Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 23
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¿cómo queréis dividirlo? cl
Me gustaría centrarme en el GBPUSD ya que es donde ya he empezado
dee
FFL,
si tienes interés en ponerte al día con nosotros, puedes hacerlo fácilmente leyendo algunos hilos anteriores.
Dvarrin dio el pistoletazo de salida a este hilo de nuevo en el post #117. Si empiezas por ahí te meterás en el diálogo de Simba, Clahn04 y Dvarrin sobre qué hacer y por qué.
También hice un post en #191 que detalla lo que hice para construir mis indicadores para reflejar la última actividad del mercado.
Si usted sabe cómo cortar y pegar, y golpear un botón que dice compilar, entonces usted puede crear sus propios indicadores actualizados. Dicho esto, usted tendrá que leer los mensajes anteriores para saber qué entradas a utilizar y lo que cortar y pegar. En general no es demasiado difícil.
¿Por qué no empiezas? Publica fotos si te quedas atascado y estoy seguro de que seremos capaces de guiarte. Es posible que desee hacer lo que hice y escribir por qué hiciste lo que hiciste y en qué orden para que alguien pueda ver si su proceso de pensamiento está en el blanco.
¡diviértete!DeeForex,
estoy muy interesado en ponerme al día. Gracias por la remisión a los enlaces anteriores. Esto será un proceso de "fin de semana" sin problemas.
Precie los enlaces a los post más importantes para ponerse al día. Parece que (los enlaces) no estaban sincronizados con el post real al que te referías. No lo digo para ser un @hole. Sólo FEI (For Everyones Info) en caso de que alguien más viene y se confunde.
Gracias por la cálida bienvenida. Últimamente, la mayor parte de TSD es un poco de b.s. sin embargo, todavía hay algunos buenos hilos por ahí debido a algunas buenas personas que permanecen en ellos, el caso en cuestión.
Soy una persona muy metódica y minuciosa con mi investigación. A otros les parezco LENTO pero simplemente me gusta entender los entresijos hasta el punto de saber de qué diablos estoy hablando frente a regergir la información. Leyendo los últimos posts, parece que todos los que participan actualmente se lo toman con calma para no perderse nada. Las grandes mentes piensan igual y a la vez diferente.
Tengo algunas ideas que parecen bastante buenas. Esperando lo que nos depara el futuro.
Paz,
F.F.L.
Simba,
¿Podría publicar una sinopsis sencilla de cada mod y sus reglas?
Gracias,
clTodos utilizan el SATL y RSTL personalizado que publiqué antes..NO HAY SATL NI RSTL ESTÁNDAR...Ningún mod utiliza los cambios de pendiente del RSTL DE POSITIVO A NEGATIVO..tanto para entradas como para salidas.
Mod1,capta los retrocesos en una tendencia..utiliza LOWRSTL y RSTL pendiente negativa para vender..y cierra por cambio de pendiente de RSTL.
El mod2 es igual que el mod1 PERO utiliza, en lugar del RSTL un SATL retrasado, retrasado en 4 periodos(revisa el código, hablo de memoria) que olvidé adjuntar y ahora adjunto aquí
Goertzel
¡Hola!
Aquí hay una herramienta útil (espero) para la computación de ciclos en tiempo real que acabo de codificar.
Se basa en el algoritmo de Goertzel.
Hay tres valores que se muestran:
índice 0: amplitud (no el cuadrado) en rojo
índice 1: fase (radianes) en naranja
índice 2: Valor del periodo / 10^4 cuando es un pico. 0 en cambio. (no dibujado)
Calcula rápido (en mi ordenador de 1 año) y hay tres parámetros:
MinPer (2 mínimo) establece el período mínimo analizado
MaxPer establece el periodo máximo analizado
bar2update establece el número de barras entre el recálculo.
Tenga cuidado, necesita al menos 3*MaxPer barras para calcular el indicador, de lo contrario tendrá un mensaje en el registro de expertos y nada en la ventana indi.
Se que algunos se enfadaran por encontrar solo el ex4 pero prefiero que me den consejos y necesidades de modificación, lo hago y cuando todos estén bien posteo el mq4.
Prefiero mantener mi código limpio de modificaciones y el algoritmo es fácil, solo hay que buscar en google goertzel y lo encontrarás.
jojo
Edición: Se ha corregido el error en la fase. Ahora está entre 0 y 2*Pi (mejor...). No he cambiado el gráfico.El algoritmo adaptativo de Goertzel suele ser mejor que el de Máxima Entrofia para detectar ciclos en series temporales ruidosas... como en los mercados financieros, por ejemplo
... así que será una magnífica adición a nuestro conjunto de herramientas, especialmente si podemos reestimar los ciclos en tiempo real.
¿Podría dar una explicación más detallada de sus posibles usos?
A partir de los documentos de Meyers analytics, parece que las posibilidades son extraordinarias, desde la creación de ciclos compuestos adaptables, que se modifican por sí mismos en tiempo real, hasta la creación de indicadores adaptables, como Stlm2, etc., sin limitarse a un solo ciclo.
jojo, ¡WOW!
Esto suena muy potente, aunque un poco por encima de mi cabeza. Es hora de buscar en Google y leer un poco más. No puedo esperar a leer el diálogo que ojalá salga de él.
¡gracias!
¡Hola!
Aquí hay una herramienta útil (espero) para la computación de ciclos en tiempo real que acabo de codificar.
Se basa en el algoritmo de Goertzel.
Hay tres valores mostrados:
índice 0: amplitud (no el cuadrado) en rojo
índice 1: fase (radianes) en naranja
índice 2: Valor del periodo / 10^4 cuando es un pico. 0 en cambio. (no dibujado)
Calcula rápido (en mi ordenador de 1 año) y hay tres parámetros:
MinPer (2 mínimo) establece el período mínimo analizado
MaxPer establece el periodo máximo analizado
bar2update establece el número de barras entre el recálculo.
Tenga cuidado, necesita al menos 3*MaxPer barras para calcular el indicador, de lo contrario tendrá un mensaje en el registro de expertos y nada en la ventana indi.
Se que algunos se enfadaran por encontrar solo el ex4 pero prefiero que me den consejos y necesidades de modificación, lo hago y cuando todos estén bien posteo el mq4.
Prefiero mantener mi código limpio de modificaciones y el algoritmo es fácil, solo hay que buscar en google goertzel y lo encontrarás.
jojo
Edición: Se ha corregido el error en la fase. Ahora está entre 0 y 2*Pi (mejor...). No he cambiado el gráfico.Jojo,
Una grata sorpresa. Precisamente estaba charlando con Simba sobre una configuración de este tipo @ cálculo de ciclos automatizados para los indicadores digitales. No tengo ni idea de cómo aplicarlo pero estoy dispuesto a aprender.
¿Así que la línea roja es similar a la línea en la configuración de Análisis de Espectro en el software DIG?
¿Cómo se utiliza para determinar los ciclos? No veo ninguna etiqueta para poder identificar los picos. Tal vez estoy tratando de aplicarlo de una manera en la que no estaba destinado. Al leer tu post parece que esto es sólo el principio y que piensas automatizar el proceso. Tío, tanto que aprender y tan poca paciencia para hacerlo. lol ¡Me siento como un niño en una maldita tienda de caramelos!
No sé si hacer preguntas o sugerencias (ambas espero que sean inteligentes). Creo que voy a leer más para poder entender mejor. Las matemáticas nunca fueron mi asignatura más fuerte, pero no tiene por qué seguir siéndolo.
F.F.L.
P.D.
Lo de Meyers Analytic es efectivamente sorprendente. Rendimiento consistente usando el comercio basado en ciclos. Muy prometedor. Gracias por el aviso. Lo leeré también durante el fin de semana.
*Edición*
Ahora sé cómo ver los picos. Debo tener la ventana de datos abierta. Supongo que eso es lo que pasa cuando sólo pruebas las cosas en lugar de hacer un montón de preguntas. Gracias por esto JoJo. Empieza a tener sentido cómo se podría utilizar esto para automatizar el proceso de optimización de los filtros digitales. Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla la generación de los coeficientes, etc.
Parece que los chicos de Fin-Ware han lanzado una versión actualizada del software DFG. Tiene buena pinta. Me puse en contacto con ellos para preguntar el precio. Supuestamente, ofrecen una versión de demostración de los programas DFG y Spectral Analyzer. Os mantendré informados.
Indicador Goertzel_Cycle
¡Hola!
Aquí hay una herramienta útil (espero) para la computación de ciclos en tiempo real que acabo de codificar.
Se basa en el algoritmo de Goertzel.
Hay tres valores que se muestran:
índice 0: amplitud (no el cuadrado) en rojo
índice 1: fase (radianes) en naranja
índice 2: Valor del periodo / 10^4 cuando es un pico. 0 en cambio. (no dibujado)
Calcula rápido (en mi ordenador de 1 año) y hay tres parámetros:
MinPer (2 mínimo) establece el período mínimo analizado
MaxPer establece el periodo máximo analizado
bar2update establece el número de barras entre el recálculo.
Tenga cuidado, necesita al menos 3*MaxPer barras para calcular el indicador, de lo contrario tendrá un mensaje en el registro de expertos y nada en la ventana indi.
Se que algunos se enfadaran por encontrar solo el ex4 pero prefiero que me den consejos y necesidades de modificación, lo hago y cuando todos estén bien posteo el mq4.
Prefiero mantener mi código limpio de modificaciones y el algoritmo es fácil, solo hay que buscar en google goertzel y lo encontrarás.
jojo
Edit: Se ha corregido el error en la fase. Ahora está entre 0 y 2*Pi (mejor...). No he cambiado la gráfica.
EDIT2: encontrar la última versión en este post (231 página siguiente) https://www.mql5.com/en/forum/173071
Ciclo Goertzel V1
Si quieres comparar Goertzel_cycles indi con el analizador de fin-ware, debes tener en cuenta que fin-ware muestra la amplitud al cuadrado (porque se relaciona con la potencia del ciclo) y yo sólo muestro la amplitud.
Pero si muestro el cuadrado, no se puede ver la fase porque los valores son demasiado pequeños.
Así que encontrar adjunto Goertzel_Cycle_V1 con una opción para mostrar Amp^2 o sólo amp. La visualización por defecto es ahora Amp^2.
jojo
ps:He borrado el último ex4 (versión init)