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1 января в 5:21 утра постить на такие темы ... Точно интоксикация. :-)
Фазовое пространство - физический термин с ясно определенным смыслом. Относится к средствам описания систем любой природы. Если вас напугал этот термин, то это ничего, со временем пройдет. Сложности в нем никакой. Это всего лишь пространство параметров, совокупность которых необходима и достаточна для описания поведения системы.
Дорожная карта - это была всего лишь иллюстрация для вас, чтобы облегчить восприятие термина. Природу люблю, соответственно люблю и ботаников, никакого снобизма по отношению к ним не испытываю, сам во многих областях ботаник.
Один параметр уже назван топикстартером. Это ликвидность. Возможно объем - это как раз ее количественное выражение. Нужно спросить об этом Петра. А может для ликвидности есть другое средство измерения ?
Могу подбросить еще один - волатильность. Как видите, никаких измышлений. Волатильность давно и устойчиво используется для описания состояния рынка. Вопрос в чем ее измерять тоже имеет свой ответ - дисперсия или ско. Но думаю, что для волатильности это далеко не единственный вариант. Надо бы подумать и о других.
Теперь ваша очередь. :-)
Если каждый из присутствующих назовет хотя бы по одному знАчимому параметру, то наберется немало. А может и достаточно.
Es hora de "reiniciar" desde aquí ;)
Y el esnobismo está ahí... :(
Los dos nos metimos en esto de forma independiente hace algún tiempo. Ahora le digo a todo el mundo que se vaya por el otro lado y tú demuestras a todo el mundo que era el camino correcto.
Lo que me interesa son las recetas reales.
En primer lugar, no lo era, lo es.
En segundo lugar, que me guste el café no significa que esté equivocado. La cuestión es simplemente que hay muchas formas de ir por el otro lado. Incluso sin abandonar lo que ya se ha trabajado. Puedes cambiar la definición del problema, puedes utilizar otras herramientas, métodos, interpretaciones, puedes cambiar la forma de ver el resultado y lo que parece inútil se convertirá en una fuente de información. En definitiva, hay muchas variantes, pero no se puede decidir cuál elegir sin un montón de posos de café.
En tercer lugar, sigo sin afirmar que este sea el camino correcto. Sólo podré decirlo cuando mi ST empiece a producir ingresos estables. Y no de cualquier manera, sino desarrollado de esta misma manera. Así que no me atribuyas redundancia, prácticamente en cada post hago reservas, que lo que sugiero no es el único y desconocido es el verdadero camino.
Y para las prescripciones reales se necesita una parametrización real del PF. Y un par de aspectos más.
Y el esnobismo está ahí... :(
:-)
Si está resaltado, ¿qué tiene que ver Peter con esto? :-))
Si incluso "sí", no es donde se destaca, es aquí: "pasará con el tiempo" y "no es nada".
"Si tienes miedo" - de ninguna manera. Es que cada uno juzga a los demás por sí mismo. Y a mí personalmente me intimidan los términos desconocidos. :-(
Yurixx писал(а) >>
Y para las prescripciones reales, se necesita una parametrización real de FP. Y un par de aspectos más.
Hablemos de la volatilidad ;)
Si medimos la varianza bajo el supuesto de estacionariedad de la media - punto muerto. (rama Kolmogorov).
Veámoslo quizá desde una perspectiva keynesiana "inmadura": hay una tendencia en la media que no conocemos...
¿Es posible medir el segundo punto?
Los michurineses no se rinden...
¡Qué páginas se amontonan!
Y no han ido más allá de demostrar la "posibilidad" de usar FP y "espantar" a los nuevos.
Eso es instructivo.
Te recomiendo el enlace.
Los michurineses no se rinden...
¡Qué páginas se amontonan!
Pero no han ido más allá de demostrar la "posibilidad" de usar FP y "espantar" a los nuevos.
Eso es instructivo.
Te recomiendo el enlace.
¿Dónde ir más lejos? Ya se ha dicho todo e incluso se han sugerido varias metodologías. Deberíamos tomar, por ejemplo, patrones específicos de entrada/salida y comprobar diferentes formas de identificar el contexto. Podemos hacerlo mediante una zona o por cualquier otro medio. Saque algunas conclusiones, siga investigando. Es decir, practicar ya. Que es lo que iba a hacer el iniciador del tema, y este es su hilo.
Z.U. El enlace no funciona.
З.Ы. Ссылка не работает.
Así es. Me detuve. Un autor interesante.
Espero que funcione.
Hablemos de la volatilidad ;)
Si medimos la varianza bajo el supuesto de estacionariedad de la media - punto muerto. (rama Kolmogorov).
Veámoslo quizá desde una perspectiva keynesiana "inmadura": hay una tendencia en la media que no conocemos...
¿Es posible medir el segundo punto?
De Keynes sólo conozco a Maynard, ¿de cuál hablas?
Creo que la teorización y los procesos estocásticos deberían retrasarse. Sería una buena idea empezar por averiguar qué volatilidad se necesita realmente. Hay muchas opciones.
1. La volatilidad de una vela, es decir, la varianza de la serie (High-Low). El ATR utilizado sin tener en cuenta la varianza (High-Low) sería, en mi opinión, bastante erróneo.
2. Vuelve la volatilidad. Por ejemplo, como Close[i]-Close[i+1] u Open[i]-Open[i+1].
3. Volatilidad del zigzag. Si no lo ata a una barra, también es un buen valor como característica del proceso. Se puede medir la dispersión de los segmentos en zigzag o se puede utilizar la volatilidad H del pastor. También es una opción.
4. La anchura del canal de una regresión lineal también puede utilizarse como volatilidad. En este caso (la anchura) está definida por un intervalo de confianza, y es definida por el propio comerciante como una medida de riesgo. También es bastante conveniente en general. La propia anchura resulta estar relacionada con la dispersión del canal a través del coeficiente de proporcionalidad directa.
¿No es demasiado? Creo que eso no es todo.
¿Y qué se desprende de ello? En mi opinión, es posible elegir cierta volatilidad, pero la validez de esta elección es cuestionable. Si cada parámetro se selecciona individualmente, es poco probable que formen un sistema de descripción de procesos coherente. Por lo tanto, antes de definir los parámetros, convendría definir una aproximación al mercado, un modelo con el que describirlo. Así como (y directamente relacionado con ello) con el enfoque del comercio, con lo que exactamente va a utilizar ese comercio.
Por ejemplo, si un operador va a jugar en una barra, abrir una posición en la Apertura, y luego en la siguiente Apertura decidir si cerrar, rodar o mantener, entonces la segunda variante será la más interesante para él. Y si va a jugar en la barra del tablero, probablemente la 1ª variante. Y como hay tantos enfoques como comerciantes, es difícil concretar algo en un formato de foro. Pero tal vez si alguien aportara su propio enfoque para el debate.
Así que Avals tiene toda la razón: hay una metodología, y aplicaciones específicas, los estudios son un asunto privado de cada uno. Eso no significa que cada uno no pueda aportar sus propias preguntas aquí. Por ejemplo, quería hablar de la volatilidad. Y sobre otros posibles parámetros.
Sorento, ¿qué esperabas de este hilo? Tal vez, que alguien "el más inteligente" estará dando elefantes blancos aquí?
Maynard parece ser el autor de una de las versiones de los tervers (tiene una axiomática diferente).
Aquí hay un enlace a su tratado.