Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 44
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filtros digitales
Hola Richcap,
Acabo de terminar la evaluación de los indicadores NOXA en TRADE2WIN (Krzysiaczek99) y mirando de nuevo a este hilo con una nueva experiencia en CSSA.
Si usted diseñó todo esto como una aplicación independiente que usted es un Dios programador. ¿Cuánto tiempo te llevó?
Me uní a este hilo muy tarde cuando de repente se detuvo. En mi opinión este método nunca fue evaluado correctamente, ahora estoy usando Neurshell con MT4 y es muy fácil evaluar este método con la estrategia de negociación y también utilizar los filtros como una adición a otras estrategias. Este es mi plan para las próximas semanas, también voy a implementar los métodos de Codebreaker forexfactory 'optimized trend trading' hilo utilizando NS como en mi opinión esta es la forma más eficaz de trabajar.
MESA no es tal vez la mejor idea, sería bueno evaluar el uso de GOERTZEL + indicadores avanzados de Fourier, creo que la combinación adecuada + filtrado de ruido dará buenos resultados.
Krzysztof
definición de ruido
Creo que en el hilo de Codebreaker se discute sobre el "ruido" con bastante profundidad, de modo que puedes cotejarlo con tus definiciones.
Krzysztof
Hola Richcap,
Acabo de terminar de evaluar los indicadores NOXA en TRADE2WIN (Krzysiaczek99) y mirar de nuevo a este hilo con una nueva experiencia en CSSA.
Si usted diseñó todo esto como una aplicación independiente que usted es un Dios programador. ¿Cuánto tiempo te llevó?
Me uní a este hilo muy tarde cuando de repente se detuvo. En mi opinión este método nunca fue evaluado correctamente, ahora estoy usando Neurshell con MT4 y es muy fácil evaluar este método con la estrategia de negociación y también utilizar los filtros como una adición a otras estrategias. Este es mi plan para las próximas semanas, también voy a implementar los métodos de Codebreaker forexfactory 'optimized trend trading' hilo utilizando NS como en mi opinión esta es la forma más eficaz de trabajar.
MESA no es tal vez la mejor idea, sería bueno para evaluar el uso de GOERTZEL + indicadores avanzados de Fourier, creo que la combinación adecuada + filtro de ruido dará buenos resultados.
KrzysztofHola Krzysztof,
bueno, me tomó algún tiempo para portar el código "C" disponible a metatrader. Tuve la suerte de encontrar un montón de buen código. Ya sabes que mql es un subconjunto de 'C', por lo que la portación es sencilla.
He seguido algún hilo muy interesante sobre neuroshell + metatrader en el pasado, pero he de confesar que nunca lo he intentado porque sé que NS+metatrader es un dolor en términos de fiabilidad y no quiero perder el tiempo tras el "infierno de dlls" o problemas similares. Si voy a evaluar redes neuronales lo haré a mi manera, como lo hice para el filtrado digital y los análisis de espectro.
Me gustaría adjuntar a continuación mi indicador de filtro digital, como un pequeño regalo a quien enriqueció este estimulante 3d con su paciencia, pero no se me permite todavía
Buenas noches.
¿Cómo elegimos los parámetros de los indicadores del ciclo CL?
¿Cómo se eligen los parámetros de los indicadores del ciclo CL?
Dvarrin,
¿De qué indicadores del ciclo estás hablando? Hace mucho tiempo que no he publicado nada, así que mi mente está en blanco.
También, He pasado mucho tiempo con el método DF de VK en el pasado. Creo que tiene 8 señales de entrada diferentes para las configuraciones de operaciones largas y 8 para las cortas. Hay una gran cantidad de información allí, por lo que la optimización completa de la estrategia para el comercio de forma automática sería muy difícil IMHO. Creo que los creadores también encontraron que este camino no era el óptimo.
La clave de TODO es obviamente encontrar los valores óptimos de P/D. Si hay preguntas sobre el Analizador de Espectro y tal, por favor, siéntase libre de preguntar y voy a dar mi $.02.
Un saludo,
cl
Hola a todos,
Primero desarrollé un filtro digital, utilizando algoritmos conocidos y código C de código abierto. Así ya no es necesario generar coeficientes de filtro fuera de línea.
Luego desarrollé un analizador de espectro MESA para extraer frecuencias significativas y al final desarrollé indicadores adaptativos FATL-SATL, FTLM,STLM , PCCI y RBCI para metatrader.
Mi sospecha es que los fallos en el análisis del espectro, junto con la naturaleza siempre cambiante de los mercados y algunas malas suposiciones sobre lo que es el "ruido" en las variaciones de los precios del mercado tienden a invalidar este enfoque.
1. Creo que existe un indicador de filtro digital externo que permite crear filtros sobre la marcha para no tener que usar el DFG.
2. ¿Has desarrollado OTRO Analizador de Espectro de Mesa además del que ya está disponible? ¿A qué te refieres con adaptativo?
3. En mi opinión, has creado una "ventaja". Hay muchos enfoques por ahí para aislar los ciclos dominantes. Hacerlo con un alto grado de precisión es la clave. El DFG es Garbage In - Garbage Out. Depende exclusivamente de los parámetros que se le pasen.
Lo mejor,
cl
Dvarrin,
¿A qué indicadores del ciclo te refieres? Hace mucho tiempo que no he publicado nada, así que mi mente está en blanco.
Además, he pasado mucho tiempo con el método DF de VK en el pasado. Creo que tiene 8 señales de entrada diferentes para las configuraciones de operaciones largas y 8 para las cortas. Hay una gran cantidad de información allí, por lo que la optimización completa de la estrategia para el comercio de forma automática sería muy difícil IMHO. Creo que los creadores también encontraron que este camino no era el óptimo.
La clave de TODO es obviamente encontrar los valores óptimos de P/D. Si hay preguntas sobre el Analizador de Espectro y tal, por favor, siéntase libre de preguntar y voy a dar mi $.02.
Un saludo,
clHola Clahn04,
Me refiero a los ciclos como se muestra en el post 273 y 275? ¿Son RBCI? ¿Cómo elegimos los parámetros para P1, D1, P2 y D2?
Hola Clahn04, me refiero a los ciclos como se muestran en el post 273 y 275? ¿Son RBCI? ¿Cómo elegimos los parámetros para P1, D1, P2 y D2?
El RBCI es un filtro de paso de banda. Su ecuación es FATL(k) - SATL(k). Esto es muy diferente a los ciclos que se ven allí. Los ciclos que hay en los posts son filtros paso banda, pero están hechos a partir del software DFG.
Los postes por ahí muestran claramente 2 formas diferentes de calcular los ciclos. Recomiendo encarecidamente releerlos. Para resumir, después de encontrar los picos dominantes con el analizador de espectro, puedes crear los ciclos de un par de maneras diferentes.
1. 1. Crear un ciclo en el que aísles un pico dominante (es decir, como estamos usando filtros de paso de banda, querrás "pasar" ese pico y filtrar todo el resto.
2. Aísla varios picos dominantes y crea un ciclo más robusto. Esta versión no tendrá un aspecto de "onda sinusoidal".
Lee alrededor del post #253. ;-)
cl
RBCI es un filtro de paso de banda. Su ecuación es FATL(k) - SATL(k). Esto es muy diferente a los ciclos que se ven allí. Los ciclos en los puestos son filtros de paso de banda, pero se hacen desde el software DFG.
En los posts que hay por ahí se muestran claramente dos formas diferentes de calcular los ciclos. Recomiendo encarecidamente releerlos. Para resumir, después de encontrar los picos dominantes con el analizador de espectro, puedes crear los ciclos de un par de maneras diferentes.
1. 1. Crea un ciclo en el que aísles un pico dominante (es decir, como estamos usando filtros de paso de banda, querrás "pasar" ese pico y filtrar todo el resto.
2. Aísla varios picos dominantes y crea un ciclo más robusto. Esta versión no tendrá un aspecto de "onda sinusoidal".
Lee alrededor del post #253. ;-)
clGracias Clahn04. Volveré a leer a partir del post 253. También he visto tus indicadores CL_slope y CL_slope 2 en el hilo de Simba Con Man. ¿Cómo los construyes? ¿Ha encontrado una estrategia exitosa usando ellos?
Gracias Clahn04. Volveré a leer a partir del post 253. También he visto tus indicadores CL_slope y CL_slope 2 en el hilo de Simba Con Man. ¿Cómo los construyes? ¿Ha encontrado una estrategia exitosa usando ellos?
Eran simples indicadores utilizados para mostrar los cambios en MA's centrados (serpientes). Este método está tomado directamente de los libros de JM Hurst (bueno, la idea es de todos modos....Hurst utiliza MA's desplazados). Como independiente, las serpientes son muy difíciles de usar. Ellos requieren que usted sepa el ciclo dominante. Si lo sabes, entonces puedes calcular los medios ciclos muy fácilmente. Esto es cierto con muchos indicadores. Mucha gente utiliza el CCI 50 o 100 cruzando la línea cero como ejemplo porque pasa la prueba de "apariencia". Para mí, la prueba del "aspecto" no es tan importante como la prueba del "por qué". Usted puede simplemente ajustar el CCI al medio ciclo del ciclo dominante para un valor/divisa dado y le dirá mucho más que un ajuste arbitrario (esto es sólo un ejemplo... no utilizo el CCI en mis operaciones).
Todos mis métodos se basan en dos cosas: Ciclos y Ruido(como reducirlo). Una vez que usted tiene una base estable para hacer frente a estos dos, el desarrollo de un sistema se vuelve mucho más alcanzable.
ATCF adoptó este enfoque. Pasé muchas horas estudiando el método. Su "base estable" es la interacción de SATL/STLM. Estos 2 indicadores se utilizan para dar el "estado" actual del mercado. FTLM, RBCI, PCCI, FATL, etc, se utilizan para modelar las intrincadas oscilaciones que los ciclos de más largo plazo pasan por alto. RBCI/PCCI se utilizan como medidas de volatilidad para las salidas.
Lo mejor,
cl