L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1594
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Tout le monde est si intelligent, c'est effrayant.
Mais peut-être que quelqu'un va condescendre du haut de son ego et expliquer au pauvre dekhanin les vérités banales ?
Supposons que nous ayons trouvé qu'une série sur 100 barres est conditionnellement stationnaire, c'est-à-dire que nous avons une certaine fenêtre de 100 barres.
sur la barre suivante, nous déplaçons la fenêtre et voyons que la série est à nouveau stationnaire pendant 100 barres, puis encore et encore... et, disons, sur la 17ème mesure après "la détection de stationnarité" nous voyons que la série n'est plus stationnaire, c'est-à-dire que "soudainement" elle a perdu sa stationnarité
Cependant, nous pouvons supposer que si nous avions pris la série avec la longueur de la fenêtre non pas de 100 barres mais de 118 barres (100+17+1), cette série serait toujours stationnaire.
Une question pour nous van : pourquoi dans ces 17 barres nous ne pouvons pas trader de MO+SCO à MO, ou encore plus de MO+-2*SCO à MO ?
le "qui" doit évaluer la stationnarité, c'est-à-dire une série de 100 barres (sur une fenêtre mobile) ou une série de 117 barres (17 barres de la "détection de stationnarité" à la "fin de stationnarité" + 100 barres en arrière) ?
Tout le monde est si intelligent, c'est effrayant.
Mais peut-être que quelqu'un va condescendre du haut de son ego et expliquer au pauvre dekhanin les vérités banales ?
Supposons que nous ayons trouvé qu'une série sur 100 barres est conditionnellement stationnaire, c'est-à-dire que nous avons une certaine fenêtre de 100 barres.
sur la barre suivante, nous déplaçons la fenêtre et voyons que la série est à nouveau stationnaire pendant 100 barres, puis encore et encore... et, disons, sur la 17ème mesure après "la détection de stationnarité" nous voyons que la série n'est plus stationnaire, c'est-à-dire que "soudainement" elle a perdu sa stationnarité
Cependant, nous pouvons supposer que si nous avions pris la série avec la longueur de la fenêtre non pas de 100 barres mais de 118 barres (100+17+1), cette série serait toujours stationnaire.
La question qui se pose à nous est la suivante : pourquoi, au cours de ces 17 mesures, ne pouvons-nous pas passer de MO+SCO à MO, ou encore moins de MO+-2*SCO à MO ?
La question est : "sur qui" évaluer la stationnarité - en utilisant la série de 100 barres (sur la fenêtre mobile) ou en utilisant la série de 117 barres (17 barres de la "détection de stationnarité" à la "fin de stationnarité" + 100 barres en arrière) ?
1. Tu peux. Mais le plus souvent, le trading sur une série stationnaire consiste à ouvrir un trade sur la borne supérieure ou inférieure du Canadien pour revenir sur le MO ou la borne opposée. Si la stationnarité est violée - votre position sur la frontière deviendra négative en raison de l'expansion de la variance. La perte l'emportera sur tout bénéfice accumulé.
2. Google la question de la suffisance du volume de sélection. Autant que je me souvienne, cela dépend de la fonction de distribution.
1. Tu peux. Mais le plus souvent, le trading sur une série stationnaire consiste à ouvrir un trade sur la borne supérieure ou inférieure du Canadien pour revenir sur le MO ou la borne opposée. Si la stationnarité est rompue - votre position sur la frontière deviendra négative en raison de l'expansion de la variance. La perte l'emportera sur tout bénéfice accumulé.
2. Google la question de la suffisance du volume de sélection. Autant que je me souvienne, cela dépend de la fonction de distribution.
1. je sais que je peux, mais quelqu'un ici a récemment fait valoir que les séries stationnaires ne sont pas prévisibles
quant à la perte, à proprement parler, elle ne l'est pas, mais si vous trouvez un moyen de la combattre, vous pouvez augmenter considérablement la rentabilité.
2. Google n'aidera pas ici à partir du mot "du tout". La question est très simple. Quelle série utiliser pour estimer la stationnarité - série de longueur constante ou série d'allongement ?
Et chacun peut avoir sa propre "stationnarité" inhérente.
Où se trouve la source du "big data" ?
Y a-t-il une base de données ?
Construire soi-même, comment faire autrement ? Mettez un écrivain sur vos vds/vps et profitez de la vie dans un an ou deux.
Vous pouvez, bien sûr, et acheter, mais ce sera cher et certainement pas tout ce qui vous passera par la tête. Et tout l'intérêt réside dans les données encore "non piétinées", et non dans quelque chose que tout le monde possède et que tout le monde utilise dans le même but.
1. je sais que je peux, mais quelqu'un ici a récemment fait valoir que les séries stationnaires ne sont pas prévisibles
quant à la perte, à proprement parler, elle ne l'est pas, mais si vous trouvez un "moyen de la combattre", vous pouvez augmenter considérablement la rentabilité.
2. Google n'aidera pas ici à partir du mot "du tout". La question est très simple. Quelle série utiliser pour évaluer la stationnarité - une série à longueur constante ou une série à longueur croissante ?
Et chacun d'entre eux peut avoir sa propre "stationnarité" inhérente.
1. Eh bien, vous devriez écrire à celui qui a soutenu cela.
1а. Avez-vous trouvé une "façon de lutter" ? Si oui, partagez-la avec Alexander A_K.
2. Encore une fois, la suffisance ou la taille optimale de l'échantillon. Google
1. Eh bien, vous devriez écrire à la personne qui l'a réclamé.
1а. Avez-vous trouvé un "moyen de lutter" ? Si oui, partagez-la avec Alexander A_K.
2. Encore une fois, la suffisance ou la taille optimale de l'échantillon. Google
Voici un graphique
le processus que vous reconnaissez "sur 1000" ;)) la ligne avec une étape au centre est MO, une étape où le processus n'est plus stationnaire sur la fenêtre de décalage, bien que nous en voyions des signes même plus tôt
la 5ème rangée bleue est le MO variable (selon la façon dont on compte la longueur de la rangée)
2 rangées au-dessus et au-dessous sont plus ou moins 1-2 RMS du MO
et que voyons-nous ? le processus revient de toute façon et ne se soucie plus d'être "non-stationnaire".
Voici un autre graphique
Bien sûr, ça peut aussi être comme ça
tout le temps, nous sommes "stationnaires".
puis "non-stationnarité", une étape et voilà.
nous pouvons attendre le retour encore
Voici un graphique
le processus que vous reconnaissez "sur 1000" ;)) la ligne avec une étape au centre est le MO, une étape où le processus n'est plus stationnaire sur la fenêtre de décalage, bien que nous en voyions des signes encore plus tôt.
la 5ème rangée bleue est le MO variable (selon la façon dont on compte la longueur de la rangée)
2 rangs au-dessus et au-dessous sont plus ou moins 1-2 RMS du MO
et que voyons-nous ? le processus revient de toute façon et ne se soucie plus d'être "non-stationnaire".
Voici un autre graphique
Bien sûr, ça peut aussi être comme ça
tout le temps, nous sommes "stationnaires".
puis "non stationnaire", une étape et voilà.
nous pouvons attendre qu'il revienne.
Il y a également des retours pour les processus non stationnaires (par exemple SB)
La stationnarité (par définition) est :
1) la constance de l'attente
2) constance de la dispersion
3) Dépendance de l'ACF par rapport à une différence de temps uniquement
Comment tout cela est-il contrôlé ?
Les retours se produisent également pour les processus non stationnaires (par exemple, SB).
La stationnarité (par définition) est :
1) la constance de l'attente
2) constance de la dispersion
3) Dépendance de l'ACF par rapport à une différence de temps uniquement
Comment le contrôle se fait-il exactement ?
Voici un graphique
vous reconnaîtrez le processus "from 1000" ;)) la ligne avec une étape au centre est le MO, une étape où le processus n'est plus stationnaire sur la fenêtre de décalage, bien que nous en voyions des signes même plus tôt
la 5ème rangée bleue est le MO mobile (cela dépend de la façon dont on compte la longueur de la rangée)
2 rangs au-dessus et au-dessous sont plus ou moins 1-2 RMS du MO
Le processus revient quand même et ne se soucie pas du fait qu'il est déjà "non stationnaire".
Voici un autre graphique
Bien sûr, ça peut être comme ça.
pendant tout le temps où nous sommes "stationnaires".
puis "instable", un pas, et voilà.
nous pouvons attendre le retour encore une fois.
vous n'avez pas besoin de trader les modes changeants, vous devez changer de stratégie quand ils changent. Si c'est du scalping, il y aura des centaines de transactions pour chacune d'entre elles. La tâche consiste à changer de stratégie à temps, c'est-à-dire à détecter le changement de mode le plus tôt possible, voire à le prévoir.
Si vous résolvez ce problème, le Graal est définitivement dans votre poche.