L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1679
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prétraitement (dans le passé, nous n'avons pas discuté des entrées du tout, nous avons choisi
dans la solitude, dans le silence.) Le dernier dessin animé avait une corrélation
matrice - montrant les dépendances min-lignes entre les entrées.
(Les algorithmes sont frais,
Les algorithmes sont frais, ne datant pas de plus de deux ans. Les résultats sont moyens à très bons.
Comme dans tous les nouveaux hochets, il y a un composant aléatoire.
(peut être enlevé). Par souci d'intérêt, le cliquetis est plus...
avez-vous vu mon article sur le prétraitement ? est-il correct, ou en avez-vous besoin d'un plus délicat ? ils utilisent des mélanges gaussiens, j'ai vu des clusters plutôt que des saisonniers, mais je ne les ai pas utilisés.
https://www.mql5.com/ru/articles/5451
Si les marchés étaient reproductibles, les modèles fonctionneraient.
Ils fonctionnent. Et le fait que les réseaux neuronaux ne les voient pas, c'est le problème des réseaux neuronaux.
la météo a été inspirée par un bon exemple sur hubrahttps://habr.com/ru/post/495884/ hier
à propos de la formule magique, bien, comme si seulement à partir de la théorie des jeux, vous pouvez chercher quelque chose, le marché ne peut pas avoir de mémoire, mais il peut dépendre du mouvement précédent d'autres joueurs
C'est comme aux échecs - on apprend le jeu de quelqu'un d'autre, puis on essaie de l'utiliser "de front", tout semble suivre un plan, on le bat, mais l'adversaire ne voulait pas suivre nos plans préappris.
Dans le cas de la météo, les diffuseurs nous donnent confiance dans l'existence même d'un modèle. La recherche d'un type particulier de ce motif peut se faire de différentes manières.
La théorie des jeux réduit généralement tout à des modèles de probabilité via l'équilibre de Nash. Dans notre cas, un tel équilibre est instable, car y rester signifie un drainage progressif (prix - SB), mais s'en éloigner peut conduire à un drainage catastrophiquement rapide. Il s'agit donc de certaines oscillations autour de la position d'équilibre, qui ne s'estompent pas mais ne deviennent pas non plus trop importantes.
Ils fonctionnent. Et le fait que les réseaux neuronaux ne puissent pas les voir du tout est le problème du réseau neuronal.
Je ne le nie pas, j'ai connu des gens qui se débrouillaient bien avec l'analyse graphique, mais ce n'est pas mon truc.
Dans le cas de la météo, les diffuseurs nous donnent confiance dans l'existence même d'un modèle. La recherche du type spécifique de ce motif peut se faire de différentes manières.
La théorie des jeux réduit généralement tout à des modèles de probabilité via l'équilibre de Nash. Dans notre cas, un tel équilibre est instable, car y rester signifie un drainage progressif (prix - SB), mais s'en éloigner peut conduire à un drainage catastrophiquement rapide. Il s'agit donc d'oscillations autour de la position d'équilibre, qui ne s'estompent pas, mais ne deviennent pas non plus trop importantes.
Le fait est que vous ne pouvez même pas trouver un TS qui affichera un profit à long terme autour du dépôt initial avec des écarts maximum/minimum donnés, le spread peut être écarté - ce sera un TS d'équilibre, non ?
Je ne le nie pas, j'ai connu des gens qui ont obtenu de bons résultats en utilisant l'analyse graphique, mais ce n'est pas mon truc.
Le fait est que vous ne pouvez même pas trouver un TS qui affichera un profit à long terme autour du dépôt initial avec un écart maximum/minimum donné, le spread peut être écarté - ce sera un TS d'équilibre, n'est-ce pas ?
Mais l'analyse graphique peut montrer le résultat. Les motifs, oui. J'essaie de les utiliser le plus efficacement possible. Sans indulgences et autres entités.
Le truc sur la durée - pour quoi faire ? Si vous vous fixez un objectif final, il est plus facile d'y arriver... Le marché ne semble pas vous donner beaucoup de temps pour jouer du côté positif...
Je dois vous répéter, dans mes propres mots... Ou ce n'est pas ce que vous dites ?
Dites-moi quelques mots, pour que je comprenne...
Dites-moi quelques mots pour que je puisse comprendre...
C'est ce que je veux dire :
Le marché ne semble pas vous donner beaucoup de temps pour jouer du côté positif par définition...
Pour trouver un TS qui montrera un bon résultat lors de l'optimisation (formation si sur le thème du sujet) - pas de problème, plus de la moitié des membres de ce forum savent le faire ;)))
Mais trouver un TS, qui passera un test avancé après optimisation - tout le monde le fait, pas beaucoup, mais ils le font ;)
Mais pour trouver une estimation que TS a cessé de fonctionner en temps réel dans le commerce réel - je ne sais pas comment, je soupçonne que peu le savent,
ZZZ : pour déterminer que le TC ne fonctionne pas est possible sauf à observer que le solde a commencé à diminuer régulièrement - je pense que ce n'est pas notre façon de faire ;))
Le fait est que vous ne pouvez même pas trouver un TS qui affichera un profit à long terme autour du dépôt initial avec un écart maximum/minimum donné, le spread peut être écarté - ce sera un TS d'équilibre, n'est-ce pas ?
Je suppose que la stratégie d'équilibre sera un peu moins rentable même avec un écart nul. Je suppose que le prix moyen évolue de telle manière que la plupart des joueurs perdent généralement - parce que le spread, à mon avis, n'est pas suffisant pour soutenir l'ensemble de la structure du marché. Par conséquent, vous devez être dans la minorité avec votre décision, qui est toujours inférieure à la moitié de la probabilité. D'où le gain attendu négatif.
Je ne sais pas comment trouver une estimation du fait que le TS a cessé de fonctionner en temps réel dans les transactions réelles - je soupçonne que peu de gens le savent,
SZZ : déterminer que le CT ne fonctionne pas peut être bien, sauf à constater que le solde est devenu régulièrement décroissant - eh bien, je pense que ce n'est pas notre voie ;)).
Il y a beaucoup d'outils disponibles. Sur différents marchés. L'un s'éteint pour laisser la place aux autres. Franchir la ligne en dessous de laquelle ce n'est pas rentable : Nous fermons le magasin. Peut-être bien. "Valorisation" à risque.
Pas la balance, le "résultat" est intermédiaire... imho. Le solde s'affichera en plus ou en moins lorsque tout sera clôturé.
Ce que je veux dire, c'est que l'équité devrait être dans le plus principal) Pas à un endroit, mais à un autre... Cumulatif.
Je suppose qu'une stratégie d'équilibre serait un peu déficitaire avec un écart nul également. Je suppose qu'en moyenne, le prix évolue d'une manière telle que la plupart des joueurs perdent normalement - car le spread, à mon avis, n'est pas suffisant pour soutenir toute la structure du marché. Par conséquent, vous devez être dans la minorité avec votre décision, qui est toujours inférieure à la moitié de la probabilité. D'où le gain attendu négatif.
L'écart est suffisant pour tous ceux qui gagnent de l'argent grâce à lui, et si ce n'est pas le cas, il faut faire preuve d'ingéniosité - requotes, dérapages importants - bien que l'objectif soit tout à fait différent : les gains sont garantis et sans risque, pour ainsi dire du courtage pur.
Ce n'est pas le cas, ce n'est pas notre lot, ou nous devons tout laisser tomber et faire avec)))).
Quant à l'optimum TS que j'ai mentionné, il en existe un trivial - en ouvrant une barre à tour de rôle achat-vente-achat-vente, quel que soit le résultat avec un lot constant.
avec ce TS assez rapidement trouvé le stoploss optimale et takeprofit, mais ce TS en toute confiance fonctionne uniquement avec l'augmentation de la TF - il ya longtemps testé, il semble sur les barres quotidiennes est plus ou moins stable
MAIS... et il y aura des problèmes - les crises et les changements de taux par la Fed provoqueront une série de défaites/victoires dans un tel TS.
je pense que même pour trouver un TS "constamment en suspens" proche de zéro, il est très probable qu'il ne soit pas réaliste de le trouver non plus - je vérifierai demain le testeur de GA
Il y a beaucoup d'outils sur le marché, après tout. Sur différents marchés. Si l'un d'entre eux s'embourbe, il faut sortir les autres. Vous avez franchi la ligne en dessous de laquelle il n'est pas rentable : fermez boutique. C'est probablement ça. "Valorisation" à risque.
Pas la balance, le "résultat" est intermédiaire... imho. Le solde s'affichera en plus ou en moins lorsque tout sera clôturé.
Ce que je veux dire, c'est que l'équité devrait être dans le plus principal) Pas à un endroit, mais à un autre... Cumulatif.
Je ne connais pas de TS qui puisse fonctionner sans modification (ou optimisation) pour différents instruments, c'est-à-dire que le problème est le même - découvrir que le TS a cessé de fonctionner pour l'instrument actuel, mais ne pas perdre un dépôt et ce qu'il faut faire ensuite - chercher un autre TS ou un autre instrument - est d'une importance secondaire.
Je ne connais aucun TS qui puisse fonctionner sans modification (ou optimisation) pour différents instruments, c'est-à-dire que le problème est le même - découvrir que le TS a cessé de fonctionner pour l'instrument actuel, mais ne pas perdre le dépôt, et ce qu'il faut faire à l'avenir - chercher un autre TS ou un autre instrument - est d'importance secondaire
Pour moi, TS - est une combinaison de toutes les positions dans tous les instruments, marchés. Les postes ouverts. Et leur "résultat" par le risque/récompense. Si un élément du système s'est amorti, son risque est réduit à zéro et sa valeur n'est pas importante maintenant (nous en fermons une partie ou la totalité). Soit on laisse cet élément, mais de manière à ce que le potentiel soit présent. Le "rapport de force" change, l'essentiel est qu'un ou plusieurs de nos éléments dans le TS ne tirent pas trop sur tous les autres....
La modification n'est pas nécessaire. Elle exige alors immédiatement la modification de toutes les autres. Un citron a donné son jus et c'est suffisant. Pourquoi le pomper à nouveau ? Seulement si vous voulez que ce soit le seul qui fonctionne, que 1. Même si c'est beaucoup, l'effet sous forme de résultat final est meilleur...