L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2705
![MQL5 - Langage des stratégies de trading intégré au terminal client MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il n'y a pas d'évaluation objective avant et après. Les articles sont marqués de manière aléatoire
Et je n'ai pas obtenu la reproduction des articles.
Je n'ai pas compris dans les articles comment c'est reproduit.
Dans le futur, nous regardons un nombre aléatoire de barres, nous marquons achat ou vente sur la barre actuelle, en fonction de ce qui s'est passé dans le futur, nous parcourons tout l'historique de cette façon.
Je comprends la majoration. Mais comment appliquer le modèle en trading réel, sur chaque barre ou avec un cycle qui apparaît aléatoirement sur le markup, si avec un cycle, comment déterminer le début du cycle, car l'inclusion de l'Expert Advisor peut se faire à n'importe quel moment.
Je comprends pour la majoration. Mais comment appliquer le modèle, sur chaque barre ou avec un cycle, qui est obtenu aléatoirement sur le markup, si avec un cycle, comment déterminer le début du cycle, car l'inclusion de l'Expert Advisor peut se faire à n'importe quel moment.
Le modèle est disponible à tout moment et pour tous les métiers, il est formé à l'adresse
.
La majoration s'appliquait donc à chaque barre et le delta par rapport à l'avenir à un nombre aléatoire de barres ?
Ainsi, la majoration s'appliquait à la moyenne de chaque barre avec le delta du futur en tant que nombre aléatoire de barres ?
Oui
Que signifie fermer sur un signal de renversement ?
Et fermer sur un signal de renversement, ça veut dire ?
C'est vrai.
C'est logique, merci pour cet éclaircissement.