas de telle hypothèse. Il y a une hypothèse évidente sur la multiplicité du saut de tique. Peut-être avez-vous confondu discrétion et binarité ?
Je pense que même si les deux flotteront dans une fourchette non large, cela ne pose pas de problème.
En théorie, il est plus important d'avoir une espérance mathématique plus élevée et 2 ou 3 clusters (positif/négatif + cluster neutre avec zéro, qui est inutile) sont suffisants.
en pratique, il peut y en avoir plus pour qu'ils soient plus gaussiensMessieurs, pourriez-vous suggérer le neurone le plus gracieux pour le flytipping ?
J'ai divisé l'histoire en sections, maintenant je dois tirer le neurone ici :
Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de corrélation entre les paires.
L'échange de paires, ça craint
C'est déjà dans la bombe numéro 2 :)
mais ce n'était pas le cas :-)
Le taux_de_changement/durée/périodicité doit produire un modèle similaire à une diffraction ou un spectrogramme.
La principale question concernant les fluctuations saisonnières dans le contexte des tarifs est la suivante : à quelle fréquence et pendant combien de temps une cotation se déplace de N points dans les mesures en temps réel K et s'il existe une indication d'un modèle à cet égard.
Le temps réel est marqué parce que lui et les barres sont des choses différentes.
Messieurs, pourriez-vous suggérer le neurone le plus gracieux pour le flytipping ?
Je l'ai décomposé en sections, maintenant j'ai besoin de faire monter le neurone ici :
Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de corrélation entre les paires.
Les échanges par paires, c'est n'importe quoi
quoi et comment les graphiques ont-ils été mesurés en un seul graphique ?
quoi et comment les graphiques ont-ils été résumés en un seul graphique mesuré ?
J'ai déjà écrit que le principe est le même que pour l'évaluation visuelle.
Ainsi, lorsque nous regardons le graphique, comment savons-nous si le prix est en train de monter ou de descendre ?
Traduit en code, j'ai obtenu ce résultat.
La première fois que je l'ai fait, j'ai posté une capture d'écran dans ce fil.
C'était il y a plus d'un an.
J'ai décidé d'utiliser plusieurs paires dans cet indicateur aujourd'hui.
Je me suis rendu compte que la sauce est différente - j'ai un tableau qui est divisé en segments, il est impossible de perdre dessus, ils sont plats et je devrais aller plus loin.
mais il n'y en avait pas :-)
le tempo/variation/durée/périodicité doit produire un motif similaire à une diffraction ou un spectrogramme.
La principale question concernant les fluctuations saisonnières dans le contexte des taux est la suivante : à quelle fréquence et pendant combien de temps une cotation se déplace-t-elle de N points sur les mesures en temps réel K et y a-t-il un quelconque signe de tendance ?
le temps réel n'est pas mentionné, parce que lui et les barres sont des choses différentes
trop compliqué... je vais prendre un autre Kindzmaraouli, puis nous aurons une discussion)
Il n'y a pas de telle hypothèse. Il y a une hypothèse évidente sur la multiplicité du saut de tique. Peut-être avez-vous confondu discrétisation et binaire ?
Non, je l'ai complétée avec ma photo et un lien vers une ancienne discussion
ces postes :
la distribution réelle du marché n'est que la distribution du tick, et elle n'est pas du tout normale.
Il n'est même pas réel pour les devises. Plus précisément, il n'est pas réel du tout, et il n'est pas "normal" du tout (pas en termes de distributions non plus).
Parce qu'il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de source unique de tiques et aucune garantie qu'elles atteignent l'utilisateur. Non seulement le "flux hypothétique de ticks" d'un serveur particulier est le produit de l'agrégation d'autres serveurs, mais ce flux est également dilué par le serveur et le terminal pour des raisons techniques.
C'est une autre histoire.
Sur le marché des changes, il est inutile d'essayer d'analyser les ticks, il est seulement utile d'analyser les ticks pour un marché spécifique.
ZFS : imho, l'utilité des ticks réels seulement dans le test final de TS, mais c'est une autre histoire
parce que tous les MO travaillent avec des séries stationnaires, à partir de Kolmogorov, une brochure sur la prédiction des séries stationnaires a été lancée par Alexander
Les retours sont la première chose à analyser, les données primaires.
Vous pouvez également analyser les indicateurs. Mais il peut y avoir des pertes et des retards, si l'indicateur est basé sur des MAKS.
Je pense que quelqu'un a essayé. Je ne l'ai pas fait.
Mais 50-100-500 retours consécutifs ne décrivent aucun graphique ni aucun chandelier ?
Justement, il ne peut rien y avoir de plus non-stationnaire que les cotations, c'est-à-dire les rendements. Je ne comprends pas bien comment ils deviennent stationnaires pour travailler avec eux.
Mais si l'on prend l'exemple des modèles de chandeliers, il s'agit bien sûr d'une séquence de rendements, mais si nous les réduisons à l'analyse des modèles eux-mêmes, nous nous débarrassons de nombreuses incertitudes, de nombreux degrés de liberté et nous les réduisons à une table de distribution discrète dont personne ne connaît le type (personne ne peut prouver qu'il s'agit d'une distribution définitive). J'ai trouvé les tentatives de quelqu'un dans cette direction, je les étudie.
Ou encore, à propos de la distribution normale - elle est marginale lorsque le nombre de facteurs d'influence et leur indépendance tendent vers l'infini. Je me demande si quelqu'un a effectué une modélisation mathématique du marché tel qu'il est structuré aujourd'hui selon ce principe...
Nous avons un énorme ensemble d'agents qui, à des intervalles aléatoires, font des offres aléatoires sur le marché (dans certaines limites, bien sûr), la distribution des retours sera-t-elle normale dans ce cas ? Vous pouvez dire des bêtises, mais beaucoup de choses seraient claires à partir de cette modélisation, probablement qu'un institut s'y est essayé, je devrais le chercher.
Les statistiques ne sont qu'un outil. Faut-il gronder un marteau qui frappe vos doigts ?
Tout à fait d'accord, mais les dictons ne sortent pas de nulle part, et on a remarqué depuis longtemps cette propriété des statistiques - de déformer les faits selon l'interprétation. C'est comme - Le mal n'est pas dans le pistolet, mais dans celui qui appuie sur la gâchette.
C'est le problème, il ne peut rien y avoir de plus non-stationnaire que les cotations, c'est-à-dire les rendements. Je ne comprends pas bien comment ils deviennent stationnaires pour pouvoir travailler avec eux.
Mais si l'on prend l'exemple des modèles de chandeliers, il s'agit bien sûr d'une séquence de rendements, mais si nous les réduisons à l'analyse des modèles eux-mêmes, nous nous débarrassons de nombreuses incertitudes, de nombreux degrés de liberté et nous les réduisons à une table de distribution discrète dont personne ne connaît le type (personne ne peut prouver qu'il s'agit d'une distribution définitive). J'ai trouvé les tentatives de quelqu'un dans cette direction, je les étudie.
Ou encore, à propos de la distribution normale - elle est marginale lorsque le nombre de facteurs d'influence et leur indépendance tendent vers l'infini. Je me demande si quelqu'un a effectué une modélisation mathématique du marché tel qu'il est structuré aujourd'hui selon ce principe...
Nous avons un énorme ensemble d'agents qui, à des intervalles aléatoires, font des offres aléatoires sur le marché (dans certaines limites, bien sûr), la distribution des retours sera-t-elle normale dans ce cas ? Vous pouvez dire n'importe quoi, mais beaucoup de choses seraient claires à partir de cette modélisation, probablement que certains instituts y ont participé, je devrais vérifier.
Tout à fait d'accord, mais les dictons ne sortent pas de nulle part, et on a remarqué depuis longtemps cette propriété des statistiques - de déformer les faits selon l'interprétation. C'est comme - le mal n'est pas dans le pistolet, mais dans celui qui appuie sur la gâchette.