Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 56
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Resultados de NOXA CSSA
Aquí están, bastante similares a los de MESA. Esperemos los resultados de Goertzel.
Krzysztof
Así que la idea es:
El grado es como un multiplicador del valor de longitud.
El valor de longitud es la cantidad de barras que el indicador utiliza para suavizar los datos, a más barras, más suavidad, y el indicador se vuelve menos adaptativo.
¿Es correcto esto?Sí, cuantas más barras, menos adaptativo es el indicador.
No, el grado es un ajuste muy sensible, ya que es el único parámetro real de MESA.
La relación entre el grado y la longitud es que el grado debe ser menor que la longitud, de lo contrario, la matemática debajo de MESA falla.
Una buena regla general es que para las monedas se mantenga el grado a 150 y la longitud a 200 como mínimo.
A medida que se acorta la longitud se debe bajar el grado y mantenerlo por debajo del 75% de la longitud.
No hay una regla general. Es útil estudiar (y me gustaría que los más curiosos lo hicieran extensamente) diferentes combinaciones de longitud y grado. Una forma es tener una señal con un espectro bien conocido y cambiar los ajustes para ver qué pasa.
A continuación puedes ver el espectro de los últimos 512 compases de la señal publicada por Krzysztof medidos en diferentes condiciones.
La primera imagen es con la configuración por defecto del grado (150). Usted puede ver el espectro como he utilizado para establecer el asesor espert que dio el resultado de comercio anterior. Puedo ver los picos en 20 y 50 (para ver el pico en 100 necesitamos una ventana mucho más larga), así que he puesto 15 para el período mínimo de fatl, 45 para el período mínimo de satl y fue el único ajuste (tengo que decirle a mis indicadores en qué ventanas para estimar los mejores picos, es una acción implícita cuando nos fijamos en el espectro DFG).
La segunda y tercera imagen son relativas a los valores de 100 y 50 para los parámetros de grado. Se puede ver que 50 da un espectro muy poco real para las frecuencias más bajas.
Si aplicamos un detrending (lineal) a esta señal en particular, las cosas mejoran, ya que es posible tener una buena representación del espectro incluso con 100 (fig.4) y una aceptable para 50(fig.5).
Tienes que pensar en términos de barras. ¿Cuántas barras tiene su serie de tiempo desde el 2008.07.01 hasta el 2009.01.01? Obviamente depende del marco temporal. Para un marco temporal diario debería ser algo así como 120-140 barras (que son pocas). Para un H4 debería ser algo alrededor de 480-500, lo cual está bien. Ponga el número de barras en el parámetro 'length'.
ok
, otra variante..
0 barra es la hora actual (por ejemplo 2009.03.15 23:00)
quiero hacer spectr
desde 2008.31.12 23:00 - es 1140 bar
hasta 2008.07.01 23:00 - es 4220 bar
el tiempo que se tarda en hacer el cálculo es de 1120 bar.
ps. cálculo en el marco de tiempo H1
ok
0 barra es la hora actual (por ejemplo 2009.03.15 23:00)
quiero hacer spectr
desde 2008.31.12 23:00 - es 1140 bar
hasta 2008.07.01 23:00 - es 4220 bar
¿me puedes decir qué parámetros tengo que ajustar para el cálculo?
ps. cálculo en el marco temporal H1Hola keekkenen,
tienes que poner 1140 en el parámetro 'backwardBars' y
(4220-1140)=3080 en el parámetro 'length'.
detrending
Sí, cuanto más barras, menos adaptable el indicador.
No, el grado es un ajuste muy sensato, ya que es el único parámetro real de MESA.
La relación entre el grado y la longitud es que el grado debe ser menor que la longitud, de lo contrario la matemática que subyace a MESA falla.
Una buena regla general es que para las monedas se mantenga el grado a 150 y la longitud a 200 como mínimo.
A medida que se acorta la longitud se debe bajar el grado y mantenerlo por debajo del 75% de la longitud.
No hay una regla general. Es útil estudiar (y me gustaría que los más curiosos lo hicieran extensamente) diferentes combinaciones de longitud y grado. Una forma es tener una señal con un espectro bien conocido y cambiar los ajustes para ver qué pasa.
A continuación puedes ver el espectro de los últimos 512 compases de la señal publicada por Krzysztof medidos en diferentes condiciones.
La primera imagen es con la configuración por defecto del grado (150). Usted puede ver el espectro como he utilizado para establecer el asesor espert que dio el resultado de comercio anterior. Puedo ver los picos en 20 y 50 (para ver el pico en 100 necesitamos una ventana mucho más larga), así que he puesto 15 para el período mínimo de fatl, 45 para el período mínimo de satl y fue el único ajuste (tengo que decirle a mis indicadores en qué ventanas para estimar los mejores picos, es una acción implícita cuando nos fijamos en el espectro DFG).
La segunda y tercera imagen son relativas a los valores de 100 y 50 para los parámetros de grado. Se puede ver que 50 da un espectro muy falso para las frecuencias más bajas.
Si aplicamos una detrending (lineal) a esta señal en particular, las cosas mejoran, ya que es posible tener una buena representación del espectro incluso con 100 (fig.4) y una aceptable para 50(fig.5).¿Y el dinero? ¿Ayudó el detrend? Hice algunas simulaciones en MATLAB y para Goertzel/FFT parece ser una clave para hacerlo.
En cuanto a los resultados de CSSA. Creo que el detrending y el denosing ya están hechos para esto, pero voy a comprobar manualmente si es posible obtener mejores resultados mediante el ajuste de los grupos de profundidad de los vectores propios, de lo contrario no hay margen de mejora allí.
Creo que crearé señales más avanzadas, de lo contrario creo que los comentarios del post 549 pueden aplicarse aquí un poco.
Krzysztof
¡¡¡¡Simba !!!!
Me pediste que no compartiera tu indicador pero no la información sobre tu grupo y tus resultados.
Como dijisteis al principio, sólo estábamos comprometidos, no casados. Después de sólo una semana me di cuenta de que ninguno de vosotros tiene la suficiente competencia para cooperar, ya que no fuisteis capaces de responder a preguntas funcionales básicas.
Sólo respondan a preguntas sencillas
¿eres ingeniero?
¿eres capaz de leer código?
¿tienes experiencia en investigación y desarrollo de algún tipo?
Porque si las respuestas son NO hay un gran desajuste aquí y años de comercio y zylions de puestos no ayudará aquí.
Mi impacto fue muy útil - señalé las fallas en su indicador y su metodología.
Si no quieres publicar los resultados que no los publiques, todo este secretismo es simplemente divertido para mí, ocultando el método mostrado por Meyers en 2002....
KrzysztofGracias por tus amables comentarios.
Las respuestas son NO, SI y SI...no soy ingeniero, solo trader ,lo que pasa es que soy licenciado en Economía y tengo un MBA por una de las diez mejores escuelas de negocios europeas, pero, OMI esto, como ser ingeniero es irrelevante para el trading, lo relevante es ser capaz de conceptualizar y adaptar la herramienta a la tarea.
Pensar que es necesario ser ingeniero para utilizar los filtros digitales es como pensar que es necesario un requisito previo para utilizar un Fórmula 1,y la última vez que lo comprobé,ni Fernando Alonso,ni Kimi Raikkonen ni Lewis Hamilton tenían esa titulación...pero apostaría un castillo contra una casa a que los tres tienen un dominio conceptual del funcionamiento interno de sus máquinas,en términos de resultados de conducción,que ningún ingeniero puede conseguir,a no ser que pase miles de horas conduciéndolas.
Hay un excelente libro de Malcolm Gladwell, que acaba de publicarse hace unas semanas, OUTLIERS, básicamente estudia a aquellas personas que se desvían varias veces de la "norma de rendimiento" en sus respectivos esfuerzos (como Bill Gates, Mozart, Kasparov...) y su conclusión es extremadamente interesante....lo que realmente les dio la ventaja fue una combinación de suerte (tener la edad adecuada en el momento adecuado o estar allí cuando su campo de conocimiento se expandió exponencialmente), MÁS el apoyo de la familia y la sociedad y, FACTOR CLAVE, conseguir 10 mil horas de experiencia más rápido que sus competidores.Así que, en lo que respecta a los filtros digitales, lo importante no es ser capaz de escribir un libro de texto completo sobre ellos, sino simplemente cuánto tiempo has estado operando con ellos... por supuesto, necesitas una comprensión conceptual mínima, pero para saber las diferencias entre un FIR y un IIR o qué es el relleno cero y por qué MESA funciona mejor en series de alta SNR, sólo necesitas un mínimo de inteligencia y suficiente interés.
Por cierto, Bill Gates tampoco era ingeniero cuando fundó Microsoft y sabía algunas cosas sobre codificación
.
Si crees que lo anterior es un despropósito entonces no te has dado cuenta de que CUALQUIER trader exitoso es aproximadamente una desviación de 2 sigmas de la norma
Gracias por ser tan amable de respetar nuestro acuerdo, aunque te parezca gracioso.
Saludos
Simba
Hola Richcap,
De acuerdo con lo que dijo Simba, ¿tienes algún tipo de denoising en tus indicadores? Recuerdo que nos dijiste al principio que no había denoising, pero he visto muchos posts sobre denoising y no sé si ahora hay algún tipo de denoising en tu indicador.
No veo nada cuando pongo tus indicadores en un gráfico. Sólo los indicadores de espectro y frecuencias de corte están bien. ¿Me falta alguna biblioteca?
¿Cuáles son los parámetros de resolución, write-N-peaks, WaveA, WaveL, Filter Period, Filter mode (qué pasa si elegimos NonLagMA)? para el indicador de espectro? Para minPeriod, ¿cuál es la frecuencia de Nyquist?
Saludos