No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 85
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¿has visto en algún sitio "sintéticos dinámicos"? Me gustaría leer...
Hago sintéticos dinámicos.
A modo de ejemplo, consideremos una serie sintética en dos momentos, 1 y 2:
S1 = w11*A1 + w12*B1
S2 = w21*A2 + w22*B2
-----------------------------
Restemos la segunda de la primera:
S2 - S1 = w21*A2 - w11*A1 + w22*B2 - w12*B1;
dS = (w11+dw1)*(A1+dA) - w11*A1 + (w12+dw2)*(B1+dB) - w12*B1;
dS = w11*A1 + w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA - w11*A1 + w12*B1 + w12*dB + dw2*B1 + dw2*dB - w12*B1;
dS = w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA +w12*dB+ dw2*B1 + dw2*dB;
Con "sintético dinámico" me refería a una cesta de órdenes multidivisa (un instrumento de negociación sintético) que cambia dinámicamente (unas se cierran, otras entran) en función del comportamiento de su gráfico general de renta variable.
Los sumandos en negrita son "pagados" por el mercado y los otros sumandos son "pagados" de su bolsillo para mantener la estacionariedad del sintético. Por lo tanto, los coeficientes deberían cambiar lentamente.
Es un poco confuso. Tengo entendido que tiene dos sintéticos. La tarea consiste en obtener la ecuación total y observar sus propiedades después de ajustar los coeficientes
Ikviti=k1*A1+k2*A2+k3*A3........ k1+k2+k3+...+kn=Const Aunque esto último no es necesario. Entonces obtienes k1<<Const; k2<Const....... Es decir, el grado de influencia de un instrumento sobre el total de la equidad es insignificante. Para que el patrimonio total cambie sus propiedades, necesitamos que cambien la mayoría de los factores k. Así que necesitamos experimentos y, en mi opinión, no sólo con las monedas.
Hago un sintético dinámico.
A modo de ejemplo, consideremos una serie sintética en dos momentos, 1 y 2:
S1 = w11*A1 + w12*B1
S2 = w21*A2 + w22*B2
-----------------------------
Restemos la segunda de la primera:
S2 - S1 = w21*A2 - w11*A1 + w22*B2 - w12*B1;
dS = (w11+dw1)*(A1+dA) - w11*A1 + (w12+dw2)*(B1+dB) - w12*B1;
dS = w11*A1 + w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA - w11*A1 + w12*B1 + w12*dB + dw2*B1 + dw2*dB - w12*B1;
dS = w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA +w12*dB+ dw2*B1 + dw2*dB;
¿Ha estudiado la corrección vectorial de errores (VEC)?
No, pero utilizo un filtro de mínimos cuadrados recursivos en forma vectorial (RLS) para seleccionar los coeficientes de ponderación.
Tengo una pregunta, ¿por qué "IQUITY"?
Hay un pedazo de historia estudiado: Or1A1- el precio de apertura de la barra más a la izquierda en el instrumento A1, entonces la Equidad en este instrumento es (Or2-Op1)*k1*St1, (Op3-Op1)*k1*St1, (Op4-Op1)*k1*St1... Donde St1- valor de un pip en la moneda del depósito
La misma picticidad para la segunda, tercera, etc. herramientas con los correspondientes coeficientes k2, k3, por supuesto. El total de la renta variable dependerá en gran medida de estos coeficientes y, en principio, pueden seleccionarse para cumplir ciertos criterios de la renta variable en el segmento estudiado. Podemos suponer que durante algún tiempo estos coeficientes serán reales para tener tiempo de tomar migajas de la mesa, pero lo más probable es que esto sea una mierda habitual después del período de optimización. Además, los coeficientes k1,k2,k3... Será proporcional a los lotes abiertos en posiciones reales.