No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 78
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Carne, no estás prestando atención. Ya he dicho que he comprobado todo... y sé la respuesta.
Y no estoy cuestionando que "... en un momento dado, las probabilidades de que su gráfico suba y baje son exactamente iguales".
Eres tú quien no puede entender (o pretender hacerlo) que mi pregunta es EXTREMADAMENTE OTRA: "Al comenzar una serie de tiradas desde el principio del gráfico, desde cero, el gráfico alcanza primero la marca de +100 dos veces más que la de -200, ¡¿o no?
No tiene nada que ver con el poder adquisitivo. Métetelo en la cabeza: para ser un ganador, tienes que tener una ventaja estadística a priori. Y tú mismo has aceptado que no tienes esa ventaja (las probabilidades son las mismas en ambos casos). Así que ganar está fuera de toda duda. Todo lo demás es irrelevante.
No tiene nada que ver con la posibilidad de ganar dinero. Entienda esto: para ganar, tiene que tener una ventaja estadística a priori. Y tú mismo has aceptado que no tienes esa ventaja (las probabilidades son las mismas en ambos casos). Así que ganar está fuera de toda duda. Todo lo demás es irrelevante.
Interesantes tartas...
¿Cómo es que está "fuera de lugar" si estadísticamente se dispara, por ejemplo, tres veces más el beneficio que el alce, mientras que el tamaño del alce es sólo dos veces mayor que el beneficio?
Lo ideal para ser feliz es conocer la dirección del movimiento y el tamaño del mismo (incremento).
Si se toma por separado, sabiendo la dirección (no siempre, por supuesto, pero teniendo ventaja estadística en la apuesta sobre la dirección del movimiento), pero sin saber el tamaño del movimiento, es de poca utilidad.
Y viceversa, teniendo beneficio stat en una apuesta en el signo de incremento, pero sin saber la dirección, el resultado es también poco, pero todavía bajo ciertas circunstancias signos de incremento en el sistema de incremento discretamente dividido por el aumento en dos, como 2,4,8... (modulación de la tarea), puede ser limitado a sólo que para el beneficio.
Pero si se conecta la multidivisa, el análisis de la simultaneidad de los movimientos de los pares + la volatilidad prevista en forma de contexto a partir del tamaño de los incrementos probables.
Entonces, , podemos obtener una ventaja estatutaria del análisis multidivisa según el signo de la dirección del movimiento,
Y por análisis incremental - ventaja de la estadística por el signo de la diferencia del módulo incremental.
PS: Dado que hay muchos profesores especialmente dotados que pueden responder y conducir un diálogo en el estilo - no entiende terver y todo debe demostrar a mí algo, mientras que yo mismo sólo puede criticar, pero yo mismo ABIERTO matemáticamente imposible ganar dinero en el MSF en una serie finita (no inventó un ideal SB como en los libros, y no el condicionamiento, que uno debe jugar para siempre) no lo hará.
Así que, vsekoso habrá alguien que, mirando una palabra, la saque (tras una lectura desatenta) de contexto, y retuerza la idea a su manera.
Para evitarlo, voy a hacer hincapié de inmediato. La palabra ventaja estadística que aparece en el post no tiene nada que ver con la palabra predicción o adivinación. La ventaja de Stat no es la predicción del siguiente paso (el tamaño y, sobre todo, la dirección del siguiente incremento), sino el hecho de que, en determinadas condiciones, la continuación de los eventos se producirá más a menudo en una dirección (de 2, por ejemplo) que en la otra.
La tarea de SB es entrar en el lado correcto de la cara y la cruz en una serie. Al hablar de la ventaja de las estadísticas en la SB, algunas personas empiezan inmediatamente a girar la cabeza sin entender.
Nadie considera la ventaja estadística de la serie sobre una serie que tiende a infinito (en este caso la teoría que toma una SB ideal con una probabilidad. 50/50 para tender al infinito).
Es suficiente para darnos una ventaja estadística en TODAS las series. Y entonces es no lineal, a menudo no siempre lógicamente, y no siempre justificado matemáticamente, para los teóricos que huele a los movimientos de chamanismo, para que sea como para sacar el mayor número posible de tales serieesso tat ventaja dentro de la serie, por lo que su ventaja total fue mayor que la pérdida de la serie final (que llegará tarde o temprano, pero muy a menudo).
La ventaja de las estadísticas no está en una secuencia lineal de series de SBs, hay un número infinito de combinaciones en SBs, y son esencialmente todas aleatorias en su desarrollo en el infinito (aunque el PRNG no es aleatorio idealmente), sólo tenemos que tirar de aquellas en las que esa serie rara ya se ha producido, y podemos esperar NO ir más allá de esa serie rara durante algún tiempo.
En otras palabras, había una imagen en la wiki en algún lugar, con una nube de 1000 juegos de 1000 lanzamientos. Así que, a grandes rasgos, estoy tratando de obtener de una serie en cada cuenta atrás tal nube. la secuencia de la serie puede ir a través del número, como una serie de 110101010101010010101000101111010111111001, buscando series en las que una fila cayó 5 uno (y para los ceros, también)
no es sólo tal serie 11111, vamos a considerar que en 6 veces a apostar en 0, es decir, cuando una fila de 5 unidades apostar que la 6 ª caída será 0.
Pero una serie también puede tomarse así
podría ser 11 salta 1 salta 1 salta 1, aquí también 5 unidades, pero puesto en 0 no estaremos en la siguiente falla de la serie (en este caso es la 11), pero ¿qué?
PD: No hace falta ser como Joker hace un par de páginas, estúpidamente frente al ejemplo elimental de correr en el tester, y decir que este d.o. completo.
Me gustaría desarrollar la idea, los que estén interesados.
He leído el post de alguien sobre la equidad en la sub en la 9ª página del enlace. Así que aquí está un ejemplo de patrón de ventaja stat (por supuesto el patrón NO LINEAL de adverso) que funciona tanto para SB y forex.
Tengo la sospecha de que todos estos patrones de adversidad, gannah y similares provienen de la regla de la proporción áurea, a la que también está sujeta la SB por su búsqueda del equilibrio.
Interesantes tartas...
¿Cómo es que está "fuera de cuestión", si puramente estadísticamente tendrá Take Profit disparado, por ejemplo, TRES veces más a menudo que Elk, mientras que el tamaño de Elk es TAMBIÉN DOS VECES MEJOR que PROFIT?
Lo que has descrito significa que en el momento de abrir una operación, la probabilidad de un movimiento adicional hacia el TP es mayor que la probabilidad de un movimiento de la misma distancia en la dirección opuesta. Pero tú mismo has reconocido antes que estas probabilidades son las mismas en cualquier momento.
He visto esta fórmula más de una vez. Mat. No he encontrado ninguna justificación. Hay una gran sospecha de que la expresión es imperial, y para una MM estrictamente definida.
Cómo cree que sería el caso de un MM no estrictamente definido,
1-Por ejemplo, para un MM dinámico
2-para un MM dinámico, con características dinámicas dadas, o que varían según una función/ley determinada
???
Lo que usted ha descrito significa que en el momento de abrir una operación, la probabilidad de un movimiento adicional hacia el TP es mayor que la probabilidad de un movimiento de la misma distancia en la dirección opuesta. Pero tú mismo has reconocido antes que estas probabilidades son las mismas en cualquier momento.
... Existe la sospecha de que todos estos patrones de adversidad, gannah y similares provienen de la regla de la proporción áurea, a la que SB también está sujeta en su búsqueda del equilibrio.
Vlads, no hay ABSOLUTAMENTE NINGÚN ENTORNO A LA IGUALDAD por la sencilla razón de que ni el proceso ni tú mismo sabéis DONDE ESTÁ ESTE PUNTO DE IGUALDAD. Ninguno de los puntos que tienes tiene ventaja sobre los demás, simplemente porque cada nuevo punto es el comienzo de una nueva secuencia (así como la continuación de una antigua)...
Bueno, depende de cada uno elegir el punto que quiera....
Y por el equilibrio.
Espero que no niegues que existen funciones de distribución de probabilidad, que son inmutables para un sistema estacionario. Ahora imaginemos que la serie de experimentos observada va más allá de esta ley conocida. ¿Qué significa esto? Lo único que significa es que se iniciará una serie de experimentos que (como mínimo) aplanarán la asimetría resultante. ¡Esto es una prueba! De lo contrario, la Ley no es una Ley, sino una mera especulación.
A esome refería con lo de equilibrio/desbalance
Ahora hablemos de la ruleta. Se sabe que la distribución de la ruleta es uniformemente discreta. Para simplificar, tomamos el rojo/negro.
La probabilidad teórica de las tiradas rojas es de 0,5.
Una serie práctica de 100 tiradas mostró que el rojo cayó 55 veces, el negro 45 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que la próxima vez se caiga el rojo? ¿Sigue siendo 0,5? Sí, pero se trata de una probabilidad teórica estática, que sólo tiene en cuenta la ley de la distribución.
Pero la probabilidad dinámica es ahora 0,5, porque en ese caso tenemos una contradicción con la ley de distribución. La probabilidad dinámica del rojo debe ser inferior a 0,5. Sólo entonces la serie se ajustará tarde o temprano a la ley de la distribución. Obviamente, para el caso de la distribución normal, la probabilidad dinámica del rojo debe calcularse como (100-55)/100=0,45. Entonces la probabilidad dinámica del negro es de 0,55.
Ahora recordemos el precio del juego. Y lo recordaremos simplemente. Tomemos, por ejemplo, el dogma "El juego es rentable, si la probabilidad de ganar supera la probabilidad de perder al menos 2 veces". Es decir, con respecto a nuestra probabilidad dinámica del ejemplo, significa que uno debería empezar a apostar por el negro, cuando la probabilidad dinámica de que el negro gane es al menos dos veces mayor que la probabilidad dinámica de que el rojo gane (VHF >= VAC). Ennuestro ejemplo de la ruleta hay que apostar al negro cuando el rojo ha caídoya 67 veces de las últimas 100 tiradas. O, para jugar más a menudo, hay que apostar al negro cuando 7 veces de las últimas 10 tiradas cayeron en rojo.