De la teoría a la práctica - página 829
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No, la demo va a estar bien.
En el real, es unas tres veces peor.
No será el 30%, pero será el 10, pero está arriba, ya es un resultado
y si los topes, será más que cero o menos que eso50-50 como siempre.
¡¿Qué sé yo?! Muestra de garrapatas = constante, y por tiempo es variable.
Pues averígualo. Eso es para ti, no para mí. La muestra tiene que ser proporcional a la duración de la transacción. De lo contrario, la "toma de decisiones" al respecto es una farsa.
Datos sobre el número de ticks recogidos para diferentes pares de divisas durante los últimos 3 días:
Aunque el trabajo con garrapatas, en mi TS, mostró, en general, resultados satisfactorios, pero aquí está esta desincronización en los números, me sorprende y enfurece.
Resulta que cada par tiene su propio tiempo, y eso no debería ser así, por supuesto...
¿Debemos volver a OHLC M1 o qué?
Sí, señores, uno puede volverse loco con este Forex.
Pues averígualo. Tú eres el que necesita saberlo, no yo. La muestra debe ser proporcional a la duración de la transacción. De lo contrario, la "toma de decisiones" al respecto es una farsa.
Hice las cuentas.
En promedio, tengo ticks con la frecuencia de 1 tick = 3 seg. Es decir, una muestra de 3600 ticks, también de media, es de 3 horas. Mis operaciones duran una media de 1 hora.
Todo estaría bien, pero hay demasiados promedios cuando se trabaja con garrapatas... No me gusta mucho.
Al fin y al cabo, hay algún secreto en las garrapatas (¡no confundir con Bass!).
Y el cambio a OHLC M1 priva instantáneamente a todos los estadísticos de muestras intradía significativas.
Algún tipo de misterio y contradicción irresoluble aquí...
Al fin y al cabo, hay algún secreto en las garrapatas (¡no confundir con Bass!).
Y el cambio a OHLC M1 priva instantáneamente a todos los estadísticos de muestras intradía significativas.
Algún tipo de misterio y contradicción irresoluble aquí...
Bueno, si sólo se toma el precio de cierre de OHLC M1, ¿cuál es el secreto? .... Usted vincula el precio a un tiempo discreto, por lo que el flujo de ticks continuos no cronometrados se convierte en "no nativo" de la barra
Es decir, una muestra de 3.600 ticks, de nuevo con una media de 3 horas. Las operaciones, por término medio, duran 1 hora.
Esto sigue siendo relativamente tolerable, la tripa. Aunque lo ideal sería que los periodos de tiempo para decidir si se entra en una operación y para salir de ella no se solapen
esta desincronización en los números es lo que me sorprende y enfurece.
Resulta que cada par tiene su propia sincronización, lo que no debería ser el caso, por supuesto...
Es absolutamente normal.
No cree que, por ejemplo, el índice S&P y el índice MICEX deban estar sincronizados por ticks, ¿verdad? Cada activo tiene sus propias operaciones que conducen a sus propios ticks.
Del mismo modo, los pares de divisas. Aunque están muy correlacionados entre sí, no lo están al 100%. Hay una cantidad significativa de individualidad en cada uno.
Bueno, si sólo se toma el precio de cierre de OHLC M1, ¿cuál es el secreto? .... Usted vincula el precio a un tiempo discreto, por lo que el flujo de ticks continuo no basado en el tiempo se convierte en "no nativo" de la barra
Una vez más, cuando se trabaja con OHLC M1 utilizando métodos TViMS, hay que tener una muestra significativa. Según Chebyshev no debe ser inferior a 1000 valores.
Es decir, hay que trabajar en una ventana deslizante = 24 horas (1440 valores).
Llevo medio año trabajando en esta ventana(!!!). Tenía un máximo de 2-3 intercambios por semana. El resultado fue de +-0% de beneficio. ¡Increíble, simplemente catastróficamente aburrido! Un operador normal debería trabajar en ventanas más pequeñas. Esto sólo puede lograrse trabajando con garrapatas. Y tienen otro problema: diferente cantidad para diferentes pares y en diferentes empresas de corretaje. Esto es una mierda...
Al fin y al cabo, hay algún secreto en las garrapatas (¡no confundir con Bass!).
Y el cambio a OHLC M1 priva instantáneamente a todos los estadísticos de muestras intradía significativas.
Algún tipo de misterio y contradicción irresoluble aquí...
No hay ningún misterio ni contradicción.
¿Quieres leer las garrapatas cada segundo? De nada. ¿No tienes una garrapata en un segundo? Toma la anterior, sigue siendo válida.
¿No quieres tener cero garrapatas? Pues no lo leas si no hubo tic en un segundo.
No habrá ninguna diferencia particular en comparación con la lectura de cada garrapata.
Pero la ventana en segundos sigue siendo más correcta.