L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1587
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Je lui parle depuis un moment maintenant.
J'écris sur la recherche de modèles, il lance une sorte de moulage sous forme de martingale, sans explication.
L'élément principal de la prédiction BP est le modèle (lire : des événements atomiques répétitifs qui peuvent être prédits). Si vous avez quelque chose à dire sur le sujet, j'écouterai et ferai même semblant de compatir.
La conversation a commencé par ça, puis il est devenu stupide pour une raison quelconque. Une sorte de diarrhée verbale.:) Chacun a ses propres idées en tête, je n'ai pas non plus bien compris l'intérêt des grilles.
J'ai juste remarqué l'idée qui me semblait importante et je me suis concentré dessus. Le sujet concernant le MO, je dis donc que la stratégie primaire - c'est-à-dire le modèle de base - devrait être enseignée séparément du reste du secondaire.
Ce qui est demandé au primaire, c'est la DURABILITÉ.
La rentabilité du système dans son ensemble dépend souvent dans une plus large mesure des éléments secondaires, mais sans un élément primaire durable, tout n'est naturellement qu'un simple ajustement. Nombreux sont ceux qui s'embourbent dans ce problème dès le départ.
J'étudie vos conclusions, je n'ai pas encore tout digéré, mais j'essaie).
Au fait, pouvez-vous répondre-expliquer.
il me semble que toutes les études statistiques et les MO dans le domaine du trading fonctionnent avec des rendements. Pourquoi ?
Ont-ils essayé d'appliquer des méthodes statistiques à l'analyse graphique, à l'analyse des chandeliers et à d'autres activités de haut niveau ?
il me semble que toutes les recherches statistiques et les OI dans le domaine du trading fonctionnent avec des retournaments. pourquoi ?
Y a-t-il eu des tentatives d'application des méthodes statistiques à l'analyse des graphiques, des chandeliers et d'autres éléments de niveau supérieur ?
C'est exactement parce que tous les MO travaillent avec des séries stationnaires, à partir de Kolmogorov.
De quelle bibliothèque parlez-vous, chers concitoyens ? Je suis en train d'écrire le mien, peut-être que tu peux m'en montrer un prêt.
Et d'ailleurs - il me semble que toutes les études statistiques et les OI dans le domaine du trading fonctionnent avec des rendements.
Ont-ils essayé d'appliquer des méthodes statistiques à l'analyse graphique, à l'analyse des chandeliers et à d'autres éléments de haut niveau ?
https://www.mql5.com/ru/code/1146 section dataanalysis.mqh
Inclus dans tous les terminaux.
Le réseau neuronal/perceptron y est retardé, il est donc préférable de se connecter en externe.
Mais l'échafaudage et les régressions peuvent être utilisés.
Et d'ailleurs - il me semble que toutes les recherches statistiques et les MO dans le domaine du trading fonctionnent avec des rendements. pourquoi ?
Les rendements sont la première chose à analyser, ce sont les données primaires.
Vous pouvez également analyser les indicateurs. Mais il peut y avoir des pertes et des retards, si l'indicateur est basé sur les MAC.
Ont-ils essayé d'appliquer des méthodes statistiques aux analyses graphiques, aux analyses de chandeliers et autres analyses de haut niveau ?
Je pense que quelqu'un a essayé. Je ne l'ai pas fait.
Mais 50-100-500 retours consécutifs ne décriraient-ils pas des modèles graphiques et des chandeliers ?
comment les vénérables donateurs pensent-ils qu'il est possible d'"encaisser" de tels résidus synthétiques lorsqu'ils sont "conditionnellement stationnaires" ?
voici quelques exemples
cela fait partie des graphiques du résidu du synthétique
Je répète, les graphiques sont réalisés lorsque le synthétique est "conditionnellement stationnaire",
le graphique commence quand "la stationnarité commence" et se termine quand "la stationnarité se termine".
cette période peut aller de 1 à 2000+ barres
comment les vénérables donateurs pensent-ils qu'il est possible d'"encaisser" de tels résidus synthétiques lorsqu'ils sont "conditionnellement stationnaires" ?
voici quelques exemples
cela fait partie des graphiques du résidu synthétique
Je répète, les graphiques sont réalisés lorsque le synthétique est "conditionnellement stationnaire",
le graphique commence quand "la stationnarité commence" et se termine quand "la stationnarité se termine".
Et cette période peut aller de 1 à 2000+ barres.
La signification n'est pas très claire, mais la plupart des graphiques présentés ne semblent pas stationnaires en raison d'une tendance perceptible.
parce que tous les MO travaillent avec des séries stationnaires, à partir de Kolmogorov, une brochure sur la prédiction des séries stationnaires a été lancée par Alexander
Dans notre cas, nous ne pouvons travailler utilement qu'avec la non-stationnarité qui, d'une manière ou d'une autre, se réduit à la stationnarité. Stationnarité fragmentaire, modèles autorégressifs, etc.
La raison principale est qu'une seule réalisation du processus est toujours connue. Par exemple, si nous prenons la reconnaissance vocale, il existe un mot quelconque que nous pouvons dire autant de fois que nous le souhaitons. Les cotations pour un instrument concret dans un intervalle de temps concret sont dans une seule variante. D'ailleurs, cela semble être la raison de la distinction vague entre un processus aléatoire et sa réalisation.
C'est un article puissant, merci, si ce n'est pas de la fiction, cela confirme le vieil adage sur les statistiques ;)
Les statistiques ne sont qu'un outil. Cela vaut-il la peine de gronder un marteau pour avoir frappé vos doigts ?
parce que tous les MO travaillent avec des séries stationnaires, à partir de Kolmogorov, la brochure sur les prédictions de séries stationnaires a été lancée par Alexander
Mais vous ne savez pas quand votre série cessera d'être stationnaire.
Et ça peut arriver tout de suite.
Et ensuite ? Où ira le ministère de la Défense ?
La signification n'est pas très claire, mais la plupart des graphiques donnés ne semblent pas stationnaires en raison d'une tendance perceptible.
Néanmoins, le script les montre comme "stationnaires".
il y a une raison pour laquelle il est écrit partout que la série est "stationnaire" entre guillemets.