Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 50
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Hola Krzysztof,
Entiendo que seas escéptico. No me conoces y hay tantos vagabundos por ahí...
Por cierto, como ya he dicho, siempre me gusta mirar bajo el capó. Es por eso que decidí implementar MESA en lugar de utilizar un software de terceros. Por eso tengo mi propia librería FFT (que es más rápida y fiable respecto a la que encontré hace unos meses para metatrader) así como mis librerías de filtros digitales (también para metatrader).
Me decidí por metatrader porque me siento cómodo con él y la portabilidad de los algoritmos disponibles es bastante fácil. Además, no quiero quedarme atascado en dolorosos problemas de integración (como los de neuroshell, o con matlab y demás).
Ahora, estoy bastante seguro de que la biblioteca MESA que he publicado está libre de errores importantes y me gustaría que fuera utilizada por los foreros para entrar en la verificación de MESA para series temporales de Forex. Me gustaría no descartar a MESA por una mala implementación o un mal uso (por ejemplo, sin la supuesta "importantísima" detrending y denoising).
Así que he modificado mi indicador R-MESA_instant spectrum.mq4 (v.1.2, aquí adjunto) para tener en cuenta el ruido (por ahora no tiene detrending).
Todo el mundo puede ahora probar el analizador espectral MESA desde el gráfico que está viendo con metatrader con un pre-procesamiento de la serie de tiempo ( OHLC y mediana) por algunos filtros disponibles (kalman, JMA, nonLagMA, SMA, etc). También es posible añadir una señal sinusoidal de determinada amplitud y frecuencia.
He añadido al mismo indicador la impresión de los primeros "n" picos y valles.
Ya he hecho algunas pruebas (que publicaré más adelante).
Una de las cosas buenas de MESA es que puedes tener la resolución que quieras. Así que puedes hacer "zoom" en una banda de interés (eso es lo que he hecho yo y os lo mostraré, si alguien está interesado, claro)
Hasta pronto ;-)
P.D. - Probaré pronto sus conjuntos de datos en GOLD¿Incorporaste todas las señales del ATCF? Un par me parecieron muy vagas. Sin embargo hay un par que son ganadoras.
Filtro KALMAN
Aquí hay un filtro de Kalman junto con algunos PDFs y un indicador de MT4. No me pidan la fuente, simplemente no la tengo. Kalman se puede utilizar para la detección y reducción de ruido. Si alguien tiene experiencia en el uso de Kalman, por favor publíquelo.
Krzysztof
Hola Krzysztof,
He jugado un poco con tu señal de chirp.
En primer lugar me he centrado en reproducir el gráfico del #476.
La forma es la misma que la que has colgado pero los valores de los pequeños picos son ligeramente diferentes (tal vez sea un orden de autocorrelación diferente, he utilizado 150)
Pero el hecho es que ninguno de los picos es significativo, porque la señal que has puesto tiene un periodo de decaimiento de más de 200 mientras que el software sólo muestra 150 como máximo.
Así que, ampliando el periodo máximo a 300 (la segunda imagen) se muestra un pico significativo a 245,91. No es un pico agudo porque el periodo de la señal está cambiando desde el principio hasta el final. Aquí tenemos que una cantidad de los 150 polos están cerca de 245, lo que significa que este es el período alrededor del cual se condensa la mayor parte de la potencia del espectro.
Curiosamente, si se analiza la señal del chirp con el indicador que publiqué en el #490, se puede ver cómo evoluciona el pico principal a medida que avanza la señal.
En las últimas 1400 barras (se muestran 1000 + 400 es la ventana de análisis) hay un máximo de alrededor de 266 y un mínimo de alrededor de 200 barras. La tendencia es claramente visible.
Pero también hay una oscilación de unos 30 puntos en la amplitud del periodo de la señal con un periodo cercano al periodo de la señal (lo siento, parece un trabalenguas).
Me gustaría adivinar por qué... pero... mañana ;-)
oficios en CHIRP
Hola,
Genial que pruebes las piezas del rompecabezas. Entonces mira cómo CSSA realizado
en la señal limpia CHIRP y con el ruido
T2W Day Trading & Forex Foros
post 202
y esto
T2W Day Trading & Forex Forums
post 217
Inicialmente obtener un poco loco, pero NOXA logró limpiar "operaciones locas". Es un rendimiento muy bueno ya que esta señal no tiene espectro. Puedo generar CHIRP con ruido para que también compruebes las reacciones pero también puedes comprobar en archivos estacionarios con ruido - GOLD5 creo.
De todas formas creo que será muy difícil generar mejores operaciones usando MESA
en CHIRP o CHIRP con ruido, pero la ventaja de su sistema es la capacidad de adaptación a las condiciones del mercado cambian, CSSA no es adaptable en absoluto.
Creo que el mejor resultado que podemos obtener utilizando el sistema híbrido adaptativo + 'curva
ajustador de curvas' como NOXA para apagar el 'ajustador de curvas' cuando el mercado está cambiando y tal vez cambiar a otro 'ajustador de curvas' sintonizado. Así que es como usar un "banco de filtros".
Creo que algunas personas competentes están trabajando en esta dirección, así que estoy seguro de que obtendremos buenos resultados.
Krzysztof
Gracias f_f_l por tus palabras, te lo agradezco mucho.
Sé que todos buscamos el objetivo final, que es tener una herramienta para ganar dinero, pero en definitiva creo que NO es posible tener una caja negra que llene tu cuenta bancaria mientras estás en la playa.
Por lo tanto, lo que es obligatorio es saber qué hace la caja. Mejor si la has construido por tu cuenta, o con algunos colegas.
Es difícil construir algo desde cero, es mucho más fácil "probar y comprar", pero estoy casi seguro de que no es el camino correcto. Así que lo que yo, y probablemente "todos", necesitamos es pasión y estímulo intelectual.
Esa es la razón principal por la que estoy publicando mi trabajo: para contribuir y reavivar la pasión que animó este hilo.
Y tus palabras, f_f_l, son exactamente las que se necesitan.
Adjunto un indicador que se utilizará en el indicador adaptativo fatl-satl (y otros). Este extrae las frecuencias de corte (P1 y D1) a utilizar por los filtros digitales adaptativos, barra a barra. Utiliza la misma biblioteca R-MESA que los otros.
Buenas nochesPor favor, disculpe mi respuesta tardía. He estado ausente por motivos de trabajo los últimos días.
Richcap,
Simplemente estaba siendo honesto.
No creo que la teoría de la caja negra sea muy eficiente o efectiva. Prefiero el equivalente claro, es decir, transparente.
Sin embargo, creo que ciertos aspectos de los métodos propios pueden automatizarse para aliviar parte de la carga de trabajo necesaria para mantener una ventaja, es decir, el proceso de optimización.
He hecho pruebas ligeras (nunca he creído en los e.a. comerciales o en las configuraciones manuales) y he visto resultados de pruebas extensas de otros para apoyar esa creencia de que no se puede depender de los métodos comprados en la tienda para que se conviertan en cajeros automáticos personales, como son tan comúnmente descritos por sus vendedores. En mi opinión, la colaboración de unos pocos individuos brillantes y con aspiraciones puede definitivamente idear una configuración personalizada que produzca rendimientos consistentes y realistas por encima de la media.
No estoy seguro de cómo aplicar lo que has publicado. Pero estoy dispuesto a aprender. Diré que tengo una comprensión de lo que está sucediendo, aunque ni de lejos el nivel de lo que usted y los otros carteles muestran. Por favor, tened paciencia conmigo.
Gracias de nuevo,
F_F_L
P.D.
No has respondido a mi sugerencia de echar un vistazo a Goertzel. ¿Significa esto que no estabas interesado o que echaste un vistazo y no sentiste que te proporcionara la solución que estabas buscando? No me ofendo si se trata de una de esas razones o de cualquier otra. Sólo por curiosidad......
¿Incorporaste todas las señales ATCF? Encontré un par que eran muy vagas. Sin embargo, hay un par que son ganadores.
Hola clahn,
He construido FATL,SATL,FTLM,STLM,PCCI y RBCI adaptativos.
Puedes establecer la cantidad de barras tras las cuales se adaptan al nuevo espectro y, por supuesto, todos los parámetros que puedes ver en el indicador R-MESA-Cutoff_frequency que he publicado (que se utiliza en cada uno de los anteriores).
El principal problema (aparte de encontrar la configuración adecuada para el análisis MESA) es que al cambiar el filtro, se produce una discontinuidad en la señal filtrada.
Por eso he incluido una opción para "unir" la señal antigua y la nueva filtrada si alguien quiere operar con la pendiente de los indicadores.
Por favor, disculpen mi retraso en la respuesta. He estado ausente por motivos de formación en el trabajo los últimos días.
Richcap,
simplemente estaba siendo honesto.
No creo que la teoría de la caja negra sea muy eficiente o efectiva. Prefiero el equivalente claro, es decir, transparente.
Sin embargo, creo que ciertos aspectos de los métodos propios pueden automatizarse para aliviar parte de la carga de trabajo necesaria para mantener una ventaja, es decir, el proceso de optimización.
He hecho pruebas ligeras (nunca he creído en los e.a. comerciales o en las configuraciones manuales) y he visto resultados de pruebas extensas de otros para apoyar esa creencia de que no se puede depender de los métodos comprados en la tienda para que se conviertan en cajeros automáticos personales, como son tan comúnmente descritos por sus vendedores. En mi opinión, la colaboración de unos pocos individuos brillantes y con aspiraciones puede definitivamente idear una configuración personalizada que produzca rendimientos consistentes y realistas por encima de la media.
No estoy seguro de cómo aplicar lo que has publicado. Pero estoy dispuesto a aprender. Diré que tengo una comprensión de lo que está sucediendo, aunque ni de lejos el nivel de lo que usted y los otros carteles muestran. Por favor, tened paciencia conmigo.
Gracias de nuevo,
F_F_L
P.D.
No ha respondido a mi sugerencia de echar un vistazo a Goertzel. ¿Significa esto que no estaba interesado o que echó un vistazo y no sintió que le proporcionara la solución que está buscando? No me ofendo si se trata de una de esas razones o de cualquier otra. Sólo por curiosidad......Hola ffl,
Estoy muy interesado en Goertzel. He cogido el indicador pero sólo le he echado un vistazo rápido. Como todos estos son estimadores espectrales, creo que tiene sentido utilizar más de uno en paralelo para tener la mejor evaluación de cuál es el espectro real y, lo que es más importante, cómo cambia el espectro en el tiempo. Por supuesto, es obligatorio saber exactamente cómo utilizarlos.
Ese es el sentido de las pruebas que propuso Krzysztof.
Hola,
Genial que pruebes las piezas del rompecabezas. Entonces mira cómo CSSA realizó
en la señal limpia CHIRP y con el ruido
T2W Day Trading & Forex Foros
post 202
y esto
T2W Day Trading & Forex Forums
post 217
Inicialmente obtener un poco loco, pero NOXA logró limpiar 'operaciones locas'. Es un rendimiento muy bueno ya que esta señal no tiene espectro.
Bastante impresionante
Lo haré lo antes posible,
bye
Hola clahn
He construido FATL,SATL,FTLM,STLM,PCCI y RBCI adaptativos.
Puedes establecer la cantidad de barras tras las cuales se adaptan al nuevo espectro y, por supuesto, todos los parámetros que puedes ver en el indicador R-MESA-Cutoff_frequency que he publicado (que se utiliza en cada uno de los anteriores).
El principal problema (aparte de encontrar la configuración adecuada para el análisis de MESA) es que al cambiar el filtro, se produce una discontinuidad en la señal filtrada.
He incluido una opción para "unir" la antigua y la nueva señal filtrada si alguien quiere operar con la pendiente de los indicadores.Esto parece interesante. ¿Dónde se encuentra este indicador?
cl