L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2677

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

Détendre le prix, même avec Mashka, et l'approximer avec deux sinusoïdes par ISC.

Le modèle simple qui en résulte est déjà prédit d'une manière ou d'une autre.

Il en existe un, la régression de loess, je crois. Il le fait mieux. La détorsion doit être faite en laissant le maximum d'information, comme je l'ai déjà écrit plus haut.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Il en existe une, la régression de loess, je crois. Elle est plus efficace. Le détramage devrait laisser un maximum d'informations, comme je l'ai déjà écrit plus haut

Il y a beaucoup de choses. Cela ne sert à rien.

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev #:

(L'analogie est tout à fait compréhensible, mais elle n'est pas entièrement développée). Chaque "particule" du marché réagit, essaie de comprendre le marché dans son ensemble, etc.) Cela change beaucoup de choses et il n'est guère possible de "saisir" cette "physique" par de simples approches ondulatoires.

Chaque grillon (particule) devrait connaître sa propre place). Bien sûr, après l'hypothèse qu'il y a des couches de traders identiques, il serait bon d'avoir des données de la bourse ou de tous les échanges)))) sur chaque tic-tac des tranches de transaction par montants/quantités et par types d'ordres et la vie serait plus facile. Mais il s'agit indirectement d'informations criminelles à divulguer, même si j'ai vu des révélations sur Internet sur les premières actions d'analyse de ces informations dans la somme au fil des années et le nombre/volume des transactions pour la formation d'algorithmes TS).

Bien sûr, les simples vagues de transactions ne prendront pas. Mais nous avons à peu près les mêmes idées, pour isoler un certain signal / composant à faible amplitude jouant longtemps ou pour construire une image du comportement des signaux dans la dynamique en tenant compte de leur reconnaissance sur les tranches et de la détection des fades, de l'apparition de nouveaux signaux et de la recherche de signaux jouant longtemps.

[vladavd]

Maxim Dmitrievsky #:
En général, ils sont trouvés sur une intuition et ne vivent pas longtemps )

Donc, puisque le sujet concerne le ministère de la défense, j'aime toutes sortes de recherches d'options, parfois il n'est pas mauvais d'en trouver une.

Un signal est toujours trouvé de la même manière (ou presque), mais sa vie est très différente : il peut fonctionner parfaitement et pendant longtemps (s'il est reçu sur une grande TF), mais il peut aussi s'avérer être un faux, et il peut également changer de manière significative en cours de route. Il n'y a donc pas de miel nulle part, malheureusement).

En somme, il s'agit simplement d'approches idéologiquement différentes. Mais je trouve personnellement que la recherche d'inefficacités est moins fiable, car ce ne sont pas les inefficacités qui sont primordiales, mais le signal autour duquel elles apparaissent. Les inefficacités sont comme de petits prédateurs qui viennent manger les restes de la proie que le lion a prise. Ils font un peu la pluie et le beau temps, mais sans le lion, ils ne seraient pas là du tout. Bien sûr, une meute de hyènes peut parfois chasser un lion, mais l'inverse se produit beaucoup plus souvent.

[vladavd]

Alexsey Minchenko #:

Les marchandises sont achetées à certains niveaux de prix ; à cette fin, les séries chronologiques (changements de prix chez les fournisseurs) sont analysées, puis nous achetons à celui qui est le moins cher et vendons à celui qui a un prix plus élevé. Et il n'est pas nécessaire de conserver un entrepôt 😄. Je vois les choses ainsi ))

C'est un cas particulier assez étroit ; pour que quelqu'un fasse du troc, il faut que quelqu'un d'autre fasse des choses réelles dans le monde réel. Cet écart convergera un jour (l'inefficacité sera comblée) et le profit gratuit s'évaporera, vous devrez en chercher un nouveau, et la question est de savoir si vous pourrez en trouver un, car il y a peu d'imbéciles et personne ne veut donner son argent pour rien. Et le fabricant continuera à faire comme si de rien n'était.

[sibirqk]

Les variations de prix, à mon avis, sont le résultat de transactions effectuées dans un sens ou dans l'autre. Il y a de nombreuses transactions multidirectionnelles sur le marché en même temps dans une unité de temps. Le meilleur modèle pour décrire cela, à mon avis, est la marche aléatoire. Mais les probabilités pour décrire une telle déambulation ne sont pas stationnaires, elles changent elles-mêmes dans le temps. En fait, ces probabilités n'ont de sens physique que lorsqu'elles décrivent le marché. Et le graphique des prix que les traders regardent est intégral par rapport aux dépendances temporelles des probabilités. Il semblerait qu'en différenciant le graphique des prix, c'est-à-dire en analysant les rendements, on soit satisfait. Mais tout n'est pas si simple. La probabilité actuelle est la somme des probabilités des transactions effectuées par différents groupes d'acteurs du marché. En principe, ces groupes ne sont pas très nombreux : investisseurs à long terme, fonds de toutes sortes axés sur le différentiel de taux d'intérêt, banques, industriels, spéculateurs à moyen terme, spéculateurs à court terme, etc. Les stratégies de trading de chaque groupe ne sont pas très différentes et les probabilités d'effectuer des transactions au sein des groupes sont linéaires et stationnaires pendant un certain temps, bien qu'elles puissent parfois changer rapidement. En principe, à mon avis, Kalman est idéal pour prédire les probabilités d'effectuer des transactions dans chacun des groupes de participants au marché. Le problème est de savoir comment les séparer, c'est-à-dire comment extraire les caractéristiques statistiques de chaque groupe. En principe, l'une des approches les plus efficaces, à mon avis, est d'utiliser Kalman en conjonction avec des méthodes d'apprentissage automatique, mais je ne sais pas vraiment comment le faire.

[mytarmailS]

sibirqk taux d'intérêt, banques, industriels, spéculateurs à moyen terme, spéculateurs à court terme, etc. Les stratégies de trading de chaque groupe ne sont pas très différentes et les probabilités d'effectuer des transactions au sein des groupes sont linéaires et stationnaires pendant un certain temps, bien qu'elles puissent parfois changer rapidement. En principe, à mon avis, Kalman est idéal pour prédire les probabilités d'effectuer des transactions dans chacun des groupes de participants au marché. Le problème est de savoir comment les séparer, c'est-à-dire comment extraire les caractéristiques statistiques de chaque groupe. En principe, l'une des approches les plus efficaces, à mon avis, est d'utiliser Kalman en conjonction avec des méthodes d'apprentissage automatique, mais je ne sais pas vraiment comment le faire.

#26694

Séparation des vitesses (hft, mid-range, long-range).

Séparation de l'amplitude.

[Maxim Dmitrievsky]

vladavd #:

Un signal est toujours recherché de la même manière (ou presque), mais sa vie peut être très différente : il peut fonctionner parfaitement et pendant longtemps (s'il est reçu sur une grande TF), mais il peut aussi s'avérer faux, et il peut également changer de manière significative en cours de route. Il n'y a donc pas de miel nulle part, malheureusement)

En somme, il s'agit simplement d'approches idéologiquement différentes. Mais je trouve personnellement que la recherche d'inefficacités est moins fiable, car ce ne sont pas les inefficacités qui sont primordiales, mais le signal autour duquel elles apparaissent. Les inefficacités sont comme de petits prédateurs qui viennent manger les restes de la proie que le lion a prise. Ils font un peu la pluie et le beau temps, mais sans le lion, ils ne seraient pas là du tout. Bien sûr, une meute de hyènes peut parfois chasser un lion, mais l'inverse se produit beaucoup plus souvent.

Il ne peut pas y avoir de signal sur un graphique de cotation, cela signifierait qu'il contient des informations sur l'avenir. Mais comme le graphique n'est qu'un reflet du taux de change réel à l'instant présent et pour les périodes passées, il ne contient aucune information sur l'avenir. Les inefficacités ne se produisent pas en plus d'un signal, ce sont des situations qui ont une forte probabilité de se répéter avec le même résultat plusieurs fois ou de nombreuses fois. Elles ne constituent pas non plus un signal, car elles ne font que refléter d'autres processus cachés ou explicites.

Les inefficacités sont des informations non prises en compte par le marché.

La notion de signal est superflue ici, car elle ne conduit pas à une simplification de la compréhension et n'apporte pas d'informations nouvelles. En revanche, le concept de marché efficient convient très bien, parce qu'il est informatif et plus proche du sujet, et qu'il est plus large.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Il ne peut y avoir de signal sur un graphique de cotation, ce qui signifierait qu'il contient des informations sur l'avenir. Mais comme le graphique n'est qu'un reflet du taux de change actuel et des périodes passées, il ne contient aucune information sur l'avenir. Les inefficacités ne se produisent pas en plus d'un signal, ce sont des situations qui ont une forte probabilité de se répéter avec le même résultat plusieurs fois ou de nombreuses fois. Elles ne constituent pas non plus un signal, car elles ne font que refléter d'autres processus cachés ou explicites.

La notion de signal est superflue ici, car elle ne simplifie pas la compréhension et n'apporte pas d'informations nouvelles. En revanche, le concept de marché efficient convient très bien, car il est instructif et plus proche du sujet.

)))) vous avez abusé des définitions.

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

)))) vous réfléchissez trop aux définitions.

C'est de l'économie, fiston. Diplôme bleu 🤣

Elasticité de l'offre et de la demande