Articles de programmation MQL4 et MQL5

En créant un échantillon de programme de conception visuelle, nous montrons comment concevoir et construire des classes dans MQL5. L'article est écrit pour les programmeurs débutants, qui travaillent sur des applications MT5. Nous proposons une technologie simple et facilement intelligible pour créer des classes, sans avoir besoin de s'immerger profondément dans la théorie de la programmation orientée-objet.

Si des programmes de réseau neuronal spécifiques au trading vous semblent coûteux et complexes ou, au contraire, trop simples, essayez NeuroPro. Il est gratuit et contient l'ensemble optimal de fonctionnalités pour les amateurs. Cet article vous expliquera comment l'utiliser en conjonction avec MetaTrader 5.

La convivialité du programme MQL5 est déterminée à la fois par sa riche fonctionnalité et par une interface utilisateur graphique élaborée. La perception visuelle est parfois plus importante qu'un fonctionnement rapide et stable. Voici un guide étape par étape pour créer vous-même des panneaux d'affichage sur la base des classes de la bibliothèque standard.

Cet article résume et systématise les principes de création d'algorithmes et d'éléments de systèmes de trading. L'article considère la conception d'algorithmes experts. À titre d'exemple, la classe CExpertAdvisor est considérée, qui peut être utilisée pour le développement rapide et facile de systèmes de trading.

Nous avons lancé le service de vente d'applications de trading MetaTrader 5 en accordant une grande attention aux questions de sécurité. Nous avons minimisé tous les risques associés pour vous permettre de vous concentrer sur des questions plus importantes - la recherche du robot de trading le plus approprié !

Nous savons maintenant que la fonction de densité de probabilité (PDF) d'un cycle de marché ne rappelle pas une gaussienne mais plutôt une PDF d'une onde sinusoïdale et la plupart des indicateurs supposent que la PDF du cycle de marché est gaussienne ; nous avons besoin d'un moyen de « corriger » cela. La solution consiste à utiliser la transformation de Fisher. La transformation de Fisher change la PDF de n'importe quelle forme d'onde en une forme approximativement gaussienne. Cet article décrit les mathématiques qui sous-tendent la transformation de Fisher et la transformation inverse de Fisher, ainsi que leur application au trading. Un module de signal de trading propriétaire basé sur la transformation inverse de Fisher est présenté et évalué.

Cet article décrit l’utilisation de la fonction TesterWithDrawal() pour estimer les risques dans les systèmes de trade qui impliquent le retrait d’une certaine partie des actifs pendant leur fonctionnement. En outre, il décrit l’effet de cette fonction sur l’algorithme de calcul du prélèvement d’actions dans le testeur de stratégie. Cette fonction est utile lors de l’optimisation des paramètres de vos Expert Advisors.

L'article présente une structure pour un Expert Advisor qui trade plusieurs symboles et utilise plusieurs systèmes de trading simultanément. Si vous avez déjà identifié les paramètres d'entrée optimaux pour tous vos EA et obtenu de bons résultats de backtesting pour chacun d'eux séparément, demandez-vous quels résultats vous obtiendriez si vous testiez tous les EA simultanément, avec toutes vos stratégies réunies.

Cet article nous emmène dans une toute nouvelle direction dans l’élaboration d' EA, d'indicateurs et de scripts en MQL4 et MQL5. À l'avenir, ce paradigme de programmation deviendra progressivement la norme de base pour tous les traders dans l’implémentation des EA. En utilisant le paradigme de programmation basé sur les automates, les développeurs MQL5 et MetaTrader 5 seront tout près de pouvoir créer un nouveau langage - MQL6 - et une nouvelle plate-forme - MetaTrader 6.

Cet article est destiné aux développeurs qui seraient intéressés par l'utilisation de SQL dans leurs projets. Il explique les fonctionnalités et les avantages de SQLite. L'article ne nécessite pas de connaissance particulière des fonctions SQLite, mais une compréhension minimale de SQL serait bénéfique.

Le terminal client MetaTrader 5 offre un large éventail de possibilités d’optimisation des paramètres de l’Expert Advisor. En plus des critères d’optimisation compris dans le testeur de stratégie, les développeurs sont offerts une opportunité de créer leurs propres critères. Cela conduit à un nombre presque illimité de possibilités de test et d’optimisation des Expert Advisors. L’article décrit des méthodes pratiques d’établir de tels critères - à la fois complexes et simples.

Cet article vous montre comment créer un Expert Advisor orienté objet à partir de zéro, de la conception d'une idée de trading théorique à la programmation d'un EA MQL5 qui rend cette idée réelle dans le monde empirique. Apprendre par la pratique est à mon humble avis une approche solide pour réussir, je vous montre donc un exemple pratique afin que vous voyiez comment vous pouvez ordonner vos idées pour enfin coder vos robots Forex. Mon objectif est également de vous inviter à adhérer aux principes de l’OO.

Maintenant, peu de développeurs se rappellent de la façon d'écrire une DLL simple et des caractéristiques spéciales des différentes liaisons système. À l'aide de plusieurs exemples, je vais tenter de montrer l'ensemble du processus de création de la DLL simple en 10 minutes, ainsi que de discuter de certains détails techniques de notre implémentation de liaison. Je vais montrer étape par étape le processus de la création de DLL dans Visual Studio avec des exemples d'échange de différents types de variables (nombres, tableaux, chaînes, etc.). En outre, je vais vous expliquer comment protéger votre terminal client des plantages dans les DLL personnalisées.

Les codes complexes sont constitués d’un ensemble de codes simples. Si vous les connaissez, cela n’a pas l’air si compliqué. Dans cet article, nous allons examiner comment créer un indicateur avec plusieurs tampons d’indicateurs. À titre d’exemple, l’indicateur Aroon est analysé en détail et deux versions différentes du code sont présentées.

Cet article envisage d'utiliser le package Rattle pour la recherche automatique de modèles afin de prédire les positions longues et courtes des paires de devises sur le Forex. Cet article peut être utile à la fois pour les traders débutants et expérimentés.

Nous souhaitons créer un tel environnement, qui donnerait accès aux données d'indicateurs attachés à un graphique, et aurait les propriétés suivantes : absence de copie de données ; modification minimale du code des méthodes disponibles, si nous devons les utiliser ; Le code MQL est préférable (bien sûr, nous devons utiliser des DLL, mais nous n'utiliserons qu'une douzaine de chaînes de code C++). L'article décrit une méthode simple pour élaborer un environnement de programme pour le terminal MetaTrader, qui fournirait des moyens d'accès aux tampons d'indicateurs d'autres programmes MQL.

Ceci est la suite d’un autre article sur la classe MQL5 POO qui vous a montré comment créer un simple EA OO à partir de zéro et vous a donné quelques conseils sur la programmation orientée objet. Aujourd’hui, je vous montre les bases techniques nécessaires pour développer un EA capable d’échanger les nouvelles. Mon objectif est de continuer à vous donner des idées sur la POO et de couvrir également un nouveau sujet dans cette série d’articles, en travaillant avec le système de fichiers.

La création de différents types de diagrammes est une partie essentielle des analyses de l’état du marché et du test d'un système de trading. Fréquemment, afin de créer un beau diagramme, il est nécessaire d'organiser les données de sortie dans un fichier, après quoi elles sont utilisées dans des applications telles que MS Excel. Ce n'est pas très pratique et nous prive de la possibilité de mettre à jour dynamiquement les données. L'API Google Charts a fourni les moyens de créer des graphiques en mode en ligne, en envoyant une requête spéciale au serveur. Dans cet article, nous tentons d'automatiser le processus de création d'une telle demande et d'obtention d'un graphique du serveur Google.

Dans cet article, nous examinerons le développement d'un indicateur de volatilité multi-symboles. Le développement d'indicateurs multi-symboles peut présenter quelques difficultés pour les développeurs MQL5 novices que cet article aide à clarifier. Les problèmes majeurs qui se posent au cours du développement d'un indicateur multi-symboles concernent la synchronisation des données d'autres symboles par rapport au symbole courant, le manque de certaines données d'indicateur et l'identification du début des "vraies" barres d'une trame de temps donnée. Toutes ces questions seront examinées de près dans l'article.

Il est possible de commencer à gagner de l'argent sur MQL5.com dès maintenant sans avoir à être un vendeur d'applications Market ou un fournisseur de signaux rentable. Sélectionnez les produits que vous aimez et publiez des liens vers eux sur diverses ressources Web. Attirez des clients potentiels et faites des bénéfices !

Avez-vous besoin de plus que des graphiques maladroits de moyennes mobiles ? Voulez-vous dessiner quelque chose de plus beau qu'un simple rectangle rempli dans votre terminal ? Des graphiques attrayants peuvent être dessinés dans le terminal. Cela peut être implémenté via la classe CСanvas, qui est utilisée pour créer des graphiques personnalisés. Avec cette classe, vous pouvez implémenter la transparence, mélanger les couleurs et produire l'illusion de la transparence au moyen de superpositions et de mélanges de couleurs.

Chaque développeur veut pouvoir écrire du code plus rapidement, et être capable de coder plus rapidement et efficacement n'est pas une sorte de capacité spéciale avec laquelle seules quelques personnes sont nées. C'est une compétence qui s'apprend, c'est ce que j'essaie d'enseigner dans cet article.

Le problème du calcul du volume total de position du symbole indiqué et du nombre magique est examiné dans cet article. La méthode suggérée ne demande que la partie minimale nécessaire de l'historique des deals, trouve le moment le plus proche où la position totale était égale à zéro et effectue les calculs avec les récents deals. Le travail avec des variables globales du terminal client est également envisagé.

Un certain nombre d'indicateurs sont apparus depuis la création du premier indicateur de Moyenne Mobile. Beaucoup d'entre eux utilisent des méthodes de lissage similaires, mais la performance de différents algorithmes de Moyennes Mobiles n'ont pas été étudiées. Dans cet article, nous examinerons les différentes manières d'utiliser les Moyennes Mobiles dans MQL5 et comparerons leurs performance.

Cet article considère BookEvent - une profondeur d'événement du marché, et le principe de son traitement. Un programme MQL, gérant les états de Profondeur du marché comme exemple. Il est écrit en utilisant l'approche orientée objet. Les résultats de la manipulation sont affichés à l'écran sous forme de panneau et de niveaux de profondeur de marché.

Cet article est le premier d'une série consacrée aux figures (ou motifs, modèles, patterns) d'inversion dans le cadre du trading algorithmique. Nous commencerons par la famille de modèles la plus intéressante, qui trouve son origine dans les modèles Double Top et Double Bottom.

Cet article considère l'hypothèse - l'une des idées de base de la statistique mathématique. Diverses hypothèses sont examinées et vérifiées à l'aide d'exemples utilisant des méthodes de statistiques mathématiques. Les données réelles sont généralisées à l'aide de méthodes non paramétriques. Le progiciel Statistica et la bibliothèque d'analyse numérique portée ALGLIB MQL5 sont utilisés pour le traitement des données.

Le concept de diversification des actifs sur les marchés financiers est vieux et a toujours attiré les traders débutants. Dans cet article, l’auteur propose une approche extrêmement simple d’une élaboration d’un Expert Advisor multi-devises, pour une première introduction à cette direction des stratégies de trading.

Laissez-nous vous révéler un petit secret : Les visiteurs du site Web MQL5.com passent la plupart de leur temps sur la page du signal Johnpaul77. C'est un leader de notre évaluation de signal avec environ 900 abonnés et des fonds totaux de 5,7 millions de dollars sur des comptes réels. Nous avons interrogé les fournisseurs de signaux. Il s'est avéré qu'ils sont quatre ! Comment les tâches sont-elles réparties entre les membres de l'équipe ? Quels outils techniques utilisent-ils ? Pourquoi les appelle-t-on John Paul ? Et enfin, comment les joueurs ordinaires d'Indonésie sont-ils devenus des fournisseurs du meilleur signal sur MQL5.com ? Découvrez tout cela dans l'article.

Dans cet article, nous examinons la possibilité de créer une application pour l'affichage de flux RSS. L'article montrera comment les aspects de la bibliothèque standard peuvent être utilisés pour créer des programmes interactifs pour MetaTrader 5.

Cet article décrira une mise en œuvre d'une approche simple adaptée à un Expert Advisor multi-devises. Cela signifie que vous pourrez configurer l'Expert Advisor pour les tests/trading dans des conditions identiques mais avec des paramètres différents pour chaque symbole. A titre d'exemple, nous allons créer un motif pour deux symboles mais de manière à pouvoir ajouter des symboles supplémentaires, si nécessaire, en apportant de petites modifications au code.

Le but de cet article est de créer la stratégie de trading la plus simple qui met en œuvre le principe de jeu « Tout ou Rien ». Nous ne voulons pas créer un Expert Advisor rentable - l'objectif est d'augmenter le dépôt initial plusieurs fois avec la plus grande probabilité possible. Est-il possible de décrocher le jackpot sur le ForEx ou de tout perdre sans rien connaître à l'analyse technique et sans utiliser d'indicateurs ?

L'article traite des méthodes d'optimisation des algorithmes de calcul des indicateurs. Chacun trouvera une méthode qui correspond le mieux à ses besoins. Trois méthodes sont décrites ici. L'une d'elles est assez simple, la suivante exige de solides connaissances en mathématiques et la dernière un peu d'esprit. Des indicateurs ou des caractéristiques de conception de terminal MetaTrader5 sont utilisés pour réaliser la plupart des méthodes décrites. Les méthodes sont assez universelles et peuvent être utilisées non seulement pour accélérer le calcul de la régression linéaire, mais aussi pour de nombreux autres indicateurs.

Donnons maintenant une forme à l'idée Twitter basée sur le PHP qui a été introduite dans la première partie de cet article. Nous assemblons les différentes parties du SDSS. Concernant le côté client de l'architecture du système, nous nous appuyons sur la nouvelle fonction MQL5 WebRequest() pour envoyer des signaux de trading via HTTP.

Nous continuons d’améliorer le service des Signaux, d’améliorer les mécanismes, d’ajouter de nouvelles fonctions et de corriger les défauts. Le service de signaux MetaTrader de 2012 et le service de signaux MetaTrader actuel sont comme deux services complètement différents. Actuellement, nous mettons en œuvre un service Cloud d’hébergement virtuel qui consiste en un réseau de serveurs pour prendre en charge des versions spécifiques du terminal client MetaTrader.

Souhaitez-vous voir un graphique horaire avec des barres s'ouvrant à partir de la deuxième et de la cinquième minute de l'heure ? À quoi ressemble un graphique redessiné lorsque l'heure d'ouverture des bars change toutes les minutes ? Quels sont les avantages du trading sur de tels graphiques ? Vous trouverez des réponses à ces questions dans cet article.

L'article propose un indicateur de graphique Kagi avec diverses options de cartographie et des fonctions supplémentaires. En outre, le principe de cartographie des indicateurs et ses fonctionnalités de mise en œuvre MQL5 sont pris en compte. Les cas les plus populaires de sa mise en œuvre dans le trading sont affichés - stratégie d'échange Yin/Yang, s'éloignant de la ligne de tendance et augmentant constamment les "épaules" / diminuant la "taille".

L'article traite de la création d'un programme permettant d'estimer la densité à noyau de la fonction de densité de probabilité inconnue. La méthode d'estimation de la densité du noyau a été choisie pour exécuter la tâche. L'article contient les codes sources de la mise en œuvre logicielle de la méthode, des exemples d'utilisation et des illustrations.