Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 49
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El documento ATCF está en este hilo. Toma un valle. cl
Entonces, si tengo un valle a 30, un pico a 20 y otro valle a 10, podría elegir P1=30 y D1=10? es correcto?
Hola chicos,
Acabo de salir hace unos minutos del Codebreaker 3d y ha sido, ¡vaya! mejor que el guión de una película de Hollywood
.
Lo que he entendido del 3d es:
¡a) No sé nada de DSP comparado con Codebreaker !
b) Uno podría seguir leyendo y profundizando en cada uno de sus posts (y en los de un montón de tipos realmente inteligentes en el 3d) durante semanas por el mero hecho de las matemáticas.
c) me parece que está lejos del santo grial, de todos modos, ya que los últimos posts atestiguan que está tratando de meterse en esa cosa intrigante de los plazos variables, por lo que el problema es el mismo de siempre: hay que cambiar la frecuencia de corte de sus ajustadores digitales en un plazo fijo o cambiar el plazo y seguir usando una frecuencia de corte fija.
Dicho esto,
hay muchas ideas en ese 3d y trabajo por hacer. Me gustaría centrarme un poco más en el desfase de mi filtro (que es un FIR de fase lineal), y también me gustaría investigar sobre el "filtro de desorden del radar" que, creo, puede ser el verdadero "borde" (al menos la idea que hay detrás es una especie de "magia").
Por último, debo admitir que un marco temporal variable tiene algunas ventajas sobre un filtro variable. La mayor que puedo entender es que es mucho más sencillo (en teoría) cambiar el marco temporal (es decir, la longitud del bin de datos de ticks que se fusionan) que el filtro, y que puede ser un proceso continuo mientras que el cambio del filtro tiene más dificultades y discontinuidades.
He tratado con transiciones de filtro en mi trabajo con MESA/ACTF y no es trivial si quieres una señal filtrada continua y negociable a lo largo de la transición (es decir, si utilizas la pendiente para la detección de la tendencia)
enfoque práctico
Hola chicos,
Acabo de salir hace unos minutos del Codebreaker 3d y ha sido, ¡vaya! mejor que el guión de una película de Hollywood
.
Lo que he entendido del 3d es:
¡a) No sé nada de DSP comparado con Codebreaker !
b) Uno podría seguir leyendo y profundizando en cada uno de sus posts (y en los de un montón de tipos realmente inteligentes en el 3d) durante semanas por el mero hecho de las matemáticas.
c) me parece que está lejos del santo grial, de todos modos, ya que los últimos posts atestiguan que está intentando meterse en esa cosa intrigante de los plazos variables, por lo que el problema es el mismo de siempre: hay que cambiar o bien la frecuencia de corte de tus ajustadores digitales en un plazo fijo o bien cambiar el plazo y seguir usando una frecuencia de corte fija.
Dicho esto,
hay muchas ideas en ese 3d y trabajo por hacer. Me gustaría centrarme un poco más en el desfase de mi filtro (que es un FIR de fase lineal), y también me gustaría investigar sobre el "filtro de desorden del radar" que, creo, puede ser el verdadero "borde" (al menos la idea que hay detrás es una especie de "magia").
Por último, debo admitir que un marco temporal variable tiene algunas ventajas sobre un filtro variable. La mayor que se me ocurre es que es mucho más sencillo (en teoría) cambiar el timeframe (es decir, la longitud del bin de datos de ticks que se fusionan) que el filtro, y que puede ser un proceso continuo mientras que el cambio del filtro tiene más dificultades y discontinuidades.
He tratado con transiciones de filtros en mi trabajo con MESA/ACTF y no es trivial si quieres una señal filtrada continua y negociable a lo largo de la transición (es decir, si utilizas la pendiente para la detección de la tendencia)Hola,
Sí, el hilo de Codebreaker es muy interesante. Sin embargo como muchos hilos de FOREX le falta información práctica confirmada por estadísticas, muchas teorías pero no tanta verificación en trading simulado o real o no se publica.
En cuanto a su sistema basado en MESA por lo que en realidad lo que se espera de los miembros ? Usted dio un código, pero creo que sería mucho más útil tener el diagrama de bloques de este sistema, junto con los parámetros y las estadísticas de comercio de lo contrario es difícil de discutir. Por supuesto, si usted quiere mantener el público
publicar cosas como esta, de lo contrario es difícil seguir adelante.
He visto un post de usted con los ciclos de MESA en tiempo real. Que una pregunta.
¿Haces un test de Bartel para verificar qué ciclo es válido?
¿que construyes el ciclo combinado y como?
Si estás interesado, he publicado el último código para el medidor S/N usando el método de John Ehlers, que puede mejorar tu sistema.
También he publicado la señal de chirp no estacionaria. ¿Es su sistema capaz de hacer dinero en él?
Krzysztof
aclaración
Tienes razón Krzysztof,
He publicado sólo el filtro digital (FIR, fase lineal) que uso en mi sistema, no el sistema en sí.
Para ser honesto, estoy tratando de entender si vale la pena publicar todo el sistema. Me gusta la idea de que los chicos inteligentes prueben mi sistema y lo mejoren. No me gusta mucho la idea de poner en línea algunos cientos (o quizás miles) de líneas de código que nadie mirará nunca.
Me gustaría compartir
a) mi biblioteca MESA para metatrader
b) mi indicador MESA que traza en un gráfico separado las frecuencias de corte que se utilizarán como entrada para la creación del FATL-SATL adaptativo (y otros), barra por barra. Esto podría ser suficiente para empezar a probar e investigar cómo las frecuencias principales encontradas por MESA varían en el dominio del tiempo, barra tras barra. Es decir, 2 son las líneas de investigación 1) sobre la fiabilidad de MESA y 2) sobre el cambio de ciclo dominante en el dominio del tiempo (que me parece demasiado rápido para un uso rentable para el comercio)
c) finalmente, mi FATL-SATL adaptativo y otros indicadores basados en lo anterior
d) los asesores expertos que he escrito para implementar la estrategia ACTF (que es la parte más débil de todo mi trabajo)
A continuación adjunto mi librería mesa (R-MESA.mq4) que debe ser instalada en experts->libraries, y los dos indicadores que puedes ver publicados en el #464
Tenga en cuenta que la etiqueta "R-MESA" no tiene nada que ver con el comercio automático R-Mesa de mesasoftware.Hola,
Por lo que entiendo de tu descripción todos esos indicadores desde el punto de vista funcional son simples duplicados del programa DFG (espero que conozcas el DFG)
¿Es eso correcto? ¿Contienen alguna funcionalidad adicional más allá de la salida en tiempo real?
Entonces, ¿no hay un módulo de desviación y un módulo de desindexación?
Entonces, si son una duplicación de DFG, ¿por qué los has creado?
¿Simplemente no conocías el DFG o había alguna otra razón, por ejemplo, que quisieras tener un sistema adaptativo en tiempo real?
Personalmente creo que esto se vuelve muy complicado ahora porque sin
control de salida adecuado (salida === resultados de la estrategia) la discusión sobre, por ejemplo
Los ciclos de MESA son un poco fuera de tema porque no estamos seguros si va a hacer dinero como una estrategia de negociación de todos modos. Y cuando añadimos detrend y denoise todo puede cambiar.
A menos que usted sólo quiera probar MESA aquí, pero todavía punto anterior se aplica.
Krzysztof
Hola,
Así que lo que entiendo de su descripción todos esos indicadores desde el punto de vista funcional simple duplicado programa DFG (espero que usted sabe DFG)
¿Es eso correcto? ¿Contienen alguna funcionalidad adicional más allá de la salida en tiempo real?
Bueno, supongo que no está mal tener un programa en el que puedas mirar en el código y saber (e incluso cambiar) lo que hace en tiempo real, ¿no?
De todas formas, si hubieras mirado en el código (que sospecho que no lo has hecho) habrías visto que hay algunas facilidades sobre DFG (aparte de estar integrado en la plataforma que usa mucha gente para operar en Forex) , como la detección automática de los principales picos y valles del espectro MESA.
¿Entonces no hay módulo de detrending y no hay módulo de denostación?
¿Quizás alguien que crea que el detrending y el denoising son vitales (que no soy yo), podría integrar la librería con detrending y denoising?
Entonces, si son una duplicación de DFG, ¿por qué los has creado?
¿Simplemente no conocías el DFG o había alguna otra razón, por ejemplo, que quisieras tener un sistema adaptativo en tiempo real?
Personalmente creo que esto se vuelve muy complicado ahora porque sin
control de salida adecuado (salida === resultados de la estrategia) la discusión sobre, por ejemplo
Los ciclos de MESA son un poco fuera de tema porque no estamos seguros si va a hacer dinero como una estrategia de negociación de todos modos. Y cuando añadimos detrend y denoise todo puede cambiar.
A menos que sólo quiera probar MESA aquí, pero todavía punto anterior se aplica.
KrzysztofPara ser honesto con usted, que no es el tipo de respuesta que me hacen pensar que es una buena idea para seguir compartiendo mi trabajo.
Adiós
camino a seguir
Hola,
Perdona que te moleste pero durante varios años he trabajado con la búsqueda de fallos en el software
ya sea en el nivel de código y también en el nivel del sistema y tengo ciertos esquemas de pensamiento.......so quería encontrar la lógica y el estado actual.
Así que la forma más sencilla de avanzar es que voy a encontrar los ciclos más eficientes
desde el punto de vista del dinero utilizando NOXA CSSA que podemos comparar con los ciclos de MESA. Creo que puedo desactivar el detrending en NOXA para que estemos alineados. Sólo dime el conjunto de datos.
Krzysztof
Tienes razón Krzysztof,
He publicado sólo el filtro digital (FIR, fase lineal) que utilizo en mi sistema, no el sistema en sí.
Para ser honesto, estoy tratando de entender si vale la pena publicar todo el sistema. Me gusta la idea de que los chicos inteligentes prueben mi sistema y lo mejoren. No me gusta mucho la idea de poner en línea algunos cientos (o quizás miles) de líneas de código que nadie mirará nunca.
Me gustaría compartir
a) mi biblioteca MESA para metatrader
b) mi indicador MESA que traza en un gráfico separado las frecuencias de corte que se utilizarán como entrada para la creación del FATL-SATL adaptativo (y otros), barra por barra. Esto podría ser suficiente para empezar a probar e investigar cómo las frecuencias principales encontradas por MESA varían en el dominio del tiempo, barra tras barra. Es decir, 2 son las líneas de investigación 1) sobre la fiabilidad de MESA y 2) sobre el cambio de ciclo dominante en el dominio del tiempo (que me parece demasiado rápido para un uso rentable para el comercio)
c) finalmente, mi FATL-SATL adaptativo y otros indicadores basados en lo anterior
d) los asesores expertos que he escrito para implementar la estrategia ACTF (que es la parte más débil de todo mi trabajo)
A continuación adjunto mi librería mesa (R-MESA.mq4) que debe instalarse en expertos->bibliotecas, y los dos indicadores que puedes ver publicados en el #464
Tenga en cuenta que la etiqueta "R-MESA" no tiene nada que ver con el comercio automático R-Mesa de mesasoftware.Richcap,
En primer lugar, me gustaría darte las gracias por compartir lo que has creado. No me di cuenta de lo que publicaste hasta momentos antes de iniciar este comentario. Es este tipo de I+D el que ha hecho que este hilo arda con el fuego del progreso, quemando toda la escoria que es la charla diaria del botín mundano de este y la mayoría de los otros foros. Es muy poderoso, sin duda. Los que han estado siguiendo este hilo serían sabios para hacer una doble toma en lo que has traído a la mesa de laboratorio
No creo que Krzysztof intentara ser malicioso en su respuesta. Después de leerla un par de veces, parece que un par de palabras y estructuras de frases dieron la impresión de serlo. Por favor, corrígeme si me equivoco, Krzysztof.
Ahora, no soy de ninguna manera, una autoridad en el tema de DSP. He frecuentado este hilo, como alumno, más que cualquier otro. Sin embargo, he aprendido algunas cosas que creo que pueden ser de valor para usted en su búsqueda. Puede que ya sepas todo lo que estoy compartiendo contigo y si ese es, de hecho, el caso, por favor no lo tomes como condescendiente.
1. 1. Se ha determinado que MESA es uno de los métodos menos ideales de análisis espectral debido a su incapacidad para identificar frecuencias en escenarios de datos ruidosos por encima de la media (que es lo que se ha determinado que son los datos de precios de los mercados financieros). El Algoritmo de Goertzel, en cambio, podría ser una mejor opción. Por favor, consulte la "página del papel" de Meyer's Analytics, artículo titulado "Mesa vs. GDF"
2. Hay más discusión sobre el tema mencionado (indicadores incluidos) en este mismo hilo, comenzando @ post 225.
3. Sergey Iljuhkin, creador del software DFG, creó algo muy similar al indicador que has publicado (lo que, creo, significa que estás en el camino correcto
), completo con biblioteca y todo, publicado aquí por NewDigital. Lo he utilizado en el pasado. Muy bueno, en mi opinión. Podría valer la pena un vistazo.
4. Krzysztof fue preciso en su evaluación del hilo de CB. Conozco a un par de personas que han colaborado con CB y me han confirmado que sólo comparte imágenes y teorías, nada concreto. Dicho esto, los que están en este hilo, como tú, clahn04, Simba, dvarrin y fajst_k son del tipo comunitario y están dispuestos a intercambiar pensamientos y los productos resultantes abiertamente. Por favor, no permitas que ese flujo de progreso se detenga o de lo contrario el hilo experimentará otra pausa en el movimiento hacia adelante.
Tengo una configuración que he estado utilizando y sólo tiene 2 indicadores: FTLM_KG no optimizado y STLM en forma de histograma, ambos suavizados a través de un proxy de precios Jurik para eliminar parte del ruido presente, resultante del hecho de que los dos indicadores no están sintonizados con el par y t.f. Nada sorprendente y dependiendo de la configuración puede retrasar una barra de vez en cuando, pero lo suficientemente eficaz hasta que pueda digerir más información y excretar algo mejor
es decir, indicadores FTLM y STLM fácilmente sintonizables. Captura de pantalla adjunta.
Saludos cordiales,
F_F_L
Gracias f_f_l por tus palabras, te lo agradezco de verdad.
Sé que todos buscamos el objetivo final, que es tener una herramienta para ganar dinero, pero en definitiva creo que NO es posible tener una caja negra que te llene la cuenta bancaria mientras estás en la playa.
Por lo tanto, lo que es obligatorio es saber qué hace la caja. Mejor si la has construido por tu cuenta, o con algunos colegas.
Es difícil construir algo desde cero, es mucho más fácil "probar y comprar", pero estoy casi seguro de que no es el camino correcto. Así que lo que yo, y probablemente "todos", necesitamos es pasión y estímulo intelectual.
Esa es la razón principal por la que estoy publicando mi trabajo: para contribuir y reavivar la pasión que animó este hilo.
Y tus palabras, f_f_l, son exactamente las que se necesitan.
Adjunto un indicador que se utilizará en el indicador adaptativo fatl-satl (y otros). Este extrae las frecuencias de corte (P1 y D1) a utilizar por los filtros digitales adaptativos, barra a barra. Utiliza la misma librería R-MESA que los otros.
Buenas noches
Hola,
Perdona que te moleste pero durante varios años he trabajado con la búsqueda de fallos en el software
ya sea en el nivel de código y también en el nivel del sistema y tengo ciertos esquemas de pensamiento.......so quería encontrar la lógica y el estado actual.
Así que la forma más sencilla de avanzar es que voy a encontrar los ciclos más eficientes
desde el punto de vista del dinero utilizando NOXA CSSA que podemos comparar con los ciclos de MESA. Creo que puedo desactivar el detrending en NOXA para que estemos alineados. Sólo dime el conjunto de datos.
KrzysztofHola Krzysztof,
Entiendo por qué eras escéptico. No me conoces y hay muchos lamers por ahí...
Por cierto, como ya he dicho, siempre me gusta mirar bajo el capó. Es por eso que decidí implementar MESA en lugar de utilizar un software de terceros. Por eso tengo mi propia librería FFT (que es más rápida y fiable respecto a la que encontré hace unos meses para metatrader) así como mis librerías de filtros digitales (también para metatrader).
Me decidí por metatrader porque me siento cómodo con él y la portabilidad de los algoritmos disponibles es bastante fácil. Además, no quiero quedarme atascado en dolorosos problemas de integración (como los de neuroshell, o con matlab y demás).
Ahora, estoy bastante seguro de que la biblioteca MESA que he publicado está libre de errores importantes y me gustaría que fuera utilizada por los foreros para entrar en la verificación de MESA para series temporales de Forex. Me gustaría no descartar a MESA por una mala implementación o un mal uso (por ejemplo, sin la supuesta "importantísima" detrending y denoising).
Así que he modificado mi indicador R-MESA_instant spectrum.mq4 (v.1.2, aquí adjunto) para tener en cuenta el ruido (por ahora no tiene detrending).
Todo el mundo puede ahora probar el analizador espectral MESA desde el gráfico que está viendo con metatrader con un pre-procesamiento de la serie de tiempo ( OHLC y mediana) por algunos filtros disponibles (kalman, JMA, nonLagMA, SMA, etc). También es posible añadir una señal sinusoidal de determinada amplitud y frecuencia.
He añadido al mismo indicador la impresión de los primeros "n" picos y valles.
Ya he hecho algunas pruebas (que publicaré más adelante).
Una de las cosas buenas de MESA es que puedes tener la resolución que quieras. Así que puedes hacer "zoom" en una banda de interés (eso es lo que he hecho yo y os lo mostraré, si a alguien le interesa, claro)
Hasta pronto ;-)
PD - Probaré tus conjuntos de datos en GOLD pronto
Hola Richcap,
¡¡¡Personalmente creo que has hecho un gran trabajo y eres un Dios programando !!!
Me gustaría contribuir más con tus pruebas pero estoy muy ocupado.
He terminado con NOXA en TRADE2WIN pero tengo un próximo proyecto y me gustaría concluirlo primero.
Mi opinión al respecto es simple, ya que tengo varios años de experiencia probando sistemas de software muy complejos: Se toca en un lugar y no se puede imaginar qué efectos secundarios causará y todo debe ser verificado y comprobado dos veces. Esta es la razón por la que mencioné los resultados de la estrategia de prueba como un resultado final y esta es la razón por la que estoy diciendo que NS es mejor porque permite mantener todo bajo control.
Personalmente creo que si se crea un entorno adecuado para las pruebas con MT4 sólo
(así que con EA) que usted puede conseguir también los resultados. La desventaja es que usted tiene acceso limitado o no a la función de optimización que puede hacer la vida muy fácil
y ampliar la visión de su sistema.
Pruebe también en la señal CHIRP, no es estacionaria y MESA se volverá loco creo.
¡¡¡Pero si todo se hace correctamente tienes la oportunidad de tener un sistema totalmente adaptativo con filtros en tiempo real ya que puedes cambiar los parámetros de los filtros en tiempo real también !!! Entonces el rendimiento sería interesante .....
Krzysztof