L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1453

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govich:

Les visages semblent être les mêmes, mais les questions et les réponses sont... la même... c'est comme le Jour de la marmotte))))

ZZ est encore à 80%...

Une personne non avertie soupçonnerait une sorte de conspiration, ou un problème avec sa propre tour.

On dirait que c'est la 3ème ou même la 4ème "vague" sur la même chose, je ne peux pas le dire avec certitude car plus de 2/3 des messages n'ont pas été lus.

QU'EST-CE QUI SE PASSE LES GARS ?

Cela montre simplement que les habitués ont déjà leur opinion et que chacun va dans sa propre direction, et que chaque direction est la bonne. À l'exception de ZZ qui peut aussi être correct si vous l'utilisez sans erreur, mais je suis sûr que ceux qui l'utilisent font des erreurs. IMHO bien sûr. Et quand vous commencez à l'utiliser correctement, vous obtenez des résultats radicalement faux et le monde atterrit en quelque sorte dans une mauvaise couleur, parce que je ne vois pas un grand avantage à utiliser ZZ. Ni sur la sortie, ni sur l'entrée.
Et à propos de la même chose, je ne suis pas d'accord et j'ai déjà écrit plus haut que je l'ai fait puisque, dans les 100 derniers messages, ce sont les seules idées qui ont été exprimées et qui peuvent être prises en compte. Tout de suite, sans transformation. Maintenant, donnez-moi quelques exemples d'idées exprimées dans cette centaine qui pourraient être essayées autres que les miennes ?
Eh bien, qui est utile ici ? C'est tout .... En attendant, ce que j'ai exprimé est fondamentalement fondé. En développement, j'ai inventé une nouvelle méthode d'optimisation, ou plutôt son organisation......
 
Maxim Dmitrievsky:

En parlant d'anglais, je ne sais pas ce que vous faites tous, les nubats, mais les scientifiques font toujours des recherches sur le mouvement brownien fractionnel pour modéliser la volatilité. Il n'existe pas encore de méthodes plus précises pour décrire les mouvements du marché dans le monde. C'est-à-dire de Black et Scholes aux recherches plus récentes.

https://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html

https://www.quantstart.com/articles/derivatives-pricing-ii-volatility-is-rough#ref-gatheral

Jusqu'à présent, tout ce que je vois de votre part, c'est une discussion sur les prédictions de couleur des bougies, les zigzags et autres absurdités de maternelle.

Il y a un paquet yuima pour R qui a tous ces trucs - brownien fractionnel, vols de Levy etc etc. Il existe un livre à ce sujet qui peut être utile, du moins en raison de sa bibliographie.

The YUIMA Project
The YUIMA Project
  • yuimaproject.com
The YUIMA Software performs various central statistical analyses such as quasi maximum likelihood estimation, adaptive Bayes estimation, structural change point analysis, hypotheses testing, asynchronous covariance estimation, lead-lag estimation, LASSO model selection, and so...
 
govich:

haha

Pas fantastique, quant à ZZ, je ne discute pas, c'est facile d'obtenir 95%, mais ça ne sert à rien, je veux dire une prédiction de qualité fantastique de 65% du changement de prix futur pur, sans le mélange du passé, dont ASR dépend directement.

Quant aux seniors, quelque part dans les contrées sauvages de la branche ils ont suggéré de tester sur SB, prendre SB au lieu du prix et voir comment acuracie et tout le reste sera, si c'est clairement plus de 55% alors évidemment quelque part c'est le bordel, parce que SB ne peut pas prédire beaucoup plus que 50%, mais avec ZZ ce prix que SB est également "cool" prédit, qu'est-ce que cela signifie ? Que SB peut être échangé ?

1. Si c'est facile, donnez un exemple concret avec des chiffres, si vous savez comment faire.

2. Pas besoin de conseiller ("prenez-le", "regardez"), faites-le vous-même et prouvez votre affirmation avec des exemples concrets. Et la référence aux "grands frères"... Vous auriez pu écrire simplement : "Un homme me l'a dit".

Il y a trop de bavards intelligents.

 
mytarmailS:

Vladimir, bonjour !

Comment ça se passe avec le script que je vous ai envoyé, avez-vous essayé de l'expérimenter ? Peut-être avez-vous développé l'idée et l'approche de régression ?

Dans un message privé.

 
Andrey Dik:

Essayez 2 couches et réduisez le nombre de neurones dans les couches, jusqu'à 1 dans chaque couche.

avant la ligne verticale blanche - échantillon, après - oos

plus il y a de neurones - plus la probabilité d'ajustement est grande (plus de degrés de liberté), essayez de réduire le nombre de neurones tant que le neurone peut donner des résultats au moins un peu sensés.

En d'autres termes, plus les informations sont claires dans les entrées et plus le maillage est grossier, mieux c'est.

Mec, tu as raison.
 
Ivan Butko:
Mec, tu as raison.


Les résultats se sont améliorés ?
 
Aleksey Nikolayev:

Il y a un paquet yuima pour R qui a tous ces trucs - brownien fractionnel, vols de Levy etc. etc. Il existe un livre à ce sujet qui pourrait être utile, au moins en raison de la bibliographie.

Merci, il y a quelques modèles inédits à la fin, je vais le lire.

 
Maxim Dmitrievsky:

Merci, il y a des modèles inédits à la fin, je vais lire.

Il y a beaucoup de choses là-dedans. Par exemple - processus de Poisson composés, qui Alexandre de la branche TP invente et n'invente jamais)

 
Andrey Dik:


les résultats se sont-ils améliorés ?

La dispersion (amplitude en dents de scie) de la balance a légèrement augmenté, la fréquence des transactions a diminué, mais en avant, elle répète sa stabilité pendant une assez longue période. Et j'ai essayé 20, 50 et 1000 neurones dans 2 couches - immédiatement va au fond, ou une sorte de chaos, bien que la période de formation est ligne plate vers le haut. J'ai également essayé 30 couches de 10 neurones - même chose. J'ai placé 3 neurones dans 2 couches - stable)))).

Mettez-le sur le réel, je vais vérifier.

 
Andrey Dik:

Essayez 2 couches et réduisez le nombre de neurones dans les couches, jusqu'à 1 dans chaque couche.

avant la ligne verticale blanche - échantillon, après - oos

plus il y a de neurones - plus la probabilité d'ajustement est grande (plus de degrés de liberté), essayez de réduire le nombre de neurones tant que le neurone peut donner des résultats au moins un peu sensés.

En d'autres termes, plus les informations contenues dans les entrées sont claires et plus le maillage est grossier, mieux c'est.

Je suis fatigué de baver, c'est trop beau.

C'est à temps pour quelle période ? Quelle est la technologie secrète ?

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