L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2294
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Alexei, comment pouvez-vous relier la théorie de la martingale à la martingale du forex, pour envisager d'un point de vue scientifique le MO + la martingale ? :)
En bourgeois, c'est le même mot - ils écrivent que la science est apparue comme une tentative d'expliquer la futilité de cette façon de parier).
Pour l'instant, je peux seulement dire que l'équité ne devrait pas être une martingale, mais une submartingale (ou supermartingale - je les confonds) - l'espérance devrait croître) je n'ai pas d'idées plus sensées).
En bourgeois c'est le même mot - il est écrit que la science est apparue comme une tentative d'expliquer l'inutilité d'une telle façon de parier).
Pour l'instant, je peux seulement dire que l'équité ne devrait pas être une martingale, mais une sous-martingale (ou supermartingale - je les confonds) - l'espérance devrait croître) Pas encore d'idées plus sensées)
L'espérance (ou plutôt la probabilité de gagner) augmente à chaque doublement, car vous avez une 2e, 3e, etc. chance. Mais ceci à condition que vous ayez suffisamment d'argent pour le doublement.
Mais une fois sur 100-100000 opérations, vous n'avez pas assez... Avec les cygnes noirs par exemple. Pour les hirondelles, ils viennent plus souvent))))
En bourgeois c'est le même mot - il est écrit que la science est apparue comme une tentative d'expliquer l'inutilité d'une telle façon de parier).
Pour l'instant, je peux seulement dire que l'équité ne devrait pas être une martingale, mais une sous-martingale (ou supermartingale - je les confonds) - l'espérance devrait croître) Pas encore d'idées plus sensées)
Dans ce cas, nous ferons comme d'habitude, à la manière des petits bourgeois).
L'espérance (ou plutôt la probabilité de gagner) augmente à chaque doublement, car vous avez une 2e, 3e, etc. chance. Mais ceci à condition que vous ayez suffisamment d'argent pour le doublement.
Mais une fois sur 100-100000 opérations, vous n'avez pas assez... Avec les cygnes noirs par exemple. Pour les hirondelles, ils viennent plus souvent)))).
Sur SB, l'espérance de tout système est toujours nulle (sans tenir compte du spread). En ce qui concerne les prix réels, il est difficile de dire quelque chose car l'attente est abstraite et n'existe que dans le cadre d'un modèle mathématique, et aucun modèle de prix exact n'a encore été inventé. La seule chose à dire est que si les prix donnent une opportunité de gagner de l'argent, alors en cas d'erreur dans le choix de la direction de l'opération, cette opportunité devient une opportunité d'obtenir un appel de marge (surtout en utilisant un Martin).
Je ne comprends pas ce que l'on cherche de cette manière. Vous devez trouver un écart statistiquement significatif par rapport à la moyenne sur des périodes spécifiques, ou autocorrélation.
il pourrait être utile de passer par des filtres passe-bas plutôt que par des MAHs.
En économétrie, une déviation indique qu'il y a une composante non signalée dans les résidus. Mais par exemple, dans les échanges de paires, je n'ai jamais vu de valeurs aussi faibles.
En économétrie, une déviation indique qu'il existe une composante non prise en compte dans les résidus. Mais dans le trading de paires, par exemple, je n'ai jamais vu de valeurs aussi faibles.
ce n'est pas la déviation.
Il existe une autre possibilité évidente d'application potentiellement utile des pouvoirs des cosnickers. Nous parlons des tests d'aléatoire en général et des tests du NIST, par exemple. Il contient tout ce qu'ils aiment tant : cycles, Fourier, motifs, etc. Il est vrai que seules les séquences binaires y sont testées, mais vous pouvez vous limiter à l'examen des graphiques renko pour commencer.
Ces tests ne sont pas à part entière, j'ai vu un article selon lequel le test de l'aléatoire était capable de faire passer de la musique. Il est intéressant d'utiliser un réseau gan pour cela, mais il ne peut probablement pas le faire.
Ensuite, nous ferons la chose bourgeoise habituelle).
Compter la probabilité, l'espérance et la dépendance du coefficient de Martin. A propos, le risque du lot 0.5 est presque un martin et tient pendant 2 ans, mais le résultat est comparable au risque 0.2).
Merci. Au fait, en réfléchissant à la manière de refaire la métrique, il m'est venu à l'esprit l'exemple suivant : si les classes sont 0 (30%) et 1 (70%), alors pour la bonne valeur sur la passe inverse, il faut donner non pas 0 et 1, mais 0 et 0,7 ( ou 0,85 ?) comme option.
Mais je ne peux pas penser immédiatement si c'est la bonne façon de faire, ou telles figures, ou de jouer avec la fonction d'activation, etc, et immédiatement n'a pas trouvé de tels exemples.
Il existe des mesures prêtes à l'emploi, la recherche. Ou, pour une classe 0, donnez 2,33, pour 1 unité.
probabilité de comptage, espérance et dépendance du coefficient de Martin. Au fait sur une chouette d'une halle, le risque d'un lot est de 0,5, c'est presque une halle et 2 ans tient, mais le résultat est comparable au risque de 0,2).
Pour une raison quelconque, tout le monde a l'habitude d'appeler Martin une moyenne sur des positions, la plupart du temps non significatives ou sur-optimisées.
vous pouvez laisser le lot fixe, mais utiliser une grille. Les ensembles de négociation (points d'entrée et de sortie) vont changer, tout comme leur représentation dans l'espace des caractéristiques de la MO. C'est le point intéressant.
Je ne sais pas s'il y aura un effet de stabilité sur les nouvelles données. Je ne dispose pas d'une telle formule mathématique. Vérifiez-le de manière empirique.