L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2765

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Valeriy Yastremskiy #:

Je ne trouve pas la correspondance ici, j'ai le dossier ici, juillet 2020.

Je ne me souviens pas de quoi il s'agit ) peut-être d'un article sur les abonnements.

en tout cas, je ne touche pas au temps maintenant, si l'analogie avec la fenêtre trébuchante, ce n'est pas sur le temps en tant que tel.

Mais en général, oui, le décalage des incréments changera et la fenêtre elle-même se déplacera. Cela peut se faire de différentes manières, je n'ai pas encore fait quelque chose de spécifique.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Je ne me souviens plus de quoi il s'agit ) peut-être d'un article sur les saisonniers

Quoi qu'il en soit, je ne touche pas au temps maintenant, si l'analogie avec la fenêtre de déclenchement est vraie, il ne s'agit pas du temps en tant que tel.

Mais en général, oui, le décalage des incréments changera et la fenêtre elle-même se déplacera. Cela peut se faire de différentes manières, je n'ai pas encore fait quelque chose de spécifique.
J'ai compris, le temps en incréments)))) et la recherche pour la ligne entière. Merci)
 
JeeyCi #:

Avez-vous des travaux (produits, articles) sur ce sujet ? Puis-je y jeter un coup d'œil ?

Comment, à votre avis (Vladimir Perevenko a refusé de répondre à cette question pour moi)) ? - Est-il possible de gagner de l'argent de manière relativement stable grâce aux réseaux neuronaux dans le domaine du trading ?

 
Valeriy Yastremskiy #:
J'ai compris, le temps est calculé en incréments)))) et la recherche se fait sur toute la ligne. Merci))

Je voulais faire comme dans le dernier article, mais le deuxième NS ne filtrera pas les mauvais exemples, mais sera responsable de la fenêtre.

Bien que le timing soit également important, il est possible d'ajouter un troisième NS à l'algorithme, et tout cela sera amusant à optimiser.

il y a encore quelques algorithmes prometteurs en attente (d'après mes pantoufles)

 
Maxim Dmitrievsky #:

Je voulais faire comme dans le dernier article,mais le deuxième NS ne filtrera pas les mauvais exemples, mais sera responsable de la fenêtre.

Bien que le timing soit également important, un troisième NS pourrait peut-être être ajouté à l'algorithme, et tout cela serait amusant à optimiser.

il y a encore quelques algorithmes prometteurs en attente (d'après mes pantoufles)

Très curieux !

Est-ce que c'est avec un professeur ? Si c'est avec un professeur, quel est le professeur et quels sont les prédicteurs ?

 
СанСаныч Фоменко #:

Très curieux !

Est-ce avec un enseignant ? Si c'est avec un professeur, quel est le professeur et quels sont les prédicteurs ?

Avec un professeur, le premier NS travaille sur l'achat/vente, le second ajuste le décalage de la fenêtre en fonction des résultats des prédictions du premier. Par exemple, à chaque nouvelle barre, il indique s'il faut décaler la fenêtre avec des signes ou la laisser à la barre précédente. Le groupe de 2 SN est entraîné plusieurs fois, ce qui améliore les résultats. Les prédicteurs ne sont pas encore cruciaux, vous pouvez en ajouter à votre guise

Il s'agit là d'une démarche purement créative, nous pouvons finaliser le schéma en fonction des résultats.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Avec l'enseignant, le premier NS travaille sur l'achat/vente, le second ajuste le décalage de la fenêtre en fonction des résultats des prédictions du premier. Par exemple, à chaque nouvelle barre, il indique s'il faut décaler la fenêtre avec des signes ou la laisser à la barre précédente. Le classeur NS est entraîné plusieurs fois, ce qui permet d'améliorer les résultats. Les prédicteurs ne sont pas encore essentiels, vous pouvez en ajouter à votre guise.

Pourquoi tout ce remue-ménage ?

Avez-vous un graphique "Erreur de prédiction - taille de la fenêtre" ? Ou toute autre information similaire ?

 

nouvelle section de l'Olympiade spéciale: un NN négocie sur les ticks, le second prédit les résultats du premier, et le troisième avertit des fakups du second. (il peut être combiné indéfiniment). La bataille se déroule sur les paris et les avances, car même en démo, il est un peu effrayant de faire fonctionner ce jeu.

 
Ivan Butko #:

Avez-vous des travaux (produits, articles) sur ce sujet ? Puis-je y jeter un coup d'œil ?

Comment, à votre avis (Vladimir Perevenko a refusé de répondre à cette question pour moi)) ? - Est-il possible de gagner de l'argent de manière relativement stable grâce aux réseaux neuronaux dans le domaine du trading ?

la question des gains et le fait d'utiliser ou non des réseaux neuronaux n'ont aucune dépendance linéaire ou autre, si ce n'est une dépendance très fortement indirecte - n'importe quel RH vous le dira et même un employé.... - on peut trouver n'importe quoi sur internet... si je n'utilise pas ce fil de discussion comme plateforme publicitaire, c'est qu'il n'est pas destiné à cet usage... Je ne suis pas ici pour promouvoir des marques/produits/etc, -- le sujet n'est intéressant que lorsqu'il y a une justification raisonnable... == si vous ne pouvez pas faire une revue des informations disponibles dans différentes sources sur le sujet qui vous intéresse, qu'il s'agisse d'une analyse de marché ou autre, je ne sais même pas ce que c'est et pourquoi, il est probablement trop tôt pour que vous demandiez des sources... )) vous ne savez pas comment utiliser la citation dans votre travail yet....
 
СанСаныч Фоменко #:

Pourquoi tout ce remue-ménage ?

Ne disposez-vous pas d'un graphique "erreur de prédiction - taille de la fenêtre" ? Ou toute autre information similaire ?

D'après mes calculs, la taille de la fenêtre se situe entre 700 et 2000 barres. Prédire une barre à l'avance prend 35 secondes. Si l'on procède à un dépassement brutal, c'est-à-dire que l'on augmente la fenêtre de 700 à 1800 et que l'on sélectionne la fenêtre optimale, on obtient 420 secondes, ce qui est extrêmement long. Il y a beaucoup de choses à optimiser, mais cela nécessite d'autres ordinateurs et la capacité de charger tous les cœurs.

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