L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1441
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Plus précisément sur la 1ère question, il y a un articlehttps://habr.com/ru/post/127394/.
A partir de là, vous pouvez déjà faire quelques hypothèses
à propos de la brutforce - il faut toujours chercher dans une zone limitée, sinon ça peut s'éterniser.
Ce que je fais moi-même - je ne sais pas comment l'expliquer en 3 phrases. Je ne fais que passer en revue les options en fonction de mon expérience.
En ce qui concerne l'article et le souvenir du marché - voir en personne, jeté récemment. Seules 3 personnes sont au courant à ce jour, le sujet n'est pas encore totalement exploré.
Je crois avoir lu cet article il y a quelques années, ce ne sont pas les articles sur les hubs qui véhiculent la connaissance - c'est le domaine des articles - voici une hypothèse, nous allons la prouver parce que nous le voulons, 90% des articles sur les marchés financiers sont écrits de cette façon, j'ai lu la méthode SSA sur les hubs - raisonnement très drôle))))
L'auteur de l'article prend une formule et la met sur CR
Réception d'une série d'incréments, mélangés de manière aléatoire et chronologique.
le cours de clôture d'hier - oui c'est un élément d'information, le cours de clôture du 1er frisson, oui il peut être un élément d'information - statistiques, rapports, etc. qui sont utilisés dans l'économie, mais le cours de clôture du jour 14.04 , puis 1.01, 23.02, 2.02, 17.03....
qu'est-ce qui peut nous donner des informations ? - prix de clôture médian maximum des jours par rapport au précédent pour la période étudiée.... au départ, la composante information a été détruite et nous concluons sur la quantité d'information, imho, un non-sens semi-scientifique pour écrire une dissertation
ZS : nous parlons de quel genre de connaissances secrètes dans le PM ?
Je crois avoir lu cet article il y a quelques années, ce ne sont pas les articles sur les hubs qui portent la connaissance - c'est le domaine des articles - voici une hypothèse, nous allons la prouver parce que nous le voulons, 90% des articles sur les marchés financiers sont écrits de cette façon, j'ai lu la méthode SSA sur les hubs - raisonnement très drôle ))))
L'auteur de l'article prend une formule et la met sur CR
le cours de clôture d'hier - oui c'est un élément d'information, le cours de clôture du 1er frisson, oui il peut être un élément d'information - statistiques, rapports, etc. qui sont utilisés dans l'économie, mais le cours de clôture du jour 14.04 , puis 1.01, 23.02, 2.02, 17.03....
qu'est-ce qui peut nous donner des informations ? - prix de clôture médian maximum des jours par rapport au précédent pour la période étudiée.... initialement, le composant d'information a été détruit et nous concluons sur la quantité d'information, imho, un non-sens semi-scientifique pour écrire une dissertation
ZS : nous parlons de ce que la connaissance secrète dans le LP ? défilé à travers pendant un mois, tous ceux qui n'ont pas regardé - un lien vers hithub
Donc si les incréments ne sont pas indépendants, il y a déjà des informations cachées pour la recherche. C'est une prémisse importante en soi.
Oui, ce lien est un suivi. Ce n'est pas un secret, mais c'est beaucoup de travail pour le trouver, alors gardez-le secret pour le moment.
Il y a beaucoup de grandes découvertes à venir dès que j'en aurai terminé avec celles en cours. Il y a beaucoup de travail à faire, et quelque part là-dedans se trouve un véritable graal enterré, poussiéreux et oublié.
Eh bien, si les incréments ne sont pas indépendants, il y a déjà des informations cachées à étudier. Il s'agit d'une prémisse importante en soi.
Oui, cette référence est un suivi. Ce n'est pas un secret, mais c'est beaucoup de travail de le trouver, alors s'il vous plaît, gardez-le secret pour l'instant.
Oui et non, nous ne devons pas considérer le CD comme un processus physique, s'il s'agit d'un processus physique, nous pouvons toujours distinguer l'état du processus en fonction des données d'entrée et de la réponse du système à ces données.
En Asie centrale, c'est la phase du marché qui est importante et mélanger les données est une perte d'information, sur les phases, Vasily a écrit mon article préféré - tout est très clair et l'homme veut vraiment partager l'informationhttps://www.mql5.com/ru/articles/1573.
Il est bon de se renseigner sur les phases du marché - la gamme de prix est la même, mais il y aura différentes phases de marché.
ZZY : à propos des mystères, OK, je ne l'ai pas encore lu moi-même.
ZZZY : à propos des phases, hier dans Excel, j'examinais les valeurs de la volatilité des prix en échelle logarithmique pour tous les TFs. Une observation assez intéressante que j'ai faite - sur Hourly-FM la fin de la phase actuelle (tendance à la hausse / tendance à la baisse) est une augmentation de la volatilité des prix, tandis que sur les TFs plus élevés - semaine, mois - tout est juste le contraire - l'augmentation de la volatilité des prix est le début de la phase (tendance à la hausse / baisse), c'est-à-dire la phase proverbiale.C'est-à-dire que les TS qui travaillent selon certains "trois écrans de l'Ancien" et autres postulats ont le droit de vivre, probablement de faire des vagues, etc. - C'est une absurdité bien sûr, mais de telles observations proviennent toujours des pics de valotilité.
Oui et non, vous ne pouvez pas voir la CD comme un processus physique, si c'est un processus physique, vous pouvez toujours distinguer les états du processus en fonction des données d'entrée et de la réaction du système à ces données.
ce qui est important dans CA est la phase du marché et de mélanger les données est une perte d'informations, sur les phases, Vasily a écrit mon article préféré - tout est très clair et l'homme veut vraiment partager des informationshttps://www.mql5.com/ru/articles/1573.
Il est bon de se renseigner sur les phases du marché - la gamme de prix est la même, mais il y aura différentes phases de marché.
ZZY : à propos des mystères, OK, je ne l'ai pas encore lu moi-même.
ZZZY : à propos des phases, hier dans Excel, j'examinais les valeurs de la volatilité des prix en échelle logarithmique pour tous les TFs. Une observation assez intéressante que j'ai faite - sur le Hourly-FM la fin de la phase actuelle (tendance à la hausse / tendance à la baisse) est une augmentation de la volatilité des prix, tandis que sur les TFs plus élevés - semaine, mois - tout est juste le contraire - l'augmentation de la volatilité des prix est le début de la phase (tendance à la hausse / baisse), c'est-à-dire la phase proverbiale.C'est-à-dire que les TS qui travaillent selon certains "trois écrans de l'Ancien" et autres postulats ont le droit de vivre, probablement de faire des vagues, etc. - une absurdité bien sûr, mais jusqu'à présent, de telles observations ont été faites sur des pointes de valotilité
Il y a moins d'informations dans la Volya que je ne le souhaiterais. D'après ce que j'ai compté, il est possible d'obtenir plus de
sur les chats - intéressant, eh bien, maintenant d'autres choses sont intéressantes, c'est difficile de déchirer
il y a longtemps, je comparais les courbes des chats avec le RSI de différentes périodes, c'était presque la même chose.
À propos des déphasages du marché accompagnés d'une augmentation du nombre de bœufs - je le tiens, j'ai même eu un TS manuel, et je le fais encore parfois. C'est compréhensible.comment identifier l'alphabet
L'alphabet et la langue peuvent être spécifiés de différentes manières. Une variante complètement stupide :
alphabet : {R,U,D}, où R est le début d'un nouvel intervalle de temps (disons milliseconde), U est un point vers le haut, D est vers le bas.
par exemple : "RDRRUUUR".
Il est peut-être plus astucieux de considérer les fractales (au sens de Mandelbrot) comme une grammaire formelle.
L'alphabet et la langue peuvent être définis de différentes manières. Une variante complètement stupide :
alphabet : {R,U,D}, où R est le début d'un nouvel intervalle de temps (disons milliseconde), U est un point vers le haut, D est vers le bas.
par exemple : "RDRRUUUR".
On peut être plus délicat - considérer les fractales (au sens de Mandelbrot) comme une grammaire formelle.
Aujourd'hui, je fouillais dans mes vieux livres dans le garage - je pensais que je pourrais les relire. J'ai regardé avec intérêt "NOT Obedient Markets" de Mandelbrot et "Against the Gods, Taming Risk" de Bernstein. Mais je ne l'ai pas pris, je me suis cru malin).
Les investissements et les options sont placés sous les rouesJ'ai une fois comparé des courbes de chats avec RSI de différentes périodes, et elles coïncidaient pratiquement
Oui, à propos du RSI, s'il y a une information dans l'OHLC, le changement de cette information est mieux montré par le RSI.
Au fait, c'est une bonne façon de filtrer les données pour le MO - les diviser en sections par les valeurs RSI.
Oui, à propos du RSI, s'il y a des informations dans l'OHLC, le changement dans ces informations est ce que le RSI peut montrer de mieux.
Au fait, voici une bonne façon de filtrer les données pour le MO - divisez-les en sections par les valeurs RSI.
malheureusement le rsi perd beaucoup de "mémoire". il ne se souvient que de quelques pas en arrière
J'ai fouillé dans mes vieux livres dans le garage aujourd'hui - j'ai pensé que je pourrais lire à nouveau. J'ai regardé avec intérêt les articles de Mandelbrot "Les marchés ne sont pas dociles" et de Bernstein "Contre les dieux, apprivoiser le risque". Mais je ne l'ai pas relevé, je me suis dit que j'étais déjà intelligent).
Mandelbrot a une image utile des prix, où chacun de leurs mouvements est représenté par trois (le deuxième étant la correction maximale) et une structure de prix multifractale est basée sur cela. Ceci peut être écrit comme une règle de la grammaire formelle: T -> TCT
Cependant, je ne vois pas beaucoup de sens à cette approche. Principalement à cause de la même non-stationnarité. En fait, il y a un endroit où les théoriciens peuvent travailler (grammaires stochastiques, etc.).
L'alphabet et la langue peuvent être définis de différentes manières. Une variante complètement stupide :
alphabet : {R,U,D}, où R est le début d'un nouvel intervalle de temps (disons milliseconde), U est un point vers le haut, D est vers le bas.
par exemple : "RDRRUUUR".
Vous pouvez être plus astucieux : considérez les fractales (au sens de Mandelbrot) comme une grammaire formelle.
Le temps n'est pas la meilleure façon de décrire le CD - si les participants n'ont aucun intérêt dans un actif, il y aura des fluctuations du CD causées par les algorithmes des teneurs de marché qui forment le prix - c'est-à-dire que l'information aura toujours des distorsions.
il suffit de coder la séquence - j'ai regardé, il n'y a pas de répétitions, ou plutôt environ 50 % des OHLC auront des répétitions de combinaisons de chandeliers et les 50 % restants auront un nombre égal de combinaisons statiquement non significatives.
i.e. en chiffres : voici l'historique de 132623 mesures H1, mon script trouve 14181 répétitions de combinaisons de 4 mesures sur l'historique, voici les statistiques de répétitions de ces motifs ? :
7480 7399 2911 2898 2430 2338 1666 1623 1352 1308 1303 1302 1020 990 981 977 928 921 704 704 700 684 682 682 667 634 627 596 591 584 583 570 570 569 566 564 553 481 467 459 453 452
447 446 437 423 408 396 389 383 350 347 346 344 342 335 324 312 306 299 290 290 279 272 263 259 254 247
Et ensuite, il y aura une réduction progressive du nombre de répétitions trouvées sur 10-20 pièces, et ainsi jusqu'à 30-40 pièces, puis à la fin il y aura 1-2 pièces - c'est-à-dire aucun alphabet)),
Et peu importe le nombre de chandeliers que vous prenez pour l'analyse - même 3, même 5, même 10 - vous obtiendrez toujours les statistiques suivantes - d'abord, beaucoup de motifs détectés, puis une diminution uniforme du nombre, c'est-à-dire que ce sera une cloche statistiquement inclinée ;)