L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1454
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Mais si j'essaie de prendre un bénéfice de 50 % pour SB, j'obtiendrai probablement un résultat erroné parce que je ne peux pas prévoir plus de 50 %, mais si j'opte pour ZZ, j'obtiens le même bénéfice "génial". Que SB peut être échangé ?Aliosha obtenait une précision de 100% sur le SB et ne s'en souciait pas trop. C'était juste une graine pour lui.
Je pense qu'il expliquait juste les bases, voici les bases.
Non, je veux dire la photo.)
J'en bave, c'est trop beau.
Quel est le calendrier ? Quelle est la technologie secrète ?
formation - 10 mois, période de test après la formation - 6 mois.
La technologie est aussi simple qu'une chaussette : UGA et MLP avec deux couches internes.
formation - 10 mois, période de test après la formation - 6 mois.
La technologie est aussi simple qu'un valenki : UGA et MLP avec deux couches internes.
Et pour UGA. Ici, https://en.wikipedia.org/wiki/UGA est l'algèbre géométrique universelle la plus appropriée . Ceci ou autre chose ?
avez-vous essayé defaire des recherches sur le forum ?)
1. Si c'est facile, donnez un exemple concret avec des chiffres, si vous savez comment faire.
2. Il n'est pas nécessaire de conseiller ("prenez-le", "regardez") faites-le vous-même et prouvez votre affirmation avec des exemples concrets. Et la référence aux "grands frères"... Vous auriez pu écrire de manière plus simple : "Un homme me l'a dit".
Il y a trop de bavards intelligents.
Aliosha obtenait une précision de 100% dans le SB et ne s'en souciait guère. C'était juste une graine pour lui.
Juste au cas où, je vais mettre ici deux ensembles de données (lern et test pour les deux séparément) à titre d'illustration, le premier en tant que caractéristique (f0...f9) est un macdac avec une fenêtre différente, et la cible est également un macdac (g0), et le deuxième ensemble de données fic est également un macdac, et la cible est ZZ.
Sur le premier jeu de données il est difficile de tirer plus de 51%, comme il se doit, c'est logique, c'est SB, le deuxième jeu de données, sans problèmes 65-70%, que sur SB que sur prix, des miracles))))
Je ne m'attends pas à ce que quiconque télécharge même une fois pour vérifier, parce que les intentions de la plupart des participants dans un plan différent, mais puisque vous avez demandé, je fournis un exemple.
Le degré de détail de la représentation du processus et le degré souhaité de prévisibilité de ce processus sont inversement proportionnels. La seule question qui se pose est celle de la marge d'erreur. Il est nécessaire de réduire le niveau de détail tant que l'erreur permet d'identifier le processus (possibilités de gagner de l'argent grâce au processus). Il peut donc y avoir des processus (symboles) sur lesquels il n'est pas possible de gagner de l'argent en principe (la pratique montre que non seulement ils peuvent l'être, mais qu'ils le sont)....... Je suis reconnaissant que le trader moyen dispose de symboles sur lesquels il est possible de gagner à long terme, Amen.
Il y a deux opinions contradictoires mais logiques... Tout d'abord, vous devez choisir l'historique le plus long possible pour les tests (optimisation), afin de décrire le plus grand nombre possible de résultats possibles pouvant se produire supposément dans le futur. Deuxièmement, il ne sert à rien de se baser sur une longue histoire, car le marché est en constante évolution, il faut...
Ressentez-vous les contradictions et l'ambiguïté des deux opinions ? Dans le premier cas, il n'y aura jamais assez d'historique, et dans le second cas, il n'y aura jamais assez pour choisir le minimum dans la période (cette période, qui peut être prise de manière fiable comme une FENÊTRE).
Il y a beaucoup de choses là-dedans. Par exemple - processus de Poisson composés, qui Alexandre de la branche TP invente et n'invente jamais)
Bien que R soit le langage le plus répugnant qu'on puisse inventer, le livre et ses sujets sont vraiment bons... Je cherche des exemples en Python :)
https://nbviewer.jupyter.org/github/StuartGordonReid/Python-Notebooks/blob/master/Stochastic%20Process%20Algorithms.ipynb
Sujet intéressant d'ailleurs... Je veux apprendre à simuler les sauts pour pouvoir les soustraire du modèle par la suite.
http://stuartreid.co.za/interactive-stochastic-processes/