L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2705

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Maxim Dmitrievsky #:
Il n'y a pas d'évaluation objective avant et après. Les articles sont marqués de manière aléatoire

Et je n'ai pas obtenu la reproduction des articles.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Je n'ai pas compris dans les articles comment c'est reproduit.

Dans le futur, on regarde un nombre aléatoire de barres dans un intervalle donné (de 5 à 20 par exemple), on marque l'achat ou la vente sur la barre actuelle, en fonction de ce qui s'est passé dans le futur, on parcourt tout l'historique comme ceci
 
Maxim Dmitrievsky #:
Dans le futur, nous regardons un nombre aléatoire de barres, nous marquons achat ou vente sur la barre actuelle, en fonction de ce qui s'est passé dans le futur, nous parcourons tout l'historique de cette façon.

Je comprends la majoration. Mais comment appliquer le modèle en trading réel, sur chaque barre ou avec un cycle qui apparaît aléatoirement sur le markup, si avec un cycle, comment déterminer le début du cycle, car l'inclusion de l'Expert Advisor peut se faire à n'importe quel moment.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Je comprends pour la majoration. Mais comment appliquer le modèle, sur chaque barre ou avec un cycle, qui est obtenu aléatoirement sur le markup, si avec un cycle, comment déterminer le début du cycle, car l'inclusion de l'Expert Advisor peut se faire à n'importe quel moment.

Le modèle négocie à tout moment, il a été formé
Il n'y a de cycle nulle part
 
Maxim Dmitrievsky #:
Le modèle est disponible à tout moment et pour tous les métiers, il est formé à l'adresse
.
Il n'y a aucun cycle nulle part

La majoration s'appliquait donc à chaque barre et le delta par rapport à l'avenir à un nombre aléatoire de barres ?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Ainsi, la majoration s'appliquait à la moyenne de chaque barre avec le delta du futur en tant que nombre aléatoire de barres ?

Oui, mais je ne pense pas que ce soit la seule façon correcte de procéder.
Vous pouvez l'étiqueter comme vous le souhaitez, mais le message était différent.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Oui

Que signifie fermer sur un signal de renversement ?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Et fermer sur un signal de renversement, ça veut dire ?

Eh bien
 
Maxim Dmitrievsky #:
C'est vrai.

C'est logique, merci pour cet éclaircissement.

 
Aleksey Vyazmikin #:
Je lis ici, je vois que chacun comprend ses propres conversations....
L'un a vu une commande, l'autre a vu autre chose...

Karoch, le cas devrait être le suivant : il y a un ensemble de données brutes communes avec les données initiales et la cible...
En tsv ou txt, pour que tout le monde puisse prendre et faire quelque chose dans n'importe quelle langue...
Les prédicteurs devraient être faits par tout le monde, c'est pour ça que c'est brut...

Je ne toucherai pas à mcl, soit vous expliquez la règle initiale (fn. Active. Selon vous) soit je le fais sur mashka comme je l'ai dit précédemment....

Le but de cette démarche est de comparer des méthodes de génération de traits, pas une équipe, pas pour gagner de l'argent.
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