L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 727
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Ce soir, j'ai passé toute la nuit à tester et à mettre au point l'algorithme de préparation du modèle, en commençant par le prétraitement et en terminant par l'optimisation et l'évaluation du modèle obtenu. J'ai réussi à mettre sur OOS, le résultat d'un mois de travail. La rentabilité n'est pas grande, mais le PF est supérieur à trois, et les capitaux propres semblent assez prometteurs...
Pour obtenir finalement un tel modèle, il faut en moyenne trois heures ou plus, ce qui est tout à fait acceptable, compte tenu de la durée de fonctionnement du modèle...
Là encore, les rendements ne sont pas excellents, mais ils sont en hausse constante. Et ce n'est qu'un modèle pour l'achat, je ne l'ai pas construit pour la vente, car je n'en avais pas vraiment besoin. Un seul modèle a suffi pour tester mon approche du trading.
. Maintenant que j'ai fait de nouveaux modèles, voyons comment ils vont fonctionner ce mois-ci.....
Non, personnellement, je ne prévois pas de RV instable. Et toutes mes tentatives pour le rendre au moins quasi-stationnaire se sont soldées par un échec.
Finita la comédie.
Mais, se rendant compte que cette affaire n'a aucun sens, une personne, engagée depuis assez longtemps dans la NS, doit simplement exposer ici les résultats, que les gens ont trouvé d'autres approches, au lieu de piétiner un endroit.
La gratitude des gens sera sa récompense, car il ne trouvera jamais d'argent dans les NS.
Où est l'argent ???? La réponse se trouve dans les "queues" des distributions. Dans la "mémoire" du processus non-markovien. ALL.Et on vous a dit tout de suite que c'était une question morte !!!!!.
Enlevez vos œillères et adoptez une vision plus large du marché, et non une cotation instable. Élargissez vos horizons en tant que trader. Vous trouverez peut-être la bonne approche là aussi......
Ce soir, j'ai passé toute la nuit à tester et à mettre au point l'algorithme de préparation du modèle, en commençant par le prétraitement et en terminant par l'optimisation et l'évaluation du modèle obtenu. J'ai réussi à mettre sur OOS, le résultat d'un mois de travail. La rentabilité n'est pas grande, mais le PF est supérieur à trois, et les capitaux propres semblent assez prometteurs...
Pour obtenir finalement un tel modèle, il faut en moyenne trois heures ou plus, ce qui est tout à fait acceptable, compte tenu de la durée de fonctionnement du modèle...
Là encore, les rendements ne sont pas excellents, mais ils sont en hausse constante. Et ce n'est qu'un modèle pour l'achat, je ne l'ai pas construit pour la vente, car je n'en avais pas vraiment besoin. Un seul modèle a suffi pour tester mon approche du trading.
. Maintenant que j'ai fait de nouveaux modèles, voyons comment ils vont fonctionner ce mois-ci.....
Adaptation des courbes
Voici un modèle à vendre inscrit au stylo. Sur les tests MUI de la libération de ces modèles n'était pas significative, bien que la qualité de la formation était élevée, donc ce modèle n'est pas sorti du rendement au-dessus de 1,38, OOS du 01.31.2018.
Dans l'ensemble, les deux modèles ont été bons pendant le mois, tant en termes de nombre de transactions que de PF supérieur à 2.
Eh... J'aimerais pouvoir le voir sur le compte.......
Mihail Marchukajtes:
Eh... J'aimerais pouvoir le voir sur mon compte.......
Alors, qu'est-ce qui l'empêche ?
Alors, qu'est-ce qui l'empêche ?
Je ne sais pas. Je le charge maintenant, voyons ce qu'il en est. ....
Ce soir, j'ai passé toute la nuit à tester et à mettre au point l'algorithme de préparation du modèle, en commençant par le prétraitement et en terminant par l'optimisation et l'évaluation du modèle obtenu. J'ai réussi à mettre sur OOS, le résultat d'un mois de travail. La rentabilité n'est pas grande, mais le PF est supérieur à trois, et les capitaux propres semblent assez prometteurs...
Pour obtenir finalement un tel modèle, il faut en moyenne trois heures ou plus, ce qui est tout à fait acceptable, compte tenu de la durée de fonctionnement du modèle...
Là encore, les rendements ne sont pas excellents, mais ils sont en hausse constante. Et ce n'est qu'un modèle pour l'achat, je ne l'ai pas construit pour la vente, car je n'en avais pas vraiment besoin. Un seul modèle a suffi pour tester mon approche du trading.
. Maintenant que j'ai fait de nouveaux modèles, voyons comment ce mois-ci va se dérouler.....
Je ne comprends pas - quel cadre temporel, quel symbole ?
Le modèle inférieur semble plus stable
//La partie supérieure ressemble beaucoup à un raccord...
pas clair - quelle période, le symbole ?
Le modèle du bas semble plus stable
//Le haut ressemble beaucoup à un raccord...
Environ 31.01.2018
L'image la plus haute ci-dessus est un modèle pour les signaux d'achat, la suivante au milieu est pour les signaux de vente et la troisième montre les deux qui fonctionnent. En un mois, environ 70 transactions, ce qui est considérablement plus que la période de formation, presque le double..... Ce qui me surprend...
En analysant les modèles obtenus, j'ai trouvé un moyen de vérifier finalement la qualité du modèle obtenu, ainsi que le fait qu'il soit inversé ou non......
Une fois que j'ai choisi un échantillon, je construis plusieurs modèles à partir de celui-ci, généralement quatre. Je fais ensuite passer les résultats des polynômes (leur valeur réelle) par R, où je calcule l'information mutuelle de chaque polynôme par rapport à l'échantillon. Il faut garder à l'esprit qu'un modèle est constitué de deux polynômes, donc en règle générale, leurs VI sont différents, mais voici un fait intéressant que j'ai découvert. Il s'avère que si vous additionnez les valeurs de GPI pour deux polynômes, elle doit être supérieure à l'entropie de sortie. C'était peut-être juste moi, avec mon intervalle d'échantillonnage, les modèles obtenus, etc. Mais il y a quelque chose à propos de ça. Généralement avec 40 entrées et un nombre égal de zéros et de uns dans la sortie. C'est-à-dire 20 de chaque, alors l'entropie de sortie est égale à environ 0,693147 et elle ne change pas les points qui peuvent se trouver entre les zéros.
Ainsi, dans la première image, où le modèle Buy a le total VI à la sortie, dans la zone de formation était d'environ 0,86, au milieu pour le Sell 0,65, qui était légèrement inférieur à l'entropie de sortie de 0,69, ce qui indique que ce modèle a gagné par hasard..... mai ne pas avoir gagné, mais le plus haut ... il y a.... Je suis choqué, pour être honnête avec vous. .......