L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1436
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:)))) Kesha est le petit-fils de SanSanych, sur la pension duquel il survit. Les oreilles d'Aliosha ont été fouettées par les investisseurs, Uchitel est au lavage de voitures, Koldun est dans les bois dans la maison de bain. Qui d'autre ? Doc ! Je ne peux rien dire sur Doc, je ne sais pas.
La branche anglaise est-elle toujours morte ? Je vais aller voir.
Les investisseurs d'Aliosha ont exécuté, il est mort, ainsi que Yura Reshetov, assez de sacrilège ici et de danse sur les tombes, oubliez ces noms, essayez de trouver le Graal vous-même, maintenant personne ne vous aidera.
Je suis aussi sincèrement perplexe.
Je suis allé sur un forum pour les experts comme Prival et Matemat, et je suis arrivé sur un forum pour Alesh et les Indiens. C'est un paradoxe !
Depuis longtemps, Prival s'est éloigné spirituellement du marché du Forex, il cultive des tomates dans sa datcha à l'extérieur de Moscou et ne se souvient du trading que dans ses cauchemars. Le mathématicien est ivre.
Pourquoi torturer le logiciel du siècle dernier, sur le cyber forum ils ont suggéré une option cinq fois plus rapide.
Cool, mais c'est un peu compliqué pour moi jusqu'à présent. J'ai joué avec Neuropro pendant un certain temps et je suis arrivé à la conclusion qu'il ne peut pas trouver des régularités dans les cotations du marché, même si elles existent réellement.
Par conséquent, la grille effectue des transactions sur chaque barre, alors qu'en réalité, elle devrait sauter certaines transactions lorsque nous avons besoin de négocier un certain modèle.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/rtvs/getting-started-samples?view=vs-2017
C'est également une option. En fait, la boîte à outils n'est pas si importante, il est possible de la mettre en œuvre dans R. Par ailleurs, d'après ce que j'ai compris, l'apprentissage automatique fonctionne bien sur des données réelles, mais pas vraiment sur des citations.
Je pense qu'il ne serait pas déraisonnable d'inclure dans le réseau neuronal le temps écoulé entre deux événements consécutifs, ainsi que le prix (rendement) de la série de tics diluée.
Je pense que tu es trop à cheval sur l'élimination des tiques. En fait, vous ne captez pas d'informations HFT supplémentaires, mais les spécificités de l'agrégation-filtrage-distorsion des DC individuels. De plus, les ticks purs(prix de transaction) ne sont pas très bons comme indicateur de prix, car ils ont une forte autocorrélation inverse du premier retard, à des fréquences élevées, pour la raison évidente (le prix bat alors dans le bid et le ask). Pour un prix plus uniforme dans le HFT, prenez la moyenne des ordres d'achat et de vente dans la tasse, ou mieux encore, la moyenne pondérée par le volume (lorsqu'elle est disponible) dans la tasse.
Je pense que ce serait une bonne idée d'inclure dans le réseau neuronal le temps entre deux événements consécutifs, en plus du prix (rendement) d'une série de tics dilués.
pas de retours à partir de maintenant, je vous ai envoyé par e-mail le meilleur moyen, lisez-le à votre aise ;)
Pas de retours à partir de maintenant, je vous ai envoyé le meilleur moyen par courriel, lisez-le à votre guise).
Oui. Je lis petit à petit.
Oui. Je lis un peu.
Au moins dans ce processus, j'ai vu à la fois la stationnarité et la présence d'information mutuelle avec la ligne source. Il y a quelques aberrations, qui peuvent aussi être corrigées d'une manière ou d'une autre, mais c'est à vous d'en décider.
la formule est simple, je l'ai réécrite sur mql