L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1460
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Je le teste avec 50 barres H1 pour le moment, il semble être meilleur qu'avec 10.
En général, il est nécessaire d'essayer différents indices à la forêt et d'observer le résultat. Peut-être que j'utiliserai également des indicateurs de tendance en temps voulu. J'ai aussi essayé le Zigzag, mais 32% n'a pas fonctionné comme Alexey l'a fait ( Probablement, il a une sorte de ZZ spécial, ou il fait du peep.
le mieux est de disposer d'informations sur les tendances à long terme, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser, par exemple, pour alimenter des transactions à court terme avec des soldes.
sinon, c'est toujours 50/50 pour moi personnellement.
je dois réfléchir à ce que sont les motifs d'une citation, avez-vous une réponse ? je suis presque sûr que oui.
c'est-à-dire en quoi il diffère du hasard.
en termes généraux, il s'agit de cycles, pas de cycles distincts - une tendance générale. C'est tout :))))
Je n'ai pas obtenu 32% comme Alexey ( Probablement qu'il a un ZZ spécial, ou qu'il fait pipi.
Il est fort probable que vous n'ayez pas trouvé les paramètres ZZ optimaux sur l'échantillon d'entraînement, y compris le TF optimal, ou mieux encore, plusieurs TF.
Sur Si, les paramètres se sont avérés être fractals, c'est-à-dire que je ne les cherchais que pour m1, mais peut-être que si vous cherchez pour chaque TF, le résultat sera meilleur.
De plus, il n'est pas certain que cela fonctionne pour tous les instruments de trading, donc essayez là où mon échantillon a été fait - sur les futures Si, et si vous voyez des résultats, alors essayez d'autres instruments.
Après une transaction boursière, mes cotations DC ont l'air affreuses - c'est juste une observation....
...
et quel est le rapport entre les achats et les ventes ?
Il est fort probable que vous n'ayez pas trouvé les paramètres ZZ optimaux sur l'échantillon d'entraînement, y compris le TF optimal, ou mieux plusieurs TF.
Sur Si, les paramètres se sont avérés être fractals, c'est-à-dire que je ne les cherchais que pour m1, mais peut-être que si vous cherchez pour chaque TF, le résultat sera meilleur.
De plus, il n'est pas certain que cela fonctionne pour tous les instruments de trading, donc essayez là où mon échantillon a été fait - sur les futures Si, et si vous voyez des résultats, alors essayez d'autres instruments.
Après la négociation en bourse, mes cotations DC ont l'air affreuses - c'est juste une observation.....
Quel est le rapport entre les achats et les ventes ?
Cette expérience a été arrêtée et oubliée). Les nouvelles fonctionnalités sont maintenant testées.
Je suis toujours en train d'expérimenter sur EurUsd M1.On formation, comme il devrait être très bon, sur le test, si la balance est devenue horizontale, alors selon SL/TP = 80/120 = 0,67
Cette expérience, je l'ai déjà fermée et oubliée). Les nouvelles fonctionnalités sont actuellement testées.
Non, ce n'est pas ce que j'ai demandé - quel est le nombre de transactions d' achat et quel est le nombre de transactions de vente et leur ratio.
Vous pouvez juger de manière fiable, à partir du rapport, s'il y a un ajustement, s'il diffère significativement de 1,0.
Non, ce n'est pas ce que j'ai demandé - quel est le nombre de transactions d' achat et quel est le nombre de transactions de vente et leur ratio.
vous pouvez juger de manière assez fiable à partir du ratio s'il y a un ajustement s'il diffère significativement de 1,0.
le mieux est de disposer d'informations sur les tendances à long terme, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser, par exemple, pour alimenter des transactions à court terme avec des soldes.
sinon, c'est toujours 50/50 pour moi personnellement.
je dois réfléchir à ce que sont les motifs d'une citation, avez-vous une réponse ? je suis presque sûr que oui.
c'est-à-dire en quoi il diffère du hasard.
en termes généraux, il s'agit de cycles, pas de cycles distincts - une tendance générale. C'est tout :))
J'ai terminé la forêt avec 50 barres de H1. C'est-à-dire qu'il s'agit d'informations à long terme pour M1.
En général, il y a des bénéfices sur les opérations à terme, mais il arrive que le solde de 2 à 3 mois soit en baisse. Psychologiquement, il sera difficile d'attendre jusqu'à la fin, et il est fort probable que j'abandonne l'idée d'un échec. Je veux que le retrait se fasse en une semaine, ou mieux en un jour.
C'est-à-dire que je dois chercher une solution sans fonctionnalités à long terme.
J'ai terminé la forêt avec 50 barres H1. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une information à long terme pour M1.
En général, il y a un profit sur le forward, mais il peut arriver que le solde soit en drawdown pendant 2 à 3 mois. Psychologiquement, il sera difficile d'attendre jusqu'à la fin, et je vais probablement considérer que je n'ai pas réussi. Je veux que le retrait se fasse en une semaine, ou mieux en un jour.
C'est-à-dire que je dois chercher une solution sans caractéristiques à long terme.
qu'entendez-vous par 50 barres ? prix des barres ou quoi ? ce n'est pas une tendance mais une interprétation incompréhensible de la forêt
construire des tendances dans le temps, avec différentes périodes (ou 1 pour commencer), les soustraire du prix - ce serait des fics, autant que vous voulez, disons 500 dernières différences
Sur les nouvelles données, les tendances devraient se poursuivre comme un f-temps (en arrière ou en avant, peu importe). Vous pouvez prendre le temps en secondes à partir du début de 1970 ou d'une autre année. En d'autres termes, vous modélisez le temps de manière linéaire (ou légèrement polynomiale) - il vous évalue. En conséquence, vous pouvez calculer la variance historique. Lorsqu'il est dépassé, déconnectez le bot (comme si le modèle avait cessé de montrer la tendance de manière adéquate).
Il n'y a rien d'autre à penser (et rien à inventer), s'il ne s'agit pas d'une strate spéciale comme un éclatement des niveaux locaux ou un retour à la moyenne dans le plat
J'ai essayé toutes sortes de méthodes, celle-ci peut fonctionner pendant un certain temps.
J'ai essayé de nombreuses manières différentes, celle-ci pourrait ne pas fonctionner aussi bien. Je n'arrive pas à le faire fonctionner sur Python, il peut fonctionner sur R.
Que voulez-vous dire avec 50 barres ? les prix des barres ou quoi ? il s'avère que ce n'est pas une tendance mais une interprétation incompréhensible de la forêt
Oui - la différence entre le prix actuel et ces 50 barres.
Je n'ai pas encore essayé tous les plus simples. Je vais reporter les tendances pour l'avenir.