Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 39
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pico 0.22
Sí, lo más probable es que sea shoothing. FFT para gaus no suavizado aquí
damiani contra el ruido de gauss no smothed
ningún cambio, un montón de señales de compra.....
No me preguntes por qué se muestra así. Obviamente el ruido gaussiano cambió
resultados. Para el ruido claro de gauss sólo el estimador de whittle muestra exactamente 0,5 sin embargo otros están cerca.
Probaré los indicadores wavelet de esta web pero creo que lo más importante es saber cuándo jugamos a la ruleta y cuándo hacemos realmente trading
/KrzysztofHola,
Interesante...el ruido gaussiano crudo tiene un H=0.5 así que es absolutamente aleatorio, mientras que el ruido gaussiano suavizado tiene un H=0.9XXX...Así que, prácticamente una tendencia persistente...es por eso que el volatímetro de Damiani dio buenas señales con el ruido suavizado y, sí tienes razón, dio señales "aleatorias" donde no debería haber ninguna cuando se traza contra el ruido crudo.La conclusión adicional es que hay que tener cuidado con el suavizado, ya que puede transformar una serie aleatoria en una persistente... No sé por qué... ¿Tienes alguna idea?
Bueno, siempre jugamos a la ruleta, ya que hay un elemento de azar en cada operación, yo diría que tenemos que saber si somos el casino o el tonto y jugar sólo cuando tenemos una ventaja ... así que, sí, estamos de acuerdo en que .... tenemos que encontrar, idealmente, los períodos de baja estacionariedad ruido, entonces el comercio de ellos.
Sidequestion ... de los 7 métodos que utilizó es Whittler una opción preferida? Tenía la idea de que el análisis del rango R/S era la opción más robusta,pero tu ejemplo con ruido gaussiano me hizo dudar.
Saludos
Simba
respuesta
Siento no haber contestado ayer, pero me fui a la cama.
Creo que la forma de analizar esos resultados es tomar el valor medio de todos
(el peor para nosotros) e ignorar el resto. En los próximos días investigaré esto más a fondo.
Gauss fue suavizado para que la respuesta del filtro FIR esté en el resultado.....
Damiani se implementa como diferencia entre ATR-STDev y esta fórmula no es capaz de distinguir entre el ruido aleatorio y la señal real. Así que va a trabajar
como todo lo demás....sometimes....
¿Has probado Goerzel contra mis archivos GOLD. Me pregunto si encontrará lo que debería encontrar en tiempo real. Durante los próximos días voy a tratar de generar datos no estacionarios que podemos jugar.....
Krzysztof
oro1-600 barras de ruido gauss
Perdona que no te contestara ayer pero es que me fui a la cama.
Creo que la forma de analizar esos resultados es tomar el valor medio de todos
(el peor para nosotros) e ignorar el resto. En los próximos días investigaré esto más profundamente.
Gauss fue suavizado por lo que la respuesta del filtro FIR está en el resultado.....
Damiani se implementa como diferencia entre ATR-STDev y esta fórmula no es capaz de distinguir entre el ruido aleatorio y la señal real. Así que va a trabajar
como todo lo demás....sometimes....
¿Has probado Goerzel contra mis archivos GOLD. Me pregunto si encontrará lo que debería encontrar en tiempo real. Durante los próximos días voy a tratar de generar datos no estacionarios que podemos jugar.....
KrzysztofHola,
No he aplicado Goertzel en tiempo real (explicaré por qué en unas líneas), empecé aplicando vix sintético, configuración estándar, ni siquiera ajustado al ciclo, al archivo gold1, que es, o debería ser 600 barras de ruido gaussiano en bruto...Resultado:Pude predecir aproximadamente el 80% de los máximos(podría hacer lo mismo con los mínimos,solo es cuestión de usar el syntvix invertido)solo entrando cuando el syntvix rebotó en la línea 0...Ver adjunto...no elegí el periodo para mostrarlo,solo abrí un gráfico y apliqué el syntvix,estoy bastante seguro que tu archivo completo obtendrá un porcentaje de predicción entre el 70 y el 85%....si puedes generar un archivo similar con 3k observaciones,estoy bastante seguro de que obtendría resultados similares,así que la teoría es buena en teoría pero en la práctica,la práctica es mejor,predecir el punto de giro con una precisión cercana al 80% y una recompensa mayor que el riesgo significa que deberíamos empezar a operar con Futuros con ruido de Gauss
,por favor revisa tu archivo,IMO exhibe un comportamiento cíclico muy claro y diría que es estacionario...ahora,sobre Goertzel.
Lo siento, no sé cómo importar tu archivo -puro- al terminal mt4, he recurrido a importarlo con el contrato continuo de oro equivalente al timeframe, así que, las primeras 600 barras del gráfico eran tu oro1, luego tenía a continuación (con un terrible gap, obviamente) el contrato continuo de oro original...esto me permite usar syntvix pero no Goertzel ya que Goertzel solo usa datos de 3*maxperiodos desde el punto final...así que si me explicas como importar tus archivos hst como standalone(al terminal,no al DFG),haré el análisis.
Saludos
Simba
Ruido gaussiano 1 y 2
Hice un suavizado SSA de los datos de gold1,luego usé MESA en DFG y muestra un pico cíclico muy claro a las 20 (ciclo real IMO)...adjunto "ruido gaussiano 1"...luego acabo de hacer el análisis Mesa en tu archivo gold1 y muestra un pequeño pico a las 14 (ciclo defectuoso IMO),ver adjunto ruido gaussiano 2...
Comprueba el rango de tiempo de las muestras analizadas, son las mismas (1 bar de diferencia) desde el 7 de octubre a las 08:00 hasta el 24 de octubre a las 01:00, son los mismos archivos, uno con suavizado SSA aplicado a tu ruido gaussiano en bruto, el otro sólo con ruido gaussiano en bruto.
Estoy bastante seguro de que cualquier tipo de suavizado serio +MESA descubrirá el ciclo real, si es que hay alguno, detrás de las fluctuaciones aparentemente aleatorias... Es por eso que el vix sintético con período estándar=22 (muy similar al período de ciclo único=20) funciona tan bien para "comerciar" con tu archivo de ruido gaussiano en bruto... el archivo tiene una estructura cíclica incrustada.
Saludos
Simba
imputación de ruido gaussiano
Hola,
Acabo de regresar de mi tenis...
https://www.mql5.com/en/forum/173071/page26
Esta es la FFT del ruido gaussiano en bruto (GOLD M1) y no hay componentes cíclicos con seguridad y eso es la entrada. Creo que cualquier tipo de transformación de esta señal como SSA smoth, MA smooth etc puede introducir
nuevos componentes que pueden ser leídos más tarde por los indicadores como componentes cíclicos
pero no cambia el hecho de que la entrada era aleatoria. (fue confirmado por el cambio de los valores del exponente de Hurst después de suavizar el ruido de gauss)
En cuanto a la importación. Simplemente borro los archivos .hst y los reemplazo con los míos y trabajo
sin conexión o con el simulador de operaciones. De lo contrario, si MT está en línea, esos archivos se actualizarán. Lo mejor es cambiar el gráfico de MT a una visualización de líneas y no de velas.
Sigview es un shareware, puedes descargarlo y generar los archivos tú mismo, además de ruido gaussiano puedes generar ruido blanco y rosa también. Exporta un archivo XY, por lo que basta con exportar un archivo .csv de MT a Excel, reemplazar las columnas de datos con Y de Sigview y volver a importar. Sólo hay que tener cuidado de utilizar un delimitador adecuado durante estas operaciones. MT debe estar fuera de línea y los archivos .HST
deben ser eliminados durante la importación. Entonces cuando cierre MT generará archivos .HST solo con sus datos.
Creo que el camino a seguir es implementar el último indicador de relación S/N de Ehler
para MT y comprobar lo que puede hacer
Traders Tips - Noviembre 2008
Desafortunadamente no hay código para MT allí.
Recientemente está utilizando bancos de filtros para extraer el ciclo dominante, este método se describe en el documento 'skinning the cat' ===> si no podemos extraer el
Si no podemos extraer el ciclo y no tenemos una tendencia, entonces tenemos datos aleatorios/ruidos. Pero lo más probable es que seamos capaces de extraer algo .....quizás algún genio de la codificación MT
puede ayudar
Otra posibilidad es investigar y diseñar algún filtro que filtre el ruido. Esos filtros se mencionan en el hilo de Codebreaker en FF. Para esto creo que la mejor plataforma para todas esas investigaciones es mathlab, tiene diferentes
tiene diferentes cajas de herramientas y es fácil hacer manipulaciones de datos allí.
Krzysztof
En cuanto a la importación. Simplemente borro los archivos .hst y los reemplazo por los míos y a trabajar
offline o con el simulador de trading. De lo contrario, si MT está en línea, esos archivos se actualizarán.Puedes simplemente abrir tu HST a través de Archivo > Abrir sin conexión
Ciclos en el ruido gaussiano
"Esta es la FFT del ruido gaussiano en bruto (GOLD M1) y no hay componentes cíclicos con seguridad y esa es la entrada. Creo que cualquier tipo de transformación de esta señal como SSA smoth, MA smooth etc puede introducir
nuevos componentes que pueden ser leídos más tarde por los indicadores como componentes cíclicos
pero no cambia el hecho de que la entrada fue al azar. (fue confirmado por el cambio de valores del exponente de Hurst después de suavizar el ruido gauss)"
Ok, entonces podemos operar con ruido gaussiano suavizándolo... Porque esto es lo que hice, demostrarte que mediante el suavizado SSA más la aplicación de un vix sintético puedes operar con ruido gaussiano ....si aún lo dudas, envíame un archivo de ruido gaussiano de 3k hst, y yo haré lo mismo, suavizar y filtrar+aplicar un oscilador de volatilidad....
"Respecto a la importación. Simplemente borro los archivos .hst y los reemplazo por los míos y trabajo
offline o con el simulador de trading. De lo contrario, si MT está en línea esos archivos se actualizarán. Lo mejor es cambiar el gráfico de MT a una visualización de líneas y no de velas".
Gracias, lo intentaré y publicaré mis resultados.
"Sigview es un shareware, puedes descargarlo y generar los archivos tú mismo, además de ruido gaussiano puedes generar ruido blanco y rosa también. Exporta un archivo XY, por lo que basta con exportar un archivo .csv de MT a Excel, reemplazar las columnas de datos con Y de Sigview y volver a importar. Sólo hay que tener cuidado de utilizar el delimitador adecuado durante estas operaciones. MT debe estar fuera de línea y los archivos .HST
deben ser eliminados durante la importación. Entonces cuando cierre MT se generarán archivos .HST sólo con sus datos".
Gracias trabajé con sigview hace un año más o menos, probablemente descartado prematuramente, lo volveré a intentar.
"Creo que el camino a seguir es implementar el último indicador de relación S/N de Ehler
para MT y comprobar lo que puede hacer"
99%% de acuerdo con usted+1%let`s probar otras opciones de S / N también ... primero necesitamos los coeficientes, entonces w ecan implementarlos en mt4.
Saludos cordiales
Simba
Por favor, mostrar
Puedes simplemente abrir tu HST a través de Archivo > Abrir Offline
Gracias, he intentado hacerlo, pero no aparece el gold1 hst...entonces pegué y copié el gold1 .hst en los archivos del historial...cuando intento acceder a él a través de Archivo>Abrir sin conexión...no puedo.
¿Puedes explicarme con detalle cómo hacerlo?
Saludos
Simba