L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2296
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C'est amusant de jouer avec, je le ferai bientôt.
drôle parce que ce n'est pas clair)Ici, d'ailleurs, les grilles semblent un peu plus significatives (par rapport à la martingale). On peut, par exemple, essayer de saisir l'effet lorsque les petits mouvements ont plus de chances de se poursuivre et les grands de s'inverser.
Pour une raison quelconque, tout le monde a l'habitude d'appeler Martin une moyenne sur des positions, la plupart du temps non significatives ou sur-optimisées.
vous pouvez laisser le lot fixe, mais utiliser une grille. Les ensembles de négociation (points d'entrée et de sortie) vont changer, tout comme leur représentation dans l'espace des caractéristiques de la MO. Ce point est intéressant.
Je ne sais pas si l'effet de stabilité apparaîtra sur les nouvelles données. Je ne dispose pas d'une telle formule mathématique. Vérifiez-le de manière empirique.La grille et Martin sont fondamentalement différents en termes de "mathématiquesdes stratégies". ) la théorie des jeux si vous voulez.
La grille n'est nécessaire que pour diversifier le risque d'entrer plus tôt/plus tard que le moment "idéal", ou pour actualiser la "certitude" d'entrer sur le marché. Cela dit, une grille dans la pyramide plus améliore autant que la moyenne dans la pyramide moins.
Et Martin est précisément un type de moyenne mathématiquement séparé avec augmentation, dans lequel tout est lié aux mathématiques (il n'y a pas besoin de penser et de chercher des entrées, c'est à cause de la pauvreté qu'ils trouvent des filtres), et la seule question est l'épaisseur du dépôt, combien il peut résister à un mouvement inverse.
À propos de la maille - j'aime beaucoup votre idée. Si je traite avec IR l'autre jour, cela ne m'est pas venu à l'esprit - pourquoi la fonction cible devrait-elle dépendre de transactions séparées, alors que les transactions elles-mêmes peuvent être créées avec une certaine grille avec un MM délicat, comme le risque minimum pour entrer et ensuite aller pour le pyramidage ou la moyenne ? Il est soudain devenu évident que les objectifs seront différents selon les stratégies d'entrée.
La grille et Martin sont fondamentalement différents en termes de "mathématiquesdes stratégies". ) la théorie des jeux si vous voulez.
La grille n'est nécessaire que pour diversifier le risque d'entrer plus tôt/plus tard que le moment "idéal", ou pour actualiser la "certitude" d'entrer sur le marché. Cela dit, une grille dans la pyramide des plus est autant une amélioration qu'une moyenne dans la pyramide des moins.
Et Martin est précisément un type de moyenne mathématiquement séparé avec augmentation, dans lequel tout est lié aux mathématiques (il n'y a pas besoin de penser et de chercher des entrées, la pauvreté crée des filtres), et la seule question est l'épaisseur du dépôt, combien il peut résister à un mouvement inverse.
À propos de la maille - j'aime beaucoup votre idée. Si je traite avec IR l'autre jour, cela ne m'est pas venu à l'esprit - pourquoi la fonction cible devrait-elle dépendre de transactions séparées, alors que les transactions elles-mêmes peuvent être créées avec une certaine grille avec un MM délicat, comme le risque minimum pour entrer et ensuite aller pour le pyramidage ou la moyenne ? Il est soudain devenu évident que les objectifs seront différents selon les stratégies d'entrée.
Oui, juste une grille. Probablement avec un peu de light martin)
Ici, d'ailleurs, les grilles semblent un peu plus significatives (par rapport à la martingale). Vous pourriez, par exemple, essayer de saisir avec eux l'effet selon lequel les petits mouvements ont plus de chances de se poursuivre et les grands mouvements de s'inverser.
Ouais, un peu comme ça... intéressant de voir comment le MO va se généraliser à de nouvelles données. En théorie, il devrait être moins sensible au bruit.
Les articles sont bons pour l'esprit des gens
Il n'y a pas encore de personnes enthousiastes. Hypothèse - plus les gens sont avertis en MO, moins ils sont intéressés par le freelancing ;))
Personne n'est encore intéressé. Hypothèse - plus les gens sont avertis en MO, moins ils sont intéressés par le freelancing ;))
Il n'y a que 1,5 personne ici qui peut faire tout ce qui précède).
Pour être honnête, je ne comprends pas comment les gens arrivent à faire des bots rentables (par exemple pour le marché) par des moyens simples : des indicateurs esquissés, optimisés et qui fonctionnent !
Probablement, l'échantillon est grand et quelqu'un a de la chance par hasard.
Je rappais avec un bitrate réduit jusqu'à ce que je trouve ce lien.
https://www.mql5.com/ru/forum/143224/page30#comment_3620287
https://www.mql5.com/ru/forum/143224/page30#comment_3620287
La chronologie n'est pas battue en brèche - Marsaglia a testé son bruit de diode sur ses tests en 1995 (date de sortie de son CD-ROM avec ce bruit), et la suite de tests du NIST date de 2010. Bien que j'aie confiance dans les rappeurs - ils gagneraient probablement aussi le concours AES ).
Il est évident que vous pouvez toujours créer une séquence non aléatoire pour n'importe quel ensemble de tests qu'ils ne reconnaissent pas - le plus simple est de prendre quelque chose comme la notation binaire de pi. Néanmoins, je recommanderais à Tsosnikov d'étudier ces tests, et de ne pas se contenter de courir pendant des années avec des idées sur la façon d'adapter un paquet de sinusoïdes au marché).
Le timing ne s'arrête pas là : Marsaglia a testé son bruit de diode sur ses tests en 1995 (date de sortie de son CD-ROM avec ce bruit), et le jeu de tests du NIST date de 2010. Bien que j'aie confiance dans les rappeurs - ils gagneraient probablement aussi le concours AES ).
Il est évident que vous pouvez toujours créer une séquence non aléatoire pour n'importe quel ensemble de tests qu'ils ne reconnaissent pas - le plus simple est de prendre quelque chose comme la notation binaire de pi. Néanmoins, je recommanderais à Tsosnikov d'étudier ces tests, et de ne pas se contenter de courir pendant des années avec des idées sur la façon d'adapter un paquet de sinusoïdes au marché).
Au fait, je me souviens d'avoir lu un article sur une expérience sympa - quand les réseaux de convolution ont commencé à faire du bruit pour reconnaître les SEALs et le reste des 1000 classes,
Quelqu'un a fait des recherches et a écrit un algorithme simple qui modifie presque n'importe quelle image et trompe ce neuronku (AlexNet, ou quelque chose comme ça),
Et les changements n'étaient pas du tout visibles à l'œil nu, mais la grille était brisée, quelque chose comme un décalage d'un demi-pixel, etc.