Para el seguimiento - página 36
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Мифические "лучшие" входы, где они?
¿Qué tan míticos son? Todos son muy naturales. Realmente no sé qué señales se utilizan (y tampoco conozco la parametrización de FP en esa imagen), pero dudo mucho que Candid haga un dibujo de flashback y dé estadísticas en el siguiente post, confirmando un salto cualitativo en la eficiencia del sistema.
Como joven estudiante pregunto - si se utiliza FP, ¿quién impide comparar cada punto de RC (por historia desde el final hasta el principio :) con un tiempo de espera aceptable y una posible entrada en el mercado - beneficio/pérdida? A continuación, dibuje estas trayectorias en FP y argumente sobre la importancia y la utilidad de las coordenadas, la solidez de las estimaciones, etc.
Bueno, yo también soy un joven aquí, para el caso. Nunca antes había destacado el clima... perdón, el contexto hasta el punto de convertirlo en una parte clave de la creación de CT.
No entiendo dónde está el principio de la historia y dónde el final. Mejor hablemos en términos de la numeración de barras adoptada en MQL4. Entonces, ¿desde la barra cero hasta la barra con el número máximo?
A mí también me gusta este enfoque(Andriy, quizá te he entendido mal al principio). Resulta que nos abstraemos completamente del sistema específico que produce las señales preliminares (simplemente no existe), y dibujamos un "mapa de utilidad potencial" de las series de precios. Bien, vamos a intentarlo. ¿Le he entendido bien ahora?
Sólo quiero que quede claro desde el principio: el mapa de utilidad tiene que ser real, no un marcado perfecto a la ZZ.
Más allá de hablar de la necesidad de determinar los parámetros-coordenadas del "negocio" de la FP, no se ha "ido".
Así que sugiero que volvamos y empecemos a desarrollar el tema a partir de aquí: lo que podrían ser,
cómo medirlos, evaluarlos, etc.
Bien, empecemos. He visto sus parámetros - ROC y FC. Por favor, explícame por qué te han gustado tanto.
Y yo, una vez que empezamos a hablar de parámetros concretos, puedo continuar la lista con lo que yo mismo considero que son las coordenadas esenciales de la FP.
No podemos alejarnos del 33.
No es obvio. Puedo adivinar que los maestros del ramo tienen debilidad por ella, pero a mí me resulta casi indiferente.
¿"De Lebeg" o "De Riemann"? (c) Pastukhov.
Esto depende del enfoque. Si tomamos como base ZZ (o Cagi, digamos), entonces será la de Lebek, pero si entramos en base a aperturas y cierres de barras, abstrayéndonos de ZZ, entonces la de Riemann es suficiente.
В связи с чем ты так ... гм ... настойчиво хочешь утвердить, что ты не используешь ни ФП, ни его определение и вообще слышать о нем ничего не хочешь ?
Verás, has sustituido FP como término por FP como entidad en esa frase, lo que ha resultado en una falsificación. ¿Entiende ahora la diferencia entre un nombre y una entidad?
Por cierto, y sobre el término - he escrito muchas veces aquí que el concepto de FP proporciona grandes términos para describir lo que hago.
Verás, has sustituido FP como término por FP como entidad en esa frase, lo que ha dado lugar a una falsificación. ¿Entiende ahora la diferencia entre un nombre y una entidad?
Veo que eres un filósofo. Es una pena que esté fuera de lugar.
No, no quiero perder el tiempo. Escribí que es un imho. Si te carcome, puedes volver a leer el post del acosador.
Si has escrito sobre ello, te está carcomiendo.
Pero en general es comprensible: estás repasando lo viejo, no puedes calmarte, obviamente no me has escuchado todavía.
De acuerdo, olvídalo.
А от дефиниции контекста - якобы правильной, перепрыгуть к ТС?
No, primero la ST, o más bien el conjunto de oficios. Contexto después.
En esas fotos tienes la TS "entrar en cada barra - salir por ZZ". A continuación, el contexto viene determinado por los indicadores. Después, las operaciones se filtran por contexto, es decir, algunas están prohibidas. Y todo sería a mi manera si no fuera por las salidas - nunca encontrarás estas salidas en el mercado real.
Para no volver: en esas fotos tengo oficios en zigzag, sólo en mi zigzag. La sección base es verano 2004 - verano 2007, OoS - verano 2007 - verano 2008. Pero también he mirado más allá, está bajando más. Sin embargo, la crisis. Sin embargo, escribí que no me gustan estos parámetros :)
Mathemat писал(а) >>
nos abstraemos completamente del sistema concreto que emite las señales de avance (simplemente no existe), y dibujamos un "mapa de utilidad potencial" de la serie de precios. Bien, vamos a intentarlo. ¿Le he entendido bien ahora?
Sí. Y al principio pensé que la conversación iba a ser sobre eso. Reunamos los parámetros.
No todos y cada uno, sino identificar bien, o "condensar" el hipotético beneficio ideal en el área de ciertas "hiperesferas"... e conocido parámetro caballo.
Y de 0 - a 100000 al principio para encontrar exactamente el valor del "beneficio ideal".
Como
Candid escribió >>
La estrategia de Pastukhov degenera en un juego contra el zigzag mayor con entradas por el zigzag menor. Mis resultados no son satisfactorios, por lo que se necesita otra táctica o contextos adicionales.
Y ahí es donde se fue de allí.
;)
Нет, сначала ТС, точнее набор сделок. Контекст потом.
Вот у вас на тех картинках - сначала ТС "вход на каждом баре - выход по ЗЗ". Потом по индикаторам определяется контекст. После этого сделки фильтруются по контексту, то есть часть из них запрещается. И всё было бы по-моему, если бы не выходы - вы этих выходов никогда в реале не найдёте.
Veamos qué pasa. Este enfoque también tiene derecho a la vida.
Pero me alarma mucho que el avatara quiera recorrer la historia en el orden inverso al natural, es decir, que pretenda ir desde el compás cero hacia abajo. Por el contrario, iría desde el rey Gorokh hasta el presente, evitando cuidadosamente mirar hacia el futuro.
Pero ya he mirado más allá, más abajo.
Curioso y aleccionador. ¿Tal vez tratar de encontrar la Intersección de zonas óptimas en toda la historia? Observar cómo se mueven se considera ahora inadecuado, ya que es simplemente una consecuencia de una aplicación particular del proceso de cotización, nada más. Con una implementación diferente, estas zonas podrían moverse de manera muy diferente.
ОК, давайте и начнем. Я видел Ваши параметры - ROC и FC. Разжуйте мне, пожалуйста, почему именно они так Вам приглянулись.
También ATR.
FC es un parámetro "dependiente". Beneficio hipotético. futuro 33 - precio de cierre actual.
Y la elección de otros parámetros es una primera aproximación...
Para continuar el debate sobre la sensibilidad y la inercia.
Un par de consideraciones generales sobre las coordenadas del CC, como se ha denominado aquí. Para más ciencia.
En el enfoque de Candid ("primero un conjunto de operaciones, luego AC"), la TS original que produce las señales preliminares (aquí, la ZZ personal de Candid), en cierto modo, establece restricciones para las coordenadas AC. En otras palabras, las coordenadas de control de calidad no pueden ser universales para todos los casos. Será un conjunto para una ZZ, otro para un sistema de dos máquinas (sospecho que simplemente no hay una parametrización estable de QC para sistemas de dos máquinas).
Las coordenadas originales de TC y QC deberían encajar. Creo (imho) que un criterio aceptable para su correspondencia es una zona de optimalidad no vacía, que es la intersección de tales zonas en partes privadas de la historia. Por supuesto, ese criterio no da ninguna garantía, pero ¿quién o qué las dará?
Давай посмотрим, что получится. Этот подход тоже имеет право на жизнь.
Но меня очень настораживает, что avatara хочет проходить историю в порядке, обратном естественному, т.е. намерен идти от нулевого бара вглубь. Я бы наоборот пошел от царя Гороха к настоящему времени, тщательно избегая заглядывания в будущее.
Mira el guión. Podría valer la pena utilizar algo similar. entonces la base de pruebas sería más o menos la misma.
Fue escrito con prisa. Quizá por eso los recortes... ;)
Исходная ТС и координаты КК должны подходить друг другу. Считаю (имхо), что приемлемый критерий их соответствия - это непустая зона оптимальности, являющаяся пересечением таких зон на частных участках истории. Конечно, никаких гарантий такой критерий не дает, но кто или что их даст?
Bajo parámetros ideales (o mejor dicho, bajo una "medición" ideal de los mismos) las áreas de control de calidad tendrán diferentes ratios de "beneficio"/"riesgo de perderlo".
Y no debería depender del instrumento y del periodo de "vida".
Y la dura verdad de la vida ( en las diferencias) debe ser explicada por el error... Y si, adelantándose a la ST, está por encima del umbral, fume y espere.