Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 51
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
La ventaja de utilizar este tipo de estrategias basadas en filtros digitales es la posibilidad de aprovechar al máximo los beneficios abriendo y cerrando posiciones más veces en caso de continuación de la plana. El defecto básico es que la ruptura de las líneas del canal puede conducir a pérdidas sustanciales y sin fundamento.
Parece interesante. ¿Dónde se encuentra este indiciador? cl
Todavía no lo he publicado, lo siento :-)
Todavía no lo he publicado, lo siento :-)
lol bastante bien....i pensaba que estaba en algún post que me perdí....
cl
GOLD5 y los chirridos ruidosos
Aquí están mis consideraciones sobre la señal de prueba dada por Krzysztof.
GOLD1 - ruido gaussiano: MESA encuentra picos falsos. Esa es la naturaleza de MESA. Siempre encuentra algo que llamar pico del espectro. Pero si añades una señal sinusoidal de amplitud del mismo orden de la amplitud de la señal, entonces tienes que todos los polos falsos se desvanecen y sólo queda el verdadero. Entonces te das cuenta de que todos eran falsos. No debería ser difícil programar el analizador para hacer esa prueba.
GOLD15 - 2 sinusoides. Captura ambos en 200, 400 y 580 de longitud de ventana. Si pones más de 580-585 tiene problemas. Debe ser algún problema con la serie al ser sólo 599 valores. Siempre hay que tener cuidado de no estar analizando los puntos finales.
GOLD5 - 2 sinusoides más ruido. Bueno, es mucho ruido, pero el analizador obtuvo correctamente las dos frecuencias como picos principales del espectro, aunque hay otros picos falsos menores (ver primera imagen)
La cosa mejora un poco cuando se aplican filtros de reducción de ruido (especialmente kalman, filtro de mediana y FIR). Entonces los otros picos bajan un poco (pero no tanto)
Aquí está el espectro con un preprocesamiento (filtro digital con D1=18, P1=9) (ver segunda foto)Hola
NOXA también hizo pruebas en GOLD5 así que echa un vistazo para comparar
T2W Day Trading & Forex Foros
post 115
Adjunto 5 chirps ruidosos señal, chirp subyacente es el mismo allí. 3 los hice yo mismo son con amplitud de ruido de maks de 1,4 y 9 y dos los extraje de los gráficos de NOXA. Así que usted puede hacer la comparación directa con su MESA
De todos modos, creo que su MESA está trabajando ahora así que la pregunta es cómo proceder.
Porque si quieres elegir P1 y D1 manualmente esto funcionará mientras
siempre y cuando las condiciones del mercado no cambien como en el caso de CSSA. Si automáticamente que hay
hay un problema de cómo ordenar y filtrar los subciclos. En el caso de CSSA lo haces manualmente utilizando la herramienta de mostrar el vector propio y el Optimizador Genético elige el grupo más rentable de subciclos.
¿Cuál es su idea ahora? ¿Es este camino adaptativo FATL, SATL, FTLM, STLM, PCCI y RBCI?
Krzysztof
Si nunca has operado con las estrategias de trading basadas en filtros digitales, entonces tengo un buen método para ti..
Simplemente reemplaza tus indicadores actuales con los filtros digitales y verás la diferencia, será más rentable...
Feliz Comercio
Aquí están mis consideraciones sobre la señal de prueba dada por Krzysztof.
GOLD1 - ruido gaussiano: MESA encuentra picos falsos. Esa es la naturaleza de MESA. Siempre encuentra algo que llamar pico del espectro. Pero si se añade una señal sinusoidal de amplitud del mismo orden de la amplitud de la señal, entonces usted tiene que todos los polos falsos se desvanecen y sólo el verdadero permanece. Entonces te das cuenta de que todos eran falsos. No debería ser difícil programar el analizador para hacer esa prueba.
GOLD15 - 2 sinusoides. Captura ambos en 200, 400 y 580 de longitud de ventana. Si pones más de 580-585 tiene problemas. Debe ser algún problema con las series que son sólo 599 valores. Siempre hay que tener cuidado de no estar analizando los puntos finales.
GOLD5 - 2 sinusoides más ruido. Bueno, es mucho ruido, pero el analizador obtuvo correctamente las dos frecuencias como picos principales del espectro, aunque hay otros picos falsos menores (ver primera imagen)
La cosa mejora un poco cuando se aplican filtros de reducción de ruido (especialmente kalman, filtro de mediana y FIR). Entonces los otros picos bajan un poco (pero no tanto)
Aquí está el espectro con un preprocesamiento(filtro digital con P1=18, D1=9) (ver segunda foto)
Hola
NOXA también hizo pruebas en GOLD5 así que echa un vistazo para comparar
T2W Day Trading & Forex Foros
post 115
El 100% de los ganadores está bien
Me gusta el enfoque de los chicos de noxa. Por lo que tengo entendido tienen un análisis de espectro singular + una red neuronal para rellenar los datos que faltan desde la última barra invariable de SSA hasta la barra actual, para que no se repita.
Creo que es un enfoque sólido, me gustaría asomarme a él un día de estos
.
Dicho esto, puedo ver que CSSA-ciclos está cerca de la señal real, pero podría conseguirlo también con una FFT + filtración en el dominio de la frecuencia + IFFT (ver imágenes), si supiera que tengo dos ciclos dominantes más ruido (hay otros problemas con la FFT, mira la EPFFT de Meyer, pero sólo quiero señalar que siempre es fácil hacer lo correcto... después de que sepas)
Adjunto 5 señal de chirps ruidosos, chirp subyacente es el mismo allí. 3 los hice yo mismo son con amplitud de ruido de maks de 1,4 y 9 y dos los extraje de los gráficos de NOXA. Así que usted puede hacer la comparación directa con su MESA
De todos modos, creo que su MESA está trabajando ahora así que la pregunta es cómo proceder.
Porque si quieres elegir P1 y D1 manualmente esto funcionará mientras
siempre y cuando las condiciones del mercado no cambien como en el caso de CSSA. Si automáticamente que hay
hay un problema de cómo ordenar y filtrar los subciclos. En el caso de CSSA lo haces manualmente utilizando la herramienta de mostrar el vector propio y el Optimizador Genético elige el grupo de subciclos más rentable.
¿Cuál es su idea ahora? ¿Es este camino adaptativo FATL, SATL, FTLM, STLM, PCCI y RBCI?
KrzysztofTambién echaré un vistazo a la señal de chirp que has publicado.
De todas formas, la idea era elegir P1 y D1 de forma automática (ya se puede hacer con el indicador MESA_cutoff_frequency que he posteado) y utilizar la metodología ACTF para hacer trading de tendencia efectivo.
En eso, creo que clahn puede ayudar (ten paciencia clahn, publicaré los indicadores lo antes posible
) porque él conoce el ACTF mejor que yo.
Sin embargo, la filosofía de trading de CSSA (e indipendientemente de Neuroshell) es muy diferente a la de ACTF. Me gustaría profundizar en ello, más adelante.
Por último, he hecho algunas pruebas con MESA y con el detrending.
Como en el caso de la eliminación de la tendencia, depende sobre todo de lo que se defina como "tendencia".
He seguido la sugerencia de Codebreaker de utilizar un filtro no causal. Como no tengo SSA a mano, he utilizado el mismo truco que en el post anterior. He filtrado la señal en el dominio de la frecuencia con mi vieja FFT (véase la segunda y tercera imagen, la línea amarilla es la "línea de tendencia" con diferentes ajustes para el filtro, todas las frecuencias por encima de un umbral se cortan).
Luego he restado la señal filtrada de la señal (obteniendo así un filtro hi-pass no causal) .
Resulta que en la banda observada el espectro de la mesa es casi invariable respecto a la desviación.
La ilusión de CSSA
El 100% de los ganadores está bien
Me gusta el enfoque de los chicos de noxa. Por lo que tengo entendido tienen un análisis de espectro singular + una red neuronal para rellenar los datos que faltan desde la última barra invariable de SSA hasta la barra actual, para que no se vuelva a pintar.
Creo que es un enfoque sólido, me gustaría asomarme a él un día de estos
.
Dicho esto, puedo ver que CSSA-ciclos está cerca de la señal real, pero podría conseguirlo también con una FFT + filtración en el dominio de la frecuencia + IFFT (ver imágenes), si supiera que tengo dos ciclos dominantes más el ruido (hay otros problemas con la FFT, mira la EPFFT de Meyer, pero sólo quiero señalar que siempre es fácil hacer lo correcto... después de saber)
También echaré un vistazo a la señal de chirp que has publicado.
De todas formas, la idea era elegir P1 y D1 de forma automática (ya se puede hacer con el indicador MESA_cutoff_frequency que he posteado) y utilizar la metodología ACTF para hacer trading de tendencia efectivo.
En eso, creo que clahn puede ayudar (ten paciencia clahn, postearé los indicadores lo antes posible
) porque él conoce el ACTF mejor que yo.
Sin embargo, la filosofía de negociación de CSSA (e, indipendientemente, de Neuroshell) es muy diferente de la de ACTF. Me gustaría profundizar en ella, más adelante.Hola,
En cuanto al rendimiento de CSSA NOXA. Los resultados comentados en TRAD2WIN siempre estaban fuera de muestra. Pero incluso cuando se golpeó 100% en GOLD5 fuera de la muestra es simples ilusiones. Vea esto lo que sucede con el rendimiento después de cambiar el nivel de ruido
T2W Day Trading & Foros de Forex
post 175.
¡¡¡Se derrumbó !!! 443 operaciones locas. Simple porque 'curve fitter' perdió el ajuste.
En cuanto a su método de automatización. Eso es interesante cómo se va a resolver porque simple elección de las tapas y los fondos en el espectro no es suficiente y para hacer el ciclo dominante combinado será muy difícil.
La solución puede ser tener una especie de bancos de filtros o una especie de optimizador que funcione todo el tiempo y que elija esos subciclos o tal vez reentrenar los indicadores NN. Me pregunto cuáles serán los resultados del EA en cuanto a dinero.
Aquí tienes algunos métodos de detrending, sin prueba con EA difícil de decir cuál es el mejor.
a) Svd (ssa) Este podría ser el mejor para separabilidades pero es paramétrico y un proceso largo.
Libro disponible(Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques)
b) Filtro HodrickPrescott Paramétrico (MATLAB Central - Detalle del archivo- Filtro Hodrick-Prescott)
(MATLAB Central - Detalle del archivo - Filtrorápido de Hodrick Prescott)
c) Wavelets
d) Diferencias de logaritmos
e) Diferencias % (Tasa de cambio)
f) MF-DFA (Detrended fluctuation analysis - Wikipedia, la enciclopedia libre)
Krzysztof
Hola,
Estaba tratando de crear algunos indicadores de ciclo utilizando DFM, pero a veces los ciclos son completamente erróneos y estoy cambiando los parámetros P1, D1, P2 y D2 sólo unos pocos.
Por ejemplo, si uso P1=90, D1=73, P2=100 y D2=138 (pico en 95 para EURUSD 4H) estoy obteniendo resultados muy diferentes que si estoy usando P1=87, D1=73, P2=102 y D2=138.
Sólo estoy cambiando un poco P1 y P2, pero el resultado no es el mismo en absoluto.
Sobre el CSSA, ¿qué es exactamente? ¿Hay algún indicador o herramienta para MQ4?
He descargado el SSA.mq4 y SSA_normalize.mq4, pero no funciona.