L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2293

 
Rorschach:

tant que tu n'auras pas expérimenté sur les sinusoïdes, tu ne comprendras pas.

Asaulenko a fait des expériences sur les sinusoïdes, puis s'est enfui quelque part... s'est offensé d'eux.

Prenez une simple MA de 24 périodes et vérifiez-la. Peut-être un autre filtre passe-bas
 
Maxim Dmitrievsky:

Asaulenko a fait des expériences sur les sinusoïdes, puis s'est enfui quelque part... offensé par eux.

Prenez une simple MA de 24 périodes et vérifiez-la. Peut-être un autre filtre passe-bas

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2089#comment_19102675

Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
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  • 2020.11.05
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
 
Rorschach:

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2089#comment_19102675

Je ne comprends pas ce que vous recherchez de cette manière. Vous devez trouver une déviation statistiquement significative de la moyenne sur des périodes spécifiques, ou autocorrélation.

il pourrait être judicieux de passer par des filtres passe-bas plutôt que de se contenter de MAH

 
Il existe une autre opportunité évidente pour une application potentiellement utile des forces des ciosks. Nous parlons des tests d'aléatoire en général et des tests du NIST en particulier. Il contient tout ce qu'ils aiment : cycles, Fourier, motifs, etc. Il est vrai que seules les séquences binaires y sont testées, mais vous pouvez commencer par tester les graphiques renko.
 
Aleksey Nikolayev:
Il existe une autre possibilité évidente d'application potentiellement utile des pouvoirs des cosnickers. Nous parlons des tests d'aléatoire en général et des tests du NIST en particulier. Ils y trouvent tout ce qu'ils aiment : cycles, Fourier, motifs, etc. Cependant, seules les séquences binaires y sont étudiées, mais vous pouvez commencer par étudier les graphiques de Renko.

Alexey, comment peut-on relier la théorie de la martingale à la martingale en forex, pour regarder d'un point de vue scientifique sur MO + martingale ? :)

 
Maxim Dmitrievsky:

Alexei, comment pouvez-vous relier la théorie de la martingale à la martingale du forex, pour envisager d'un point de vue scientifique le MO + la martingale ? :)

Je ne peux pas expliquer pourquoi vous avez besoin d'un Martin en mode opératoire.

 
mytarmailS:

Vous n'avez toujours pas expliqué pourquoi vous avez besoin d'un Martin au Mexique.

Je vous l'ai dit - une répartition différente de l'espace, d'autres opportunités que vous ne pouvez pas obtenir en apprenant un seul métier.

et il ne s'agit pas d'augmenter le lot.
 
Aleksey Mavrin:

En pratique, je suis toujours aux prises avec un problème où deux classes sont distribuées de manière asymétrique (l'une d'entre elles est supérieure à 60%) et où les filets "brûlent" 100% du temps en produisant une classe.

Les grilles sont une chose si sensible... Un petit déséquilibre et ils s'épuisent déjà. Équilibrer les doubles ou retirer quelque chose d'une grande classe, c'est fausser les données, cela ne me semble pas bon. Surtout si le rapport entre les classes est de 95% à 5%.

C'est une des raisons pour lesquelles je suis passé aux modèles en bois (arbres, forêts, boosts).

La propagation inverse des erreurs dans les réseaux pose également ses propres problèmes de blocage dans les points locaux.

La seconde.

Les arbres ne présentent pas ces inconvénients.
 
Maxim Dmitrievsky:

Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, je ne vous le dirai pas car il existe des forfaits spéciaux.

Les classes doivent être équilibrées pour le NS. Ajouter les exemples manquants.

Rorschach:

Il est préférable de maîtriser python.

Équilibrer les classes, ou refaire la métrique, ce qui donnerait plus de points à une classe rare.

Merci. En passant, la réflexion sur la façon de refaire la métrique m'est venue à l'esprit ainsi - l'exemple si les classes sont 0 (30%) et 1 (70%), alors pour la bonne valeur sur la passe inverse de donner non pas 0 et 1, mais 0 et 0,7 ( ou 0,85 ?) Comme une option.

Mais je ne peux pas décider tout de suite si c'est la bonne façon de faire, si ces chiffres font de la magie avec la fonction d'activation, et ainsi de suite, et je n'ai pas trouvé de tels exemples.

 
Aleksey Mavrin:

Merci. Au fait, en réfléchissant à la façon de refaire la métrique, il m'est venu à l'esprit l'exemple suivant : si les classes sont 0 (30%) et 1 (70%), alors pour la bonne valeur sur la passe de retour, il faut donner non pas 0 et 1, mais 0 et 0,7 ( ou 0,85 ?) comme option.

Mais d'emblée, je ne sais pas si c'est la bonne façon de procéder, qu'il s'agisse de ces chiffres ou de faire de la magie avec la fonction d'activation, etc. et je n'ai pas trouvé de tels exemples.

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2108#comment_19209601

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  • 2020.11.12
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