No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 74

 
LeoV:
¿No le da más importancia a las cosas sin cocinar? )))
Comer natswai allí con el ingrediente de pollo recién extraído. No arde.
 
Vlads:
Lastrer:

¿Qué se puede decir de esta fórmula?

sobre la profundidad (también conocida como tamaño del depósito en c.u.) del paseo aleatorio

D = ln(z) / ln(q/p), donde
z - probabilidad aceptable de perder (por ejemplo, 1 - 0,956)
q es el precio de la pérdida (por ejemplo, 1 c.u.)
p - el precio ganador (por ejemplo, 2 c.u.)

He visto esta fórmula muchas veces. Matemáticas. No he encontrado ninguna justificación. Hay una gran sospecha de que la expresión es imperial, y para una MM estrictamente definida.
 
prikolnyjkent:

En una situación real, el número de caras y cruces PUEDE ser absolutamente CUALQUIERA (!!!). Incluso si no tomamos grandes muestras, sino que nos fijamos en simples secuencias binarias de ocho bits, incluso de las 256 combinaciones disponibles, hasta 70 (!) (si no me equivoco) tienen números de ceros y unos que COINCIDEN. Y si se permite alguna diferencia en las cantidades, el PROCURSO de combinaciones que cumplen nuestros requisitos será aún más abrumador.

Así, resulta que en una muestra grande (por ejemplo, un millón de disparos) el número de caras y de colas es EXACTAMENTE el mismo PORQUE UN NÚMERO EXACTO DE MILLONES DE COMBINACIONES BINARIAS TIENEN EXACTAMENTE EL MISMO NÚMERO DE CEROS Y DE UNIDADES. Y la probabilidad de salir con dicha proporción es increíblemente mayor que con una combinación con una gran diferencia entre cara y cruz, simplemente porque hay MÁS de ellas en número (aunque con cada combinación particular de un millón de bits la probabilidad de salir es la misma).

Y ciertamente no afecta a la probabilidad del resultado de una tirada en particular en esta gigantesca serie. Fue, es y será 50/50 (!!!)...

Lo apoyo de todo corazón. Lo único que me sorprende es que haya señores que crean que si una moneda no importa y está siempre al 50% entonces no obedece ninguna ley.

Simplemente no necesitamos jugar a ser martin hasta el final de la capital (lo que NeCollah ha dicho repetidamente, por cierto) uno debe a veces sentirse libre de tomar una pérdida, y luego ganar de nuevo. Es decir, fijamos una meta, la tomamos y jugamos desde cero. Y si no la tomamos, entonces tratamos de recuperar la pérdida, pero no en una sola jugada (como sugiere el Martini estándar), sino en varias. De esta manera podemos estirar la serie casi indefinidamente con un capital limitado, algo que Martin no puede ofrecer.

 
Lastrer:

No hay que jugar con martin hasta el final de la capital (cosa que NeCollah ha dicho repetidamente, por cierto) y a veces no hay que dudar en asumir una pérdida, para luego recuperarla. Es decir, fijamos una meta, la tomamos y jugamos desde cero. Y si no la tomamos, entonces tratamos de recuperar la pérdida, pero no en una sola jugada (como sugiere el Martini estándar), sino en varias. Así podemos estirar la serie casi indefinidamente con un capital limitado, lo que no puede ofrecer martin.

En un juego virtual con cero expectativas puedes, por supuesto, estirar tu muerte indefinidamente. Pero sólo un juego real, siempre hay una comisión (o alguna otra forma de cambiar la probabilidad a favor de la banca), que inevitablemente se comerá su depósito. Así que con Martin o sin Martin, el resultado es el mismo.

 

Ya estamos otra vez con la vieja canción. Escribí sobre las probabilidades desiguales en a=3 y b=4. Puede que esté equivocado, así que corríjame. Mientras tanto podemos pensar que la MO != 0.

El tema de las comisiones, las recotizaciones, los deslizamientos, las cotizaciones fuera de mercado, los picos y las correcciones furtivas de los spreads por parte de los operadores, así como la apertura/cierre de operaciones sin revelar la información al cliente, etc., etc. Como se dice, las moscas a las moscas y las chuletas a las chuletas.

Zy sigo pensando que mo = 0, ¿y eso es bueno o malo? Tome tres bits - una probabilidad de 1 / 8. Y por qué, de hecho, si hay 7 derrotas y 1 victoria (en una muestra suficiente, por supuesto), esta victoria debe ser la última de la serie siempre. Siempre puede estar en algún lugar en el medio. Y luego hay un nuevo partido y no se garantiza que sea SIEMPRE con el mismo lote de salida que el anterior.

 
Lastrer: ... Tomemos tres bits - probabilidad 1/8. Por qué, de hecho, si hay 7 derrotas y 1 victoria (en una muestra suficiente, por supuesto), esta victoria debe ser la última de la serie todo el tiempo. Siempre puede estar en algún lugar en el medio. Y luego hay un nuevo partido y no se garantiza que sea SIEMPRE con el mismo lote de salida que el anterior.

Nunca había pensado en el espaciado de las repeticiones de la serie. Gracias por la interesante reflexión...
 
¿Alguien sabe dónde está Alexander?
 
Lastrer:

Vuelve a sonar esa vieja canción.

Eso es seguro... Pues bien, que le vaya bien. Si quieres discutir con las matemáticas, la bandera en tus manos. Aunque personalmente me parece extraño escuchar esas cosas en un foro de programadores, porque cualquiera, aunque sea mínimamente experto en codificación, puede comprobar fácilmente esas locas fantasías y ver que son inconsistentes. Pero ni siquiera es necesario codificar nada, basta con crear tablas en Excel.

 
DmitriyN:
¿Alguien sabe dónde está Alexander?

Está en algún otro foro, hablando de cómo estafó a Las Vegas.
 
Sí. Escribí todo estrictamente según las matemáticas (teóricas). En cuanto a Excel, no es tan sencillo como parece. De hecho, tales cosas son más fáciles de escribir en otra cosa como fórmulas de varios pisos en él, créeme, no as.