L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2676

 
Maxim Dmitrievsky #:
C'est une tendance, mais ce n'est pas un signal )

Soustrayons la tendance, normalisons les amplitudes - nous aurons toujours une (des) onde(s) sinusoïdale(s).

Prenons l'exemple de la même marchandise conditionnelle : nous stockons les entrepôts pour la production - le prix augmente, nous stockons - il cesse d'augmenter ou commence à baisser. Au bout d'un certain temps, après avoir écoulé les stocks, nous revenons sur le marché et vendons à nouveau - le prix augmente à nouveau. Il est clair qu'en réalité tout est beaucoup plus compliqué, mais le modèle de base est exactement le même.


Maxim Dmitrievsky#:
Un signal, c'est quand il y a une information ordonnée qui peut être interprétée, n'est-ce pas ?
.

Qu'est-ce qui est plus facile à interpréter qu'une onde sinusoïdale ? Vendre au sommet, acheter au creux.

Maxim Dmitrievsky#:
Les traces de roues sur la route peuvent-elles être considérées comme un signal ? Probablement, si quelqu'un
les a laissées délibérément, oui. Mais quel est l'intérêt de l'extrapoler ?
On pourrait aussi commencer à analyser et à extrapoler un sentier forestier ou une piste de poudreuse.

Il n'est pas nécessaire de considérer les pistes comme un signal, car nous avons une route devant les yeux, il n'y a donc rien à prévoir - il suffit de regarder devant soi. Il n'y a pas de route sur le marché, il n'y a que de vagues idées de ce à quoi elle ressemblera.

 
vladavd #:

Soustrayez la tendance, normalisez les amplitudes et vous obtiendrez une ou plusieurs ondes sinusoïdales.

Prenons l'exemple de la même marchandise conditionnelle : nous stockons les entrepôts pour la production - le prix augmente, nous faisons des réserves - le prix a cessé d'augmenter ou a commencé à baisser. Au bout d'un certain temps, après avoir écoulé les stocks, nous revenons sur le marché et vendons à nouveau - le prix augmente à nouveau. Il est évident qu'en réalité tout est beaucoup plus compliqué, mais le modèle de base est exactement le même.


Il y a ici un facteur compréhensible : nous vendons des marchandises et le prix augmente. Il peut être pris en compte dans la formule et suivre la dynamique. Et le changement de prix est une réaction. Dans le cas du Forex, le signal sera similaire, mais pas le graphique lui-même, qui reflète simplement le taux de change et ne contient pas d'informations sur l'avenir

Les marchés boursiers sont construits non pas sur des prévisions, mais sur des erreurs (inefficacités) de diverses natures. Mais ils ne contiennent aucun signal, pas plus que le reste du graphique. Ils peuvent être filtrés d'une manière ou d'une autre, s'ils existent, mais c'est très difficile dans un marché efficient.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Il y a là un facteur compréhensible : nous tarissons les marchandises, le prix augmente. On peut en tenir compte dans la formule et suivre la dynamique. Et le changement de prix est une réaction. Dans le cas du Forex, le signal sera similaire, mais pas le graphique lui-même, qui reflète simplement le taux de change et ne contient pas d'informations sur l'avenir

Je ne vois pas de différence fondamentale entre une usine de béton qui échange du sable pour produire et un importateur d'électronique qui échange des devises pour acheter des biens à l'étranger. Certes, il s'agit de marchés différents, mais la physique du processus est la même.

Les "quelque chose de similaire" provenant de différents participants s'additionnent pour former un signal commun. Les marchandises ne sont pas achetées par un seul acteur, mais par plusieurs. Une partie de cet ensemble agit sur un horizon temporel, dessinant ainsi un signal plus ou moins stable dans le prix.

 

Maxim Dmitrievsky #:

Et les TS ne sont pas construites sur des prévisions, mais sur des erreurs (inefficacités) de diverses natures. Ils ne contiennent aucun signal, pas plus que le reste du graphique. Il est possible de les filtrer, si elles existent, mais c'est très difficile dans un marché efficient.

Difficile, sans aucun doute. Est-il facile de trouver des inefficacités dans un marché efficient ?)

 
vladavd #:

Je ne vois pas de différences fondamentales entre une usine de béton armé, qui échange du sable pour produire, et un importateur d'électronique, qui échange des devises pour acheter des biens à l'étranger. Certes, il s'agit de marchés différents, mais la physique du processus est la même.

Les "quelque chose de similaire" provenant de différents participants s'additionnent pour former un signal commun. Les marchandises ne sont pas achetées par un seul acteur, mais par plusieurs. Une partie de cet ensemble agit sur un horizon temporel, dessinant ainsi un signal plus ou moins stable dans le prix.

Le signal était donc avant, et le taux a changé après. C'est la relation lead-lag. Il faut alors passer à l'analyse fondamentale, mais il n'y a rien à extrapoler par des sinusoïdes, mais j'aimerais bien, bien sûr. Et les fondamentalistes ne sont pas contents de leur travail 😀
 
vladavd #:

En utilisant les mêmes biens conditionnels comme exemple : nous stockons les entrepôts pour la production - le prix augmente, nous stockons - il a cessé d'augmenter ou a commencé à baisser. Au bout d'un certain temps, après avoir écoulé les stocks, nous retournons sur le marché et vendons à nouveau - le prix augmente à nouveau. Il est évident qu'en réalité tout est beaucoup plus compliqué, mais le modèle de base est exactement le même.



Les marchandises sont achetées à certains niveaux de prix ; à cette fin, des séries chronologiques sont analysées (changements de prix chez les fournisseurs), puis nous achetons à celui qui est le moins cher et vendons à celui qui a un prix plus élevé. Et l'entrepôt n'a pas besoin d'être entretenu 😄. Je vois les choses ainsi ))

 
vladavd #:

C'est difficile, sans aucun doute. Mais est-il facile de trouver des inefficacités dans un marché efficient ?)

En général, on les trouve sur une intuition et elles ne vivent pas longtemps).
Donc, puisque le sujet est le MO, j'aime bien passer en revue toutes les options, et parfois les trouver.
 
Abandonnez les ondes sinusoïdales si vous savez quoi en faire)
 
mytarmailS #:
Laissez les sinusoïdes tranquilles si vous savez quoi en faire).
C'est ce que nous demandons.
Personnellement, ils ne font pas partie de mon marché.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Nous nous demandons donc ce qu'il faut en faire.
Personnellement, dans mon image du marché, ils sont absents.
Vous détendez le prix, même avec Mashka, et vous l'approchez avec deux sinusoïdes à l'aide d'ISC.

Le modèle simple qui en résulte est déjà prédit d'une certaine manière.