L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2700

 

Heureux que le sujet soit en tête de liste !

Plus il y aura d'adhérents, plus je me lancerai dans l'aventure)))))

 
Aleksey Vyazmikin #:

Cela peut être pertinent pour des points multiples, par exemple pour trouver des modèles similaires, mais dans mon cas, il y a essentiellement un point à la première étape. Le point est converti/normalisé en différents systèmes de mesure relatifs - échelle de temps et prix, plus un troisième espace - tout prédicteur discret décrivant continuellement le marché. Vous obtenez 3 dimensions dans la représentation initiale. Chacune a sa propre table quantique.

Comment un point peut-il être normalisé s'il est unique ?

La règle est le modèle.
 
mytarmailS #:
Comment normaliser un point s'il s'agit d'un point ????

La règle est le modèle.

Normalisation par rapport à des prédicteurs spatiaux, et non par rapport à des points situés sur le même plan. Ou bien cela ne s'appelle-t-il pas normalisation ? Je ne suis pas doué pour les termes.

Un modèle peut être présent, mais sa description par la règle sera insuffisante, par exemple, il s'inscrit dans l'intervalle de 50 à 100 barres, et la règle fixe la valeur moyenne des limites.

 
Je ne comprends pas.
 
mytarmailS #:
Je ne comprends pas

Je ne suis pas encore prête à dévoiler toute la cuisine en détail. Je cherche des personnes qui veulent bouger avec moi.

 
Maxim Kuznetsov #:

c'est un b@## bien connu... et il fait toujours tomber les choses, quoi que nous f assions :-) dans les deux principaux centres - les États-Unis et l'Angleterre - les horloges sont réglées à des jours différents. Jusqu'à plus d'une semaine d'écart. Les intervalles entre les événements les plus importants changent et deux ou trois semaines sur six mois peuvent être exclues de l'analyse. Et les nôtres continuent à se tromper, "nous changeons les horloges, nous ne les changeons pas".

Je ne connais pas de solution universelle ou même plus ou moins efficace à ce problème. Soit ignorer ces "jours critiques", soit enseigner séparément l'heure d'hiver et l'heure d'été. Cette dernière solution semble plus raisonnable, mais nous manquons déjà cruellement de données à l'heure actuelle

Nous devons y réfléchir. J'ai essayé de décaler l'heure - le résultat a été clairement positif - les schémas liés au temps ont été préservés. Le problème est que lorsqu'il existe de nombreux espaces prédicteurs, le modèle ne peut pas toujours les utiliser tous, et il n'est pas facile de lui apprendre à penser de cette manière.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Je ne suis pas encore prête à dévoiler toute la cuisine en détail. Je cherche ceux qui veulent avancer avec moi.

Je cherche ceux qui veulent m'accompagner, mais où aller, que faire, je ne suis pas prêt à le révéler....
Alexei, tu as contradiction sur contradiction...
 
https://youtu.be/3aDGldX_DA0
A propos de MO, des robots sur le marché et de NARS
 
Une bible intéressante avec des indicateurs pour Python.
C'est une révélation, je ne la connaissais pas.
Welcome to bta-lib
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stands for "backtrader ta-lib" (i.e.: "technical analysis library" ). As the name already states it is part of the family. It is a -based library focused on being usable, re-usable and easy to use for developing and experimenting...
 
... il est basé sur Pandas, voici une liste d' indices.