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Sobre 2-3 parámetros: se espera que si el sistema entra principalmente en tramos de tendencia, estos parámetros sean "casi suficientes", porque durante las catástrofes es probable que el número de grados de libertad del mercado disminuya significativamente (se simplifica).
Y en general, no me centraría en el número de grados de libertad. No buscamos una función que explique completamente el mercado, sino sólo una TS más o menos sólida sobre él. Que se equivoque a veces (¡y seguramente lo hará!), pero podemos esperar que 2-3 parámetros sean suficientes para la mayoría de los casos.
Alexey, ¿crees que las mismas afirmaciones son válidas para algún subespacio de la FP que para toda la FP?
Un conjunto de parámetros del PM debe, por definición, proporcionar una correspondencia uno a uno entre el conjunto de estados del mercado y los puntos del PM. ¿Y un subconjunto de este conjunto? ¿Qué hacer con el hecho de que una proyección sobre un subespacio puede hacer que diferentes clusters en esa proyección se superpongan o se muevan en absoluto?
Граничные параметры оптимальной зоны все равно так или иначе превращаются в скрытые параметры самой ТС - неважно, как они получены, стандартным подходом или кластеризацией контекста. Тем самым получается, что от параметризации ТС мы все равно никуда не убежали.
Насчет 2-3 параметров: есть надежда на то, что если система будет входить в-основном на трендовых участках, этих параметров будет "почти достаточно", т.к. в периоды катастроф число степеней свободы рынкета, вероятно, существенно снижается (он становится проще).
И вообще я бы не стал ориентироваться на число степеней сввободы. Мы ищем не функцию, целиком объясняющую рынкет, а всего лишь более-менее робастную ТС на нем. Пусть она иногда ошибается (и обязательно будет!), но можно надеяться, что 2-3 параметров хватит для большинства случаев.
Los límites de la zona óptima están en función de los mismos parámetros, por lo que no añadimos ninguno nuevo. Lo cual es bueno.
En mi opinión, no hay que subestimar el papel del número total de grados de libertad. Como ha señalado Yury con razón, es la exhaustividad del conjunto de parámetros lo que determina si se trata de un "cuerpo" inercial o de su "sombra", mucho más fluida.
Bonita imagen, por cierto. En seguida me viene a la cabeza la idea de que ¿no podemos utilizar la posición de las proyecciones en diferentes momentos para intentar reconstruir la forma del cuerpo? Parece que se trata del teorema de Tuckens.
Naturalmente, no puedo estar de acuerdo con Yury sobre la metodología :). Mucha gente calcula parámetros y dibuja tablas y gráficos, incluso en Forex. Así que esta "metodología" no es nueva ni "diferente". Pero voy a argumentar más :), ni él ni yo tenemos nuevos argumentos. Hablar de ello (de "metodología") en términos de espacio de fase es realmente mucho más conveniente, fue bien sugerido por Yury (parece que FP ha comenzado a figurar aquí).
No voy a repetir lo que considero la diferencia más fundamental, pero quiero señalar un punto más. Llegué a la utilización de la superficie media de beneficio sólo en busca de un compromiso con las exigencias de la estadística. De hecho, independientemente de la densidad local de puntos en FP, siempre tenemos un promedio sobre un número determinado de operaciones. Si su número total es lo suficientemente grande, existe la esperanza de pasar de una temperatura media de hospital a una temperatura media de sala. Por supuesto, esto no es suficiente para el tratamiento individual, pero quizás nos permita distinguir entre una sala de enfermedades infecciosas y una sala de cirugía.
El contexto ha sido sustituido por el clímax. :о) (de) grasn >>
Las míticas "mejores" aportaciones, ¿dónde están?
Como joven pregunto - si se utiliza un PF, ¿quién impide comparar cada punto de CP (por historia desde el final hasta el principio :) con un tiempo de espera aceptable y una posible entrada en el mercado - beneficio/pérdida, según el tiempo de "cierre"? A continuación, dibuje estas trayectorias en PF y argumente sobre la importancia y la utilidad de las coordenadas, la solidez de las estimaciones, etc.
Y así la "rama" crece cada vez más. Discutimos algunas entradas... sin ver nada. Supuestos recortes.
"Netrebka" con capturas de pantalla descansa y sonríe nerviosamente al margen.
Los "maestros" dibujan más científicamente.
;)
Por supuesto, no puedo estar de acuerdo con Yury sobre la metodología :) . Mucha gente calcula parámetros y dibuja tablas y gráficos, incluso en Forex. Así que esta "metodología" no es nueva ni "diferente". Pero voy a argumentar más :)
Eres muy bueno en la parte de "no puedes estar de acuerdo en nada" y "discutirás más".
De todos modos, quiero dejarlo claro. Calcular parámetros, dibujar diagramas con gráficos no es una metodología en absoluto. Alexei lo llamó "nuevo", "diferente", "paradigma", no yo. Y se refería a la metodología de uso de FP, no a los gráficos o parámetros. Pero incluso FP tampoco es algo nuevo.
De mi post en la página 17, 01.01.2010:
El espacio de fase es un término físico con un significado claramente definido. Se refiere a un medio para describir sistemas de cualquier naturaleza. Si este término le ha asustado, no es nada, se le pasará con el tiempo. No tiene ninguna complejidad. Es sólo un espacio de parámetros, cuya totalidad es necesaria y suficiente para describir el comportamiento del sistema.
Así que es antes de nuestro tiempo, en el siglo XVIII.
Pero si no te importa quién dice qué, sino que sólo quieres discutir conmigo, conmigo y sólo conmigo... eso es amor. :-)
Debemos hacer algo urgentemente. :-(
Мифические "лучшие" входы, где они?
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток? Затем нанести эти траектории в ФП и до хрипоты спорить о значимости и полезности координат, робастости оценок и пр...
А так "ветвистая" произростает всё больше. Обсуждаем некие входы.. не видя ничего. Якобы резы.
"Нетребка" со скринами отдыхает и нервно курит в сторонке.
"Мэтры" рисуют наукообразней.
;)
Ya lo pregunté en una página anterior. "Los "gurús" decían: "¡Ni hablar!
Я уже спросил об этом на предыдущей странице. "Мэтры" сказали: "Не катит!".
Una pequeña observación...
No los puntos de entrada ideales, sino toda la RC.
Y luego en FP, mira - y donde terminó el "ideal".
;)
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток?
Este es un sistema muy popular, la entrada/salida por apertura/cierre de la barra. ¿Y quién le impide calcular los parámetros de FP para este sistema, hacer dibujos y hablar aquí "sobre el caso"?
¿Tiene una relación complicada con las puertas abiertas?
No hay acuerdo con Yuri:).
¿Llamó Alexey "Calcular parámetros, dibujar diagramas con gráficos" a un nuevo paradigma? Me pareció que se refería a algo completamente diferente.
Yuri, te explico enseguida que reaccioné a esta conexión lógica, para que no te malinterpreten mis motivos.
El nuevo paradigma, como lo llamó Alexei
, es sólo una metodología más...
.Utilizar el PF según su definición y función, en mi opinión, es el enfoque metodológicamente correcto.
Todo eso se ha hecho sin utilizar la definición de PF y bien podría haberse descrito y se describe sin involucrar ese concepto. Hay un montón de sistemas de entrada-salida, por encima de este post es otro ... er ... discutido :) . La parametrización de los PFs es todo lo que la gente hace, sólo que no todos se dan cuenta :). Pero ignoras obstinadamente los puntos esenciales, imho. Y no voy a discutir, lo que me gustaría explicar a usted, usted mismo ha escrito: "Pero incluso y FP no es algo nuevo". Sólo "incluso y" no está claro por qué en esta frase. :)
En general parece que soy alérgico a la combinación FP. :) Eso después de que resultara que unas páginas antes me había enzarzado en una ferviente y acalorada discusión no sobre las entidades de los enfoques sino sobre el propio concepto de FP.
Маленькое замечание..
Не идеальные точки входа, а весь ЦР.
А затем в ФП, смотрим - а где же "идеал" очутился.
;)
No me importa si es toda la historia desde la época del rey Gorokh. Y lo de los puntos de entrada ideales, no me refería a los puntos de entrada de zz, sino a los "ideales reales" teniendo en cuenta los requisitos de MM.
Imagina cada barra de la historia como genes individuales de un cromosoma en GA. ¡Y algas! Estudia FP, o lo que quieras estudiar, eres bienvenido a hacerlo.
Вообще это весьма популярная система, вход-выход по открытию-закрытию бара. И кто вам мешает рассчитать для этой системы параметры ФП, нарисовать картинки и выступить здесь "по делу"?
У вас сложные отношения с открытыми дверями?
No. La relación está bien. Es que el gusano es un hongo - tal vez están en la "estepa" equivocada. :)
En general parece que soy alérgico a la combinación FP. :) Esto después de que resultara que unas páginas antes me había enzarzado en una ferviente y acalorada discusión no sobre las entidades de los enfoques, sino sobre el propio concepto de FP.
Y parece que no soy el único.
Y es interesante conocer los resultados que permitieron hacer la afirmación
1404
Tal vez debería ser así:
1) Determinar los puntos de entrada ideales en el historial teniendo en cuenta el diferencial, la maximización de los beneficios, el número de operaciones, la reducción, etc. (100% seguro, no parece que vaya a estar lejos en zz)
2) Utilizando los Mapas de Kohonen u otros métodos, determinar la relación de los tratos obtenidos con el contexto actual (lecturas de indicadores totales u otros)
3) Operar utilizando los patrones encontrados.
No hay salida (lo he probado yo mismo)
Hay muchas regularidades de diferente duración temporal + aleatoriedad, y cada punto de entrada ideal puede tener una causa en una o más regularidades enmascaradas por la aleatoriedad. Como resultado de destacar el contexto, sólo obtenemos un ajuste a esta mezcla aleatoria, en lugar de destacar los patrones individuales y el contexto de su uso. Cada patrón tiene su propio contexto. imho.
А идеальные точки входа, имел ввиду не как изломы зз, а "реальные идеальные" с учетом требований ММ.
Así que los Maitres son igual de "ideales" para entrar en realidad.
Pero en la sucursal, no en el mercado. ;)
Olvidemos temporalmente las estrategias y la ST y volvamos al "clímax-contexto" (en adelante - CC :)