Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 53
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Y aquí están los dos últimos indicadores del conjunto AT&CF, basados también en R-FATL-SATL-Adaptive. Diviértete ;-)
Hola,
¡¡¡Así que la tecnología está aquí !!! ¿Dónde está el dinero que porque estamos para él en este fourm
Incluyo dos chirridos ruidosos como un archivo HST. Usted puede probar su indicador en él.
KrzysztofHola Krzysztof,
Antes de probar tu señal de chirp, permíteme recordar a todo el mundo que sólo he publicado indicadores del método AT&CF sobre los que implementar una estrategia.
Usted tiene que desarrollar su propia estrategia y elegir el mejor. Al hacerlo, espero que los mejores sean compartidos como yo he compartido todo mi código.
Adiós
Hola,
Creo que hablas de Goertzel V1 escrito por Jojolapin.
3*Maxper es el tamaño de la ventana de observación hacia atrás. Goertzel es un tipo de transformada de Fourier y utiliza también ventanas hacia atrás con forma diferente como Hamming o Hann para evitar la fuga espectral. En el caso de este indicador se utiliza el aplanamiento
se utiliza. Así que al cambiar este valor se cambia la ventana y se encuentran diferentes curvas. Además, la implementación no está completa.
Krzysztof¿Quiere decir entonces que no debemos utilizar ese indicador de Goertzel?
¿Sigue siendo DFM el mejor software para realizar el análisis del espectro?
¿Qué hay de SSA? ¿Hay algún analizador de espectro SSA para MQ4? He visto que hay dos indicadores en este hilo, pero no he podido hacerlos funcionar. ¿Alguien los ha probado?
¿Podríamos utilizar un software como Caterpillar, que hace el Análisis de Espectro Singular? Si pudiéramos importar los datos del historial en el software, entonces estaría bien. Podríamos seguir utilizando DFM para la creación de indicadores, ya que lo hace bastante bien.
Hola,
¡¡¡Así que la tecnología está aquí !!! ¿Dónde está el dinero que porque estamos para él en este fourm
Incluyo dos chirridos ruidosos como un archivo HST. Usted puede probar su indicador en él.
KrzysztofHola Krzysztof,
si sólo los mercados eran una señal de chirp ruidoso, la vida del seguidor de la tendencia sería fácil :-)
He aplicado una estrategia de stop y reversión muy muy sencilla a la primera señal que has publicado :
Comprar cuando SATL>RSTL y Cerrar<SATL
Vender cuando SATLSATL
La condición sobre Close es útil para evitar el efecto del ruido (comprar alto cuando la tendencia es alcista y bajo cuando es bajista)
Tenga en cuenta que el R-FATL-SATL-Adaptive tiene sentido sólo para la parte SATL, ya que es fácil ver que el espectro tiene sólo 1 pico, por lo que no tiene sentido seguir la señal rápida.
He utilizado los parámetros estándar, excepto max_period y filterPersistenceBars.
He cambiado el primero de 140 (un buen parámetro para todos los cruces) a 800, y el segundo de 100 a 400. La señal que has colgado tiene un periodo muy largo (cambiante) de más de 200 barras, por lo que no tiene sentido reevaluar cada 100 barras (aún podría hacerlo, pero sin ninguna ventaja).
La estrategia se ha aplicado a toda la señal (desde los ciclos muy lentos, hasta los de finalización rápida). No se necesita ninguna optimización, así como tampoco un preprocesamiento de de-noising o de-trending.
Nunca se podría aplicar esta estrategia con una sola media móvil, ni con un solo filtro digital, pero sí se puede hacer con un filtro digital de paso bajo adaptativo que cambie las frecuencias de corte a medida que cambie la frecuencia de la señal.
Lo que ocurre con esta señal chirp es que el mercado cambia de ciclo mucho más rápido que la señal chirp, y a veces parece no tenerla.
NOXA_1 o NOXA_2
Hola Krzysztof,
si sólo los mercados fueran una señal de chirrido ruidoso, la vida del seguidor de la tendencia sería fácil :-)
He aplicado una estrategia de stop y reversión muy muy sencilla a la primera señal que has puesto :
Comprar cuando SATL>RSTL y Cerrar<SATL
Vender cuando SATLSATL
La condición sobre Close es útil para evitar el efecto del ruido (comprar alto cuando la tendencia es alcista y bajo cuando es bajista)
Tenga en cuenta que el R-FATL-SATL-Adaptive tiene sentido sólo para la parte SATL, ya que es fácil ver que el espectro tiene sólo 1 pico, por lo que no tiene sentido seguir la señal rápida.
He utilizado los parámetros estándar, excepto max_period y filterPersistenceBars.
He cambiado el primero de 140 (un buen parámetro para todos los cruces) a 800, y el segundo de 100 a 400. La señal que has puesto tiene un periodo muy largo (cambiante) de más de 200 barras, por lo que no tiene sentido reevaluar cada 100 barras (aún podría hacerlo, pero sin ninguna ventaja).
La estrategia se ha aplicado a toda la señal (desde los ciclos muy lentos, hasta los de finalización rápida). No se necesita ninguna optimización, así como tampoco un preprocesamiento de de-noising o de-trending.
Nunca se podría implementar esta estrategia con una sola media móvil, ni con un solo filtro digital, pero sí se puede hacer con un filtro digital adaptativo de paso bajo que cambie las frecuencias de corte según cambie la frecuencia de la señal.
Lo que ocurre con esta señal de chirrido es que el mercado cambia de ciclo mucho más rápido que la señal de chirrido, y a veces parece no tenerla.Hola,
He extraído este archivo de los gráficos de NOXA sin embargo el chirp subyacente es mío solo lo mezclaron con diferente ruido. Sobre que señal hiciste esta prueba _1 o _2. El _2 es 6db más ruidoso, puedes publicar el otro también. De todos modos creo que es muy buen resultado.
Krzysztof
Hola,
Extraje este archivo de los gráficos de NOXA sin embargo el chirp subyacente es mío solo lo mezclaron con diferente ruido. En que señal hiciste esta prueba _1 o _2. El _2 es 6db más ruidoso, puedes publicar el otro también. De todas formas creo que es muy buen resultado.
KrzysztofHola,
el primero que publiqué fue en la señal _1.
Probé también en _2 (ver abajo) con la misma configuración y los resultados fueron buenos, aunque mi estrategia tuvo mucha suerte porque la señal es muy ruidosa.
Hola dvarrin,
Adjunto un ejemplo. En la primera subventana está el gráfico de barras y la señal filtrada. La señal está filtrada con el filtro que publiqué ayer. Los valores se eligen a partir del análisis MESA sobre una ventana corta de 200 barras, con un orden de autoregresión de 150. Puedes ver la forma del espectro en la segunda subventana y los valores de los picos y valles en la tercera subventana.
He elegido para el filtro los valores P1=70 y D1=52.
AdiósHola Richcap,
Se me olvidó agradecerte tu respuesta. También he visto todos los indicadores que has publicado. Son muy bonitos, pero no sé exactamente cómo configurar todos los parámetros. ¿Tienes algún documento que explique lo que hacen y cómo configurarlos?
Hola Richcap, se me olvidó agradecerte tu respuesta. También he visto todos los indicadores que has publicado. Están muy bien, pero no sé exactamente cómo configurar todos los parámetros. ¿Tienes algún documento que explique lo que hacen y cómo configurarlos?
Hola dvarrin, de nada.
No tengo ningún documento específico, pero el código está comentado. Si conoces el AT&CF (puedes leer los dos documentos en el sitio de fin-ware) puedes entender cómo funciona. Para la mayoría de los cruces y timeframes los parámetros son bastante adecuados. Sólo tienes que encontrar una estrategia que se adapte a tu forma de operar.
comparación con NOXA
Hola,
el primero que publiqué fue sobre la señal _1.
He probado también en _2 (ver más abajo) con la misma configuración y los resultados fueron buenos, aunque mi estrategia fue muy afortunada porque la señal es muy ruidosa.Aquí está la comparación con los resultados de NOXA en la misma señal. Ellos alcanzan el 100% de la señal CHIRP
señal CHIRP limpia, 72,2% en _2 y 90,9% en _1.
Así que definitivamente peor incluso que es el tipo de ajuste de la curva. ¿Puedes hacerlo también en GOLD5?
Krzysztof