Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 52
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CSSA y SSA
Hola,
Estaba tratando de crear algunos indicadores de ciclo utilizando DFM, pero a veces los ciclos son completamente erróneos y estoy cambiando los parámetros P1, D1, P2 y D2 sólo unos pocos.
Por ejemplo, si uso P1=90, D1=73, P2=100 y D2=138 (pico en 95 para EURUSD 4H) estoy obteniendo resultados muy diferentes que si estoy usando P1=87, D1=73, P2=102 y D2=138.
Sólo estoy cambiando un poco P1 y P2, pero el resultado no es el mismo en absoluto.
Sobre el CSSA, ¿qué es exactamente? ¿Hay algún indicador o herramienta para MQ4?
He descargado el SSA.mq4 y SSA_normalize.mq4, pero no funciona.CSSA es una versión casual de SSA, es un producto híbrido - redes neuronales recurrentes + SSA más algunas otras cosas, el tipo de datos interno es la varianza. Funciona para Neuroshell y Metastock no MT4
Krzysztof
Hola,
Sí, el hilo de Codebreaker es muy interesante. Sin embargo, como una gran cantidad de hilos FOREX es la falta de información práctica confirmada por las estadísticas, una gran cantidad de teorías, pero no tanto la verificación en el comercio simulado o real o no se publica.
En cuanto a su sistema basado en MESA por lo que en realidad lo que se espera de los miembros ? Usted dio un código, pero creo que sería mucho más útil tener el diagrama de bloques de este sistema, junto con los parámetros y las estadísticas de comercio de lo contrario es difícil de discutir. Por supuesto, si usted quiere mantener el público
publicar cosas como esta, de lo contrario es difícil seguir adelante.
He visto un post de usted con los ciclos de MESA en tiempo real. Que una pregunta.
¿Haces un test de Bartel para verificar qué ciclo es válido?
¿que construyes el ciclo combinado y como?
Si estás interesado, he publicado el último código para el medidor S/N usando el método de John Ehlers, que puede mejorar tu sistema.
También he publicado la señal de chirp no estacionaria. ¿Es su sistema capaz de hacer dinero en él?
KrzysztofTienes razón Krzysztof,
He publicado sólo el filtro digital (FIR, fase lineal) que utilizo en mi sistema, no el sistema en sí.
Para ser honesto, estoy tratando de entender si vale la pena publicar todo el asunto. Me gusta la idea de que los chicos inteligentes prueben mi sistema y lo mejoren. No me gusta mucho la idea de poner en línea algunos cientos (o quizás miles) de líneas de código que nadie mirará nunca.
Me gustaría compartir
a) mi biblioteca MESA para metatrader
b) mi indicador MESA que traza en un gráfico separado las frecuencias de corte que se utilizarán como entrada para la creación del FATL-SATL adaptativo (y otros), barra por barra. Esto podría ser suficiente para empezar a probar e investigar cómo las frecuencias principales encontradas por MESA varían en el dominio del tiempo, barra tras barra. Es decir, 2 son las líneas de investigación 1) sobre la fiabilidad de MESA y 2) sobre el cambio de ciclo dominante en el dominio del tiempo (que me parece demasiado rápido para un uso rentable para el comercio)
c) finalmente, mi FATL-SATL adaptativo y otros indicadores basados en lo anterior
d) los asesores expertos que he escrito para implementar la estrategia ACTF (que es la parte más débil de todo mi trabajo)
A continuación adjunto mi librería mesa (R-MESA.mq4) que debe ser instalada en experts->libraries, y los dos indicadores que puedes ver publicados en el #464
Por favor, tened en cuenta que la etiqueta "R-MESA" no tiene nada que ver con el trading automático R-Mesa de mesasoftware.
Edición - para evitar errores, he eliminado los dos indicadores y los he fusionado en un único indicador publicado en el post #491.
Hola a todos,
aquí está elindicador R-FATL-SATL-Adaptive que he prometido a clahn ;-)
He empaquetado el indicador completo+librerías necesarias , aunque la mayor parte ya estaba publicada.
Si instalas los indicadores y las librerías, sólo tienes que soltar R-FATL-SATL-Adaptive.mq4 en el gráfico y empezar a jugar con él.
Los ajustes por defecto son
grado: 150 - orden de autocorrelación
length: 200 - longitud de la serie de datos analizada
max_period: 140 - periodo máximo de corte para el satl
min_period: 20 - periodo de corte mínimo para fatl
satl_min_period: 60 - período mínimo de corte para satl
initial_time:'1970.01.01 00:00' - empezar a trazar desde la fecha ...
filterPersistenceBars:100 - adaptar cada 100 barras
backwardBars:0 - comienza a trazar desde la barra 0
rectify:false - no unir las curvas
Por favor, tenga en cuenta que tiene que establecer ya sea 'initial_time' o 'backwardBars' para que el indicador dibuje algo (en el pasado), de lo contrario comenzará a dibujar desde la barra actual
Parece interesante. Siempre me interesan las formas "adaptativas" de operar.
Gracias,
cl
Hola a todos,
aquí está el indicador R-FATL-SATL-Adaptive que he prometido a clahn ;-)
He empaquetado el indicador completo+librerías necesarias , aunque la mayor parte ya estaba publicada.
Si instalas los indicadores y las librerías, sólo tienes que soltar R-FATL-SATL-Adaptive.mq4 en el gráfico y empezar a jugar con él.
Los ajustes por defecto son
grado: 150 - orden de autocorrelación
length: 200 - longitud de la serie de datos analizada
max_period: 140 - periodo máximo de corte para el satl
min_period: 20 - periodo de corte mínimo para fatl
satl_min_period: 60 - período mínimo de corte para satl
initial_time:'1970.01.01 00:00' - empezar a trazar desde la fecha ...
filterPersistenceBars:100 - adaptar cada 100 barras
backwardBars:0 - comienza a trazar desde la barra 0
rectify:false - no unir curvas
Por favor, tenga en cuenta que tiene que establecer 'initial_time' o 'backwardBars' para que el indicador dibuje algo (en el pasado), de lo contrario comenzará a dibujar desde la barra actualHola a todos,
aquí está el indicador R-FATL-SATL-Adaptive que he prometido a clahn ;-)
He empaquetado el indicador completo+librerías necesarias , aunque la mayor parte ya estaba publicada.
Si instalas los indicadores y las librerías, sólo tienes que soltar R-FATL-SATL-Adaptive.mq4 en el gráfico y empezar a jugar con él.
Los ajustes por defecto son
grado: 150 - orden de autocorrelación
length: 200 - longitud de la serie de datos analizada
max_period: 140 - periodo máximo de corte para el satl
min_period: 20 - periodo de corte mínimo para fatl
satl_min_period: 60 - período de corte mínimo para satl
initial_time:'1970.01.01 00:00' - empezar a trazar desde la fecha ...
filterPersistenceBars:100 - adaptar cada 100 barras
backwardBars:0 - comienza a trazar desde la barra 0
rectify:false - no unir las curvas
Por favor, tenga en cuenta que tiene que establecer 'initial_time' o 'backwardBars' para que el indicador dibuje algo (en el pasado), de lo contrario comenzará a dibujar desde la barra actualGracias por compartir, richcap. Voy a tener un ir @ que uno de estos días. Todavía haciendo la formación de trabajo a continuación, tiene un tramo de 8 días hasta mi próximo día off......
Y aquí está el indicador R-FTLM-STLM-Adaptativo construido sobre el anterior (mismos parámetros)
CSSA es una versión casual de SSA, es un producto híbrido - redes neuronales recurrentes + SSA más algunas otras cosas, el tipo de datos interno es la varianza. Funciona para Neuroshell y Metastock no MT4 Krzysztof
Gracias fajst_k. También tengo otra pregunta. He estado probando el indicador Goerzel, pero ¿cómo lo usamos? Pensé que Maxper es para definir el período máximo que queremos encontrar, pero si uso 200 y luego 300, la curva es 2 y 200 es completamente diferente. Entonces, ¿qué valor debemos utilizar para MaxPer?
¿Simba? ¿Sigues por aquí? Cuando creo un indicador de ciclo, me he dado cuenta de que a veces se mueve de acuerdo con el precio y a veces se mueve en la dirección opuesta. ¿Qué sucede exactamente? ¿Hay alguna manera de determinar si se mueve con el precio o no?
Hola a todos.
Disculpen mi pobre inglés.
En primer lugar, que alguien me diga qué programa es el mejor para el análisis espectral.
Yo lo hice con el programa gratuito"Digital Filters Methods",
Luego, he probado el programa de pago "Spectral Analyzer".
La forma de ver el análisis es diferente y no sé quién tiene razón.
Por favor, vea las diferencias en las 2 fotos hechas con "Spectral Analyzer", yo sólo cambio el botón de la matriz de correlación (marcado con bolígrafo negro), y veo cómo es diferente el análisis.
Por lo tanto, la gente con más experiencia me permite saber cómo hacer el análisis espectral y qué programa es el mejor.
Y en segundo lugar, cuando veamos los análisis espectrales, como tenemos que hacer el "indicador de ciclo perfecto" con el programa gratuito "Digital Filters Methods", ¿Cómo entender que es un ciclo grande?
¿Quien es el que mejor se ajusta a P1 , D1 , P2 , D2?
Trato de hacer este indicador con el método de Simba en el puesto 253.
Puse P1-74, P2-76 (para aislar el pico 75) y D1-57, D2-96 (fondos), así que obtuve un indicador, cuando cambié D1 y D2, con pequeños números diferentes D1-56, y D2-97, hice un indicador absolutamente diferente, así que creo que este no es el método correcto para hacer un "indicador de ciclo perfecto".
Gracias por la ayuda.
Goertzel
Hola,
Creo que hablas de Goertzel V1 escrito por Jojolapin.
3*Maxper es el tamaño de la ventana de observación hacia atrás. Goertzel es un tipo de transformada de Fourier y utiliza también ventanas hacia atrás con forma diferente como Hamming o Hann para evitar la fuga espectral. En el caso de este indicador se utiliza el aplanamiento
se utiliza. Así que al cambiar este valor se cambia la ventana y se encuentran diferentes curvas. Además, la implementación no está completa.
Krzysztof
tecnología y dinero
Y aquí está el indicador R-FTLM-STLM-Adaptive construido sobre el anterior (mismos parámetros)
Hola,
¡¡¡Así que la tecnología está aquí !!! ¿Dónde está el dinero que porque estamos para él en este fourm
Incluyo dos chirridos como un archivo HST. Usted puede probar su indicador en él.
Krzysztof