L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2297
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https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2108#comment_19209601
Merci beaucoup, juste ce qu'il me faut !
J'envisage d'écrire directement le sur-échantillonnage dans MT5. Quelqu'un ici peut-il suggérer des formules pour créer de nouveaux éléments de données pour le suréchantillonnage ?
D'après ce que je comprends, "les nouveaux éléments sont créés directement à côté des éléments existants" :
Prenez la moyenne, la moyenne quadratique, la variance (vous pouvez éliminer les valeurs aberrantes) pour chaque attribut, puis prenez un élément aléatoire, ajoutez une valeur dans une fourchette de +/- la moyenne quadratique à chacun de ses attributs, et multipliez ainsi autant de nouveaux attributs que vous le souhaitez.
Il semble que cela devrait être suffisant, qu'en pensez-vous ?
Aleksey Nikolayev:
Néanmoins, je recommanderais à Tsosnikov d'étudier ces tests, et de ne pas se contenter de courir pendant des années avec des idées sur la façon d'adapter un paquet d'ondes sinusoïdales au marché).
En fait, je fais ces tests, en recherchant les différences de bruit et de prix. A part le vola, je n'ai rien trouvé de sérieux.
En gros, ce sont les tests que je fais, en cherchant les différences de bruit et de prix. A part le vola, je n'ai rien trouvé de grave.
bonne chance à vous
En gros, ce sont les tests que je fais, en cherchant les différences de bruit et de prix. En dehors de la volatilité, je n'ai rien trouvé de grave.
J'ai un sentiment similaire concernant les séries de Fourier - elles sont tout à fait appropriées pour représenter les fluctuations de la volatilité quotidienne, mais sont totalement inapplicables au prix lui-même.
Je pense qu'un travail sérieux avec de tels tests conduit à un niveau plus élevé de culture mathématique qui serait utile pour un forum en général (ou au moins pour ce fil).
J'ai un sentiment similaire concernant les séries de Fourier - elles sont tout à fait appropriées pour représenter les fluctuations de la volatilité quotidienne, mais totalement inapplicables au prix lui-même.
À mon avis, un travail sérieux avec de tels tests conduit à un niveau plus élevé de culture mathématique, ce qui ne serait pas superflu pour le forum dans son ensemble (ou du moins pour ce fil).
Il y a beaucoup de plaintes à propos de Fourier, par exemple, les cycles peuvent être liés aux dates du calendrier, et ils ne s'adaptent pas bien aux ondes sinusoïdales, à l'heure d'été, etc. Le comptage des genoux en zigzag semble plus raisonnable. Mais le pf et le tsos sont des domaines bien étudiés, de nombreux problèmes ont déjà été résolus par quelqu'un.
Il y a beaucoup de plaintes à propos de Fourier, par exemple les cycles peuvent être liés à des dates calendaires, et celles-ci ne correspondent pas bien aux ondes sinusoïdales, au changement d'heure d'hiver, etc. Le comptage des genoux en zigzag semble plus raisonnable. Mais le pf et le tsos sont des domaines bien étudiés, de nombreux problèmes ont déjà été résolus par quelqu'un d'autre.
C'est à vous de voir, je ne peux que conseiller de considérer le niveau de signification des résultats obtenus (comme dans les tests que j'ai mentionnés), car les implémentations SB peuvent très bien ressembler à des oscillations périodiques bruyantes aussi.
C'est à vous de voir, je peux seulement vous conseiller de considérer le niveau de signification des résultats obtenus (comme dans les tests que j'ai mentionnés), car les réalisations de SB peuvent très bien ressembler à des oscillations périodiques bruyantes aussi.
Je n'aime pas vraiment les csos.
Trouver un motif n'est que la moitié de la bataille, il faut encore l'utiliser d'une manière ou d'une autre. L'exemple le plus simple est celui des niveaux circulaires.
Rorschach:
Les niveaux circulaires en sont l'exemple le plus simple.
Yep, ce n'est même pas si trivial de les imaginer AMO...
mais une qualité de 1,5% s'ajoute
Trouver un motif n'est que la moitié de la bataille ; il faut encore l'utiliser d'une manière ou d'une autre.
Eh bien, c'est une question plutôt intime et presque personne ne partagera ses idées à ce sujet (indépendamment de ce que ces idées rapportent réellement).
Merci beaucoup, juste ce qu'il me faut !
Je pense écrire le sur-échantillonnage dans MT5 tout de suite. Quelqu'un ici peut-il suggérer des formules pour créer de nouveaux éléments de données pour le suréchantillonnage ?
D'après ce que je comprends, "les nouveaux éléments sont créés directement à côté des éléments existants" :
Prenez la moyenne, la moyenne quadratique, la variance (vous pouvez éliminer les valeurs aberrantes) pour chaque attribut, puis prenez un élément aléatoire, ajoutez une valeur dans une fourchette de +/- la moyenne quadratique à chacun de ses attributs, et multipliez ainsi autant de nouveaux attributs que vous le souhaitez.
Cela semble suffisant, qu'en pensez-vous ?
L'option la plus simple est d'accumuler des exemples de classes mineures, vous pouvez ajouter un peu de bruit à chacun. Je ne me souviens pas spécifiquement de SMOTE, je pense que de nouveaux exemples sont créés. Il y a beaucoup d'options de réglage.