L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2707
![MQL5 - Langage des stratégies de trading intégré au terminal client MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Tout d'abord, vous devez supprimer les mots et les termes inutiles qui entravent la réflexion. Sinon, la coopérative est tout simplement impossible. Il existe des approches générales pour sélectionner les signes, mais elles doivent être adaptées aux séries chronologiques et aux spécificités du trading. Il s'agit de prendre un signe tout fait et de trouver comment l'utiliser au mieux lors du marquage d'un graphique. Tous les outils sont disponibles.
De nouveaux termes sont introduits pour organiser l'information accumulée et pour pouvoir la généraliser et aller de l'avant.
Le fait que je trouve des choses différentes est ainsi, quelque chose fonctionne, quelque chose ne fonctionne pas. Vous ne niez pas que vous avez repris dans votre article l'une des idées que j'ai exposées ici, n'est-ce pas ?
Vous avez crié que j'étais un imbécile de cueillir des feuilles il y a quelques années, et maintenant mytarmailS fait la même chose.
Je retiens peut-être quelque chose des lucubrations publiques de la raison dans ce fil, mais je ne parle pas de manière désobligeante tant que je n'ai pas compris ou vérifié.
De nouveaux termes sont introduits uniquement pour organiser l'information accumulée et pour pouvoir la généraliser et aller de l'avant.
Le fait que j'invente différentes choses n'est rien d'autre que cela : quelque chose fonctionne, quelque chose ne fonctionne pas. Vous ne nierez pas que vous avez repris dans votre article l'une des idées que j'ai énoncées ici, n'est-ce pas ?
Vous avez crié que j'étais un imbécile parce que je ramassais des feuilles il y a quelques années, et maintenant mytarmailS fait la même chose.
Il se peut que je comprenne quelque chose aux personnes publiques de raison dans ce fil, mais je ne parle pas de manière désobligeante avant d'avoir compris ou vérifié.
Non, vous êtes complètement perdu. Un point n'est pas un événement qui se transforme en système commercial. Il s'agit de termes différents et il est très difficile de s'y retrouver
La représentation des cotations sous la forme de séries chronologiques est juste une façon de mettre l'information dans la théorie en essayant d'utiliser ses développements sur ces données. En même temps, je ne nie pas que les cours dépendent du temps, mais la représentation sous forme de séries temporelles se concentre sur le caractère cyclique des événements. Le marché peut et doit être représenté de différentes manières et utiliser ces représentations dans le même système. Ainsi, des événements discrets, sous la forme d'un point unique, peuvent également être significatifs dans ma représentation du marché.
Imaginons un système de trading populaire : en cas de rupture de l'indice RSI, généralement aux niveaux 70/30, la clôture du cours derrière l'un des niveaux sera le fait de l'événement. Pourquoi c'est important - des mouvements de tendance statistiquement forts ont suivi cet événement. Pourquoi cela peut fonctionner - parce que les gens l'utilisent dans leur TS.
En même temps, un événement peut avoir des prédicteurs qui le décrivent :
- Si l'événement s'est produit ou non/quel type d'événement ;
- Combien de temps s'est écoulé avant que l'événement ne se produise ;
- Combien de temps s'est écoulé depuis que l'événement s'est produit ;
- Le moment où l'événement s'est produit ;
- Ce qui s'est passé après l'événement ;
- La durée de l'événement en temps/barres ;
- et d'autres éléments liés à l'événement.
En même temps, il se peut que nous ne voyions pas le caractère cyclique de l'événement au fil du temps.
Selon moi, le marché est constitué de tels événements et la relation entre eux est tout aussi importante - il s'agit d'une couche/modèle supplémentaire qui les résume.
J'ajouterai à cet exemple que c'est la quantification correcte des indicateurs de l'oscillateur RSI (à titre d'exemple) qui peut révéler ces prédicteurs dans leur ensemble, car nous aurons besoin essentiellement de deux quanta de tout ce qui décrit la valeur dans les niveaux <30 et >70, et le reste peut être du bruit et ce bruit peut participer à l'apprentissage, ce qui n'est pas nécessaire.
Je me souviens avoir parlé de la méthode de séparation par échantillonnage en cascade dans l'apprentissage séquentiel, vous avez dit que vous étiez en train de lire sur des systèmes similaires à l'époque et que vous ne pouviez pas faire de commentaires. Peut-être avez-vous lu quelque chose dans des livres à cette époque - je ne sais pas, mais je veux dire que vous ne devriez pas dire que mes idées ne fonctionnent pas si vous ne les comprenez pas.
Présenter les citations sous la forme d'une série chronologique n'est qu'une façon d'intégrer des informations dans une théorie et d'essayer d'utiliser ses conclusions sur ces données. En même temps, je ne nie pas que les cours dépendent du temps, mais la représentation sous forme de séries temporelles se concentre sur le caractère cyclique des événements. Le marché peut et doit être représenté de différentes manières et utiliser ces représentations dans le même système. Par conséquent, les événements discrets, sous la forme d'un point unique, peuvent également être significatifs dans ma représentation du marché.
Imaginons un système de trading populaire : en cas de rupture de l'indice RSI, généralement aux niveaux 70/30, la clôture du cours derrière l'un des niveaux sera le fait de l'événement. Pourquoi c'est important - des mouvements de tendance statistiquement forts ont suivi cet événement. Pourquoi cela peut fonctionner - parce que les gens l'utilisent dans leur système de trading.
En même temps, l'événement peut être décrit par des prédicteurs :
- Si l'événement s'est produit ou non/quel événement ;
- la distance qui sépare l'événement de sa survenance ;
- Combien de temps s'est écoulé depuis que l'événement s'est produit ;
- le moment où l'événement s'est produit ;
- ce qui s'est passé après l'événement ;
- Durée de l'événement en temps/barres ;
- et d'autres éléments liés à l'événement.
Il se peut que nous ne voyions pas le caractère cyclique de l'événement au fil du temps.
Le marché, tel que je le conçois, est constitué de tels événements et le lien entre eux est tout aussi important - il s'agit d'une couche/modèle supplémentaire qui les généralise.
Dans cet exemple, j'ajouterai que c'est la quantification correcte des indicateurs de l'oscillateur RSI (à titre d'exemple) qui peut révéler ces prédicteurs dans l'ensemble, car nous avons besoin essentiellement de deux quanta de tout ce qui décrit la valeur dans les niveaux <30 et >70, et le reste peut être du bruit et ce bruit peut participer à l'entraînement, ce qui n'est pas nécessaire.
Je me souviens avoir parlé de la méthode de séparation par échantillonnage en cascade dans l'apprentissage séquentiel, vous avez dit que vous lisiez sur des systèmes similaires à l'époque et que vous ne pouviez pas faire de commentaires. Peut-être avez-vous lu quelque chose dans des livres à ce moment-là - je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que vous ne devriez pas dire que mes idées ne fonctionnent pas si vous ne les comprenez pas.
Cauchemar
Votre regard glisse sur l'horizon - l'information qui entre dans votre tête se présente sous la forme d'une image qui évolue doucement dans le temps - est-ce une série chronologique ?
Je vois qu'il n'y a pas d'effort de compréhension, je sais, c'est dommage.
Mais je ne suis pas surpris.
Votre regard glisse sur l'horizon - les informations qui vous parviennent se présentent sous la forme d'une image qui évolue doucement au fil du temps - s'agit-il d'une série chronologique ?
Je vois qu'il n'y a pas d'effort de compréhension, je sais, c'est dommage.
Mais cela ne m'étonne pas.
Vous continuez à divaguer au lieu de vous ressaisir.
Ce n'est pas à toi et à ton artisanat de me diagnostiquer ici...
Ce n'est pas à vous et à votre artisanat de me diagnostiquer ici...
Vous voulez une coopération, n'est-ce pas ? Pour cela, vous devez passer par le processus de réanimation après deux ans d'abandon et apprendre à au moins penser pour commencer, sinon par vous-même, par vous-même..... 🧠
Alors, commencez à penser. Où est la critique constructive - seulement des insultes décousues.
Et pour critiquer il faut comprendre, et pour comprendre il faut faire des efforts, et vous n'avez aucun objectif de ce genre - un comportement du style "je ne l'ai pas lu dans des livres, donc ça n'existe pas et ça ne peut pas exister".
Maximka, notre spécialité)
pionnier de premier rang